第九章一般均衡论和福利经济学

2019/9/191第九章一般均衡和福利经济学2019/9/192本章要点：第一节一般均衡理论第二节经济效率第三节交换的帕累托最优条件第四节生产的帕累托最优条件第五节交换和生产的帕累托最优条件第六节完全竞争和帕累托最优状态第七节社会福利函数第八节效率与公平2019/9/193我们的这些雕虫小技，无论在思想上还是在技巧上都难望一般均衡大师们之项背。我们连给他们提鞋都不配。经济学的档次被越玩越低。这种思想上、方法上的全面倒退是对人类科学精神的玷污，是经济学界的腐败、堕落，是全球经济学家们共同的耻辱。——邹恒甫2019/9/194第一节一般均衡1.1局部均衡与一般均衡的概念局部均衡：分析其它条件不变时某种商品供求均衡及其价格决定的方法。一般均衡：分析所有商品和生产要素的供求与价格相互影响相互依存时，所有商品和生产要素的供求均衡及其价格决定的方法。2019/9/1951.2一般均衡的历史一般均衡理论是1874年法国经济学家瓦尔拉斯在他的《纯粹经济学要义》中创立的。瓦尔拉斯认为：一种商品价格和数量的变化可引起其它商品的数量和价格的变化，所以必须同时研究全部商品市场供求的变化。只有当一切市场都处于均衡状态,个别市场才能真正处于均衡状态。2019/9/1961.2一般均衡的历史瓦尔拉斯在别人的帮助下，试图采用联立方程的形式证明一般均衡的存在性。他认为n组方程，n个自变量就可以保证方程组有解。1.2一般均衡的历史1936年，沃德举出一个反例，推翻了瓦尔拉斯的证明。2019/9/1972222+01xyxy1.2一般均衡的历史一般均衡理论后经阿罗、德步鲁（1954）与麦肯齐（1954）等人加以改进和发展，并利用集合论、拓扑学等数学方法，在相当严格的假定条件之下证明，一般均衡体系存在着均衡解，而且，这种均衡可以处于稳定状态，并同时满足经济效率的要求。2019/9/1982019/9/1991.3一般均衡的应用经济学家把部门之间、生产活动之间的相互联系的思想运用到计划过程中，产生了“投入—产出模型”，改进了计划的编制，但是由于信息不完全，最终停滞不前。1.3一般均衡的应用经济学家把一般均衡运用到宏观经济与金融活动的分析中，促进了宏观经济学和现代金融理论的发展。托宾将一般均衡理论应用到证券市场的研究上。推动了投资组合选择理论、资本资产定价模型、MM等重要理论的发展。卢卡斯等人的理性预期均衡是一般均衡在非对称信息条件下的扩展。2019/9/19101.3一般均衡的应用最新的应用领域还包括：博弈论、激励理论、国际贸易理论、产业组织理论等等，一般均衡已经成为大多数经济学分支学科发展与构建的最底层理论。2019/9/19112019/9/19121.4一般均衡的最新发展CGE模型作为政策分析的有力工具，可计算的一般均衡（ComputableGeneralEquilibrium，CGE）模型经过30多年的发展，已在世界上得到了广泛的应用，并逐渐发展成为应用经济学的一个分支。CGE最早是由Johansen于1960年提出的。1.4一般均衡的最新发展一个典型的CGE模型就是用一组方程来描述供给、需求以及市场关系：在这组方程中商品和生产要素的数量是变量，所有的价格、工资也都是变量；数量和相对价格都是模型内生的；在一系列优化和均衡条件下，求解这一方程组，得出在各个市场都达到均衡的一组数量和价格。2019/9/19131.4一般均衡的最新发展CGE模型最重要的成功在于它在经济的各个组成部分之间建立起了数量联系，使我们能够考察来自经济某一部分的扰动对经济另一部分的影响。2019/9/19141.5一般均衡的扩展针对均衡理论的缺陷，产生了“非均衡学派”，它在推判瓦尔拉斯一般均衡理论基础上，强调价格刚性，在市场不结清的假设下建立非瓦尔拉斯理论的。它的创立拓宽了经济均衡理论的研究领域。2019/9/19152019/9/1916第二节经济效率帕累托最优状态：如果对于某种既定的资源配置状态，所有的帕累托改进均不存在，即在该状态上，任意改变都不可能使至少有一个人的状况变好而又不使任何人的状况变坏，则称这种资源配置状态为帕累托最优状态。帕累托改进：如果既定的资源配置状态的改变使得至少有一个人的状况变好，而没有使任何人的状况变坏，则认为这种资源配置状态的变化是“好”的；否则认为是“坏”的。这种以帕累托标准来衡量为“好”的状态改变称为帕累托改进。2019/9/1917第二节经济效率判断经济效率的标准——帕累托标准帕累托最优状态又称做经济效率。满足帕累托最优状态就是具有经济效率；反之，不满足帕累托最优状态就是缺乏经济效率的。2019/9/1918第三节交换的帕累托最优条件OaObXaXbYbYaSABABXXXYYY2019/9/1919第三节交换的帕累托最优条件OaObXaXbYbYaa1a1a2a3a4b1b2b3b4SYa’Xb’Yb’Yb’Xa’E1E2EE3E4ABABABXYXYXXXYYYMRSMRSAB效率曲线也称作交换的契约曲线2019/9/1920第四节生产的帕累托最优条件OxOyLxLyKyKxa1x1x2x3x4y1y2y3y4SKx’Ly’Ky’Lx’E1E2EE3E4XYXYXYLKLKLLLKKKMRTSMRTSAB效率曲线也称作生产的契约曲线2019/9/1921第五节交换和生产的帕累托最优条件YPY3F1Y2F2Y1F3P'OX3X2X1X5.1生产可能性曲线0limxYdYMRTXdX边际转换率：生产可能性曲线的斜率的绝对值2019/9/19225.3生产和交换的帕累托最优条件YPSY0BTE3Y1E2UAE1VBP'AX1X0XXYXYMRSMRT2019/9/1923第六节完全竞争和帕累托最优状态交换的最优条件生产的最优条件生产和交换的最优条件当上述三个边际条件均得到满足时，整个经济达到了帕累托最优状态ABXYXYMRSMRSCDLKLKMRTSMRTSXYXYMRSMRT2019/9/19246.1数学推导XYYXYXYXXYYLKYKLYKLXKLXKLXLKBXYBYXBYXAYXAYXAXYMRSMUMUPPMCMCMRTMRTSMPMPPPPPMPMPMRTSMRSMUMUPPPPMUMUMRS、、、3212019/9/1925第七节社会福利函数VBE3V1V2E2V3E1OU3U2U1UA效用可能性曲线效用不可能区域无效率区域7.1效用可能性曲线2019/9/1926在两人社会中，社会福利函数W可以写成W=W（UA，UB）。给定上式，由一个效用水平组合（UA，UB）可以求得一个社会福利水平。如果令W=W1，则社会福利函数成为：W1=W（UA，UB）UBUseW3W2S'W1OU'UA社会福利函数指衡量社会所有个人的效用水平的函数。7.2社会福利函数2019/9/19277.3阿罗不可能性定理1951年，阿罗出版了他的研究社会理论的重要著作《社会选择和个人价值》。书中所提出的不可能性定理在西方经济学界引起了轰动，被认为是近数十年来数学应用于社会科学所取得的一项突出成果。2019/9/19287.3阿罗不可能性定理根据经济学家阿罗的研究表明，在任何情况下，试图依据个人偏好次序得出社会偏好次序，而不违背以下五条原则是不可能的，这五条原则为1．社会福利函数必须体现公众的一致偏好。2．社会福利函数不能对个人偏好的变化作出相反的反应。3．社会福利函数必须只体现那些能够实现的偏好。4．社会福利函数不受习惯和国家法规的强制。5．社会福利函数不是一个独裁者的创造物。2019/9/19297.4康多塞悖论2019/9/1930案例：“短信投票”与孔多塞悖论“超女”之后，娱乐选秀活动频频上演。用短信进行投票评选的模式为许多人所津津乐道。一种非常流行的观点认为，这种模式造就了从平民中选拔最优、从投票中决定胜负的机制。这种短信投票方式真的能保证把最优评选出来吗？这是绝对不可能的同时孔多塞悖论还告诉我们，即便我们看到的最优，也很有可能是经过精心设计的投票规则而得到的结果。2019/9/19317.5中值选民为王中值选民定理：一个数学结论，表明如果要选民沿着一条线选一个点，而且，每个选民都想选离他最偏好的点最近的点，那么，多数原则将选出中值选民最偏好的点。2019/9/1932图1中值选民定理2019/9/1933例子：清帝位之争多尔衮派：多尔衮＞福临＞豪格豪格派：豪格＞福临＞多尔衮中间派（福临派）：福临＞豪格＞多尔衮；或者：中间派（福临派）：福临＞多尔衮＞豪格结果：年仅6岁的福临继位，多尔衮和豪格同为摄政王。2019/9/1934第八节效率与公平公平：指将社会的商品平均地分配给社会的所有成员，使得大家都有完全相同的商品。效率：是指经济资源的合理配置和有效配置，它是研究帕累托最优问题的核心内容。二者关系：在资源配置与收入分配问题上，平等与效率是一个两难的选择。如果只强调平等而忽视效率，就会因产生平均主义而阻碍经济增长导致普遍贫穷；如果只强调效率而忽视平等，就会因分配不公而影响社会安定。蛋糕的做大和分割从发展经济和社会稳定角度来看，最好能够选择一种兼顾效率与公平的分配。根据世界各国的经验，处理好两者关系的原则是，在保障效率的基础上，实现社会的平等。2019/9/19358.1收入分配平等化政策税收政策主要是个人所得税（累进所得税）、遗产和赠予税、财产税、消费税（征富人的税）社会福利政策（补助穷人）各种形式的社会保障与社会保险向贫困者提供就业机会与培训医疗保险与医疗援助对教育事业的资助各种保护劳动者的立法改善住房条件2019/9/1936简要总结：一般均衡分析是把所有相互联系的各个市场看成一个整体。帕累托最优状态被认为是经济最有效率的状态。帕累托最优状态要满足三个条件：交换的最有条件、生产的最优条件、生产和交换的最优条件。社会福利函数是社会上所有个人的效用水平的函数。2019/9/1937本章课外阅读推荐罗斯﹒斯塔尔，《一般均衡理论》，上海财经大学出版社，2003。罗尔斯，《正义论》，中国社会科学出版社，2001。