我国商业银行贷款风险控制研究

我国商业银行贷款风险控制研究作者：秦建林学位授予单位：广东工业大学相似文献(10条)1.学位论文何玲中国商业银行市场风险的实证研究2006针对我国商业银行在现阶段经营中面临的诸多问题，本文以商业银行所面临的市场风险为切入点，围绕市场风险的现实表现进行了系统分析和实证研究。首先，本文从市场风险的内涵和成因两个方面对商业银行的市场风险进行了理论分析。其次，本文以我国商业银行市场风险的现实表现为切入点，分析指出其市场风险的相关表现，即不良贷款率高，资本金充足率不高，盈利能力低等。在对明尼阿波利斯第一系统银行和奎克国民银行的实际案例进行分析的同时，本文进一步分析了在中国银行业面临的市场风险日益凸现的情况下，随着中国金融业对外开放广度和深度的加大，新巴塞尔协议的规范要求以及银行业竞争的不断加剧，中国商业银行加强市场风险防范的必要性和迫切性。再次，作为全文的核心，本文首先对金融市场风险测量技术进行了分析比较，并通过对不同测量技术和方法的优劣对比，选择了WaR方法。在对WaR理论模型的具体内容、特点及其在国际银行业市场风险衡量领域应用等方面充分研究的基础上，运用此方法测定了我国若干商业银行的市场风险值，从而为准确评价我国商业银行市场风险状况奠定了重要基础。最后，基于上述研究，本文给出了研究结论。同时，在借鉴国际银行业先进风险管理经验的基础上，结合我国现实情况，从构建独立、高效的市场风险管理组织体系，营造良好的风险管理文化，实现现代市场风险管理技术与IT技术的有机结合，完善金融监管体系四个方面提出了中国商业银行有效防范市场风险的建议和对策。2.期刊论文寿梅生.ShouMeisheng我国商业银行市场风险管理系统的构建-新金融2005,(4)中国银监会在2005年初发布商业银行市场风险管理指引(2004年第10号令)(以下简称指引),要求商业银行加强市场风险管理,充分识别、准确计量、持续检测和适当控制所有交易业务和非交易业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之上安全、稳健经营,其承担的市场风险水平应当与市场风险管理能力和资本实力相匹配.从全球主流商业银行对市场风险的管理来看,能否准确识别、测量和评估市场风险是有效管理市场风险的关键.本文针对识别、测量和评估市场风险的技术要求,提出构建我国商业银行市场风险管理实施系统的目标模式.3.学位论文张书人我国商业银行市场风险管理体系研究2004本文将现阶段我国商业银行市场风险管理体系的具体模式为研究重点,以西方主流商业银行市场风险管理体系为参照,分析我国商业银行市场风险管理体系存在的不足,提出构建我国商业银行市场风险管理体系的目标模式.本文在研究过程中,采用了规范分析法和实证分析法相结合的方法.在对商业银行市场风险管理的一般理论研究中,主要采用规范分析法.在对西方主流商业银行市场风险管理体系和我国商业银行市场风险管理的研究时,主要采取实证分析方法.在本文的写作过程中,广泛阅读并有分析地吸收了前人对这一问题的研究成果,重视对第一手资料和最新资料的收集分析.在这样的研究基础上,提出对构建我国商业银行市场风险管理体系的建议.本文的研究主要涉及以下四个方面的内容:一、分析市场风险管理理论和西方银行市场风险管理体系的实践二、比较分析我国商业银行市场风险管理的现状三、构建我国商业银行市场风险管理体系四、完善我国商业银行市场风险管理体系的外部监督系统4.学位论文魏巍我国商业银行市场风险的度量与管理研究2009商业银行是经营风险的机构，其在向储蓄者提供流动性与资金监控服务的同时，承担着潜在的固有风险。从风险管理的实践来看，利率、汇率和衍生品价格的频繁波动、金融管制的放松大大增加了银行面临的各种风险。美国次贷危机引发的金融海啸是金融机构在长期繁荣背后所掩盖的市场风险的集中爆发。金融危机在给国际国内金融机构带来损失的同时，也敲响了国内商业银行加强市场风险管理的警钟。此外，随着我国经济增长放缓，货币政策也从原先的从紧转变为适度宽松。利率市场化和汇率形成机制改革以及不断适时调整的货币政策对我国商业银行风险管理提出了更高要求。在复杂多变的国内外经济金融形势下，商业银行应当如何控制利率波动带来的各种市场风险，减小国际金融形势及宏观经济调控对银行经营的冲击，实现从信贷管理向风险管理转变等，这些都是值得我们关注的问题。在此背景下，这一选题具有重大的理论和实践指导意义。本文着眼于我国金融市场化改革进程中商业银行的市场风险管理，分析论述了利率风险是我国银行业最突出的市场风险，较为细致地研究了市场风险的度量模型，对当前市场风险管理主流方法-VaR方法进行了详细的阐述。本文结合我国商业银行实践，分析了我国商业银行市场风险的表现形式，剖析了金融化进程中我国商业银行市场风险的独特性，并分析了目前我国银行业市场风险度量及管理方面现状。在阐述监管当局对市场风险度量和管理要求的基础上，以同业拆借市场为例，利用VaR风险度量技术对商业银行在货币市场上面临的市场风险进行了实证研究，研究表明基于GARCH族的VaR模型能够较为适合度量我国商业银行在同业拆借市场上面临的市场风险。最后结合VaR模型在我国的适用性研究，提出了改进我国商业银行市场风险度量和管理的有效途径。5.期刊论文雷英.吴建友.LeiYing.WuJianyou商业银行市场风险披露对使用者的决策影响研究-会计研究2009,(3)本文从使用者风险分析的角度分析了企业会计准则第37号的市场风险披露对商业银行报表使用者的影响,得出了四个结论:37号准则关于市场风险的定义是恰当的,有利于商业银行报表使用者做出更为有效的风险分析;商业银行报表使用者比准则制定的预期有更为复杂的风险分析;37号准则允许的灵活性要求商业银行报表使用者有较高水平的风险分析能力;37号准则有必要进一步要求商业银行披露特定的对风险分析至关重要的量化信息.本研究以商业银行和市场风险为研究重点,研究结论对其他行业以及其他种类的风险披露也具有一定的扩展意义.6.学位论文邱志承商业银行市场风险的计量与模型的选择2005混业经营使我国商业银行业务范围逐渐扩大，加上我国经济市场化程度的不断提高，我国商业银行正面临着最来最大的市场风险。在这种情况下控制市场风险成为各金融机构及公司生存的基本条件，为此巴塞尔协议也对此做出了较多的规定。　　控制风险的第一步就是计量风险，作为一种风险计量和管理的工具VaR方法就应运而生了，相对于传统的风险管理工具，VaR方法具有无可比拟的优点。它可以把各种金融工具资产组合以及金融机构总体的市场风险具体化为一个简单的数值，使管理者能十分清楚地了解他所持有的资产在某段时间所面临的最大风险。本文试图在前人研究的基础上系统地介绍VaR方法，并尝试着对我国商业银行今后可能的资产组合面临的市场风险做一些实证的研究。　　本文共有五章：　　第一章：介绍我国目前的融资结构及今后改革的方向，证明以商业银行为主导的混业经营将是我国金融体制发展的方面，混业经营会给商业银行带来新的业务，加上我国将逐步实现金融自由化，这些都给商业银行市场风险的管理和计量带来挑战。　　第二章：介绍商业银行市场风险的计量方法，分别介绍了巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》对商业银行市场风险计量的规定，以及我国《商业银行市场风险指引》对商业银行市场风险计量的规定。　　第三章：介绍VaR方法的产生背景及历史沿革，并具体介绍了VaR的定义及计算方法常用的VaR计算方法，有简单VaR法、历史模拟法及结构化蒙特卡罗法，随着对VaR研究应用的不断深入，近年来以估计函数理论为理论基础而产生了一些新的方法。如基于偏度峰度的VaR计算方法。最后，介绍了VaR模型的检验方法。事后检验法其基本原理是基于失败率的返回检验，基于这一基本原理目前国际上通行的两种检验方法是由Kupiec(1995)年提出的检验方法以及巴塞尔委员会所采用的方法　　第四章：是用VaR方法在对中国商业银行未来资产组合进行风险的计量，我们分别选取中标300指数，中信基金指数和中信国债指数及这三项指数构建的组合来代表商业未来可能的资产类似，并对这几种资产的收益率波动，用三种模型计算其VaR。　　第五章：根据计量结果，并结合国内商业银行的现况，对不同模型的适用性进行比较和选择。7.学位论文汝斌商业银行市场风险管理系统的设计与实现2009商业银行的市场风险指因市场价格包括利率、汇率、股票价格和商品价格等不利波动而使银行发生损失的风险，它已经成为当今金融风险的最主要形式。与国际银行业日趋成熟的市场风险管理相比，我国银行业在市场风险的管理和监管方面才刚刚起步。随着人民币汇率形成机制的不断完善和利率市场化进程的加快，我国银行业金融机构面临的市场风险也越来越突出。市场风险是银行风险管理的重要内容，银行有效管理市场风险的关键在于建立与其业务性质、规模和复杂程度相适应的、功能齐备的市场风险管理体系，确保有效识别、准确计量、持续监测和适当控制市场风险。在经济全球化、市场化发展趋势下，银行监管越来越强调商业银行自身的风险管理，越来越转向以风险为本的监管方式，越来越强调从监测银行的具体业务活动和静态的财务指标转向关注银行的风险管理能力，督促银行建立有效风险管理体系。本文以某商业银行为对象，分析了商业银行市场风险管理工作的重要性，通过借鉴国际先进银行市场风险管理的实践经验，针对商业银行风险管理机制薄弱的现状，分析了市场风险管理信息化建设的业务、技术和经济等可行性，并预测和评估了商业银行市场风险管理系统建设的成本和投入使用后的效益，还通过对商业银行市场风险的成因、分析与评估方法、风险计量模型的建立进行分析，详细研究了商业银行市场风险管理系统的总体逻辑架构、物理架构、数据架构及业务流程，以满足商业银行市场风险管理这项复杂、技术性强、工作量大的工作，加强银行在此工作方面的薄弱环节，达到监管机构的监管要求，进而提高企业经营效益。8.期刊论文沙振林.ShaZhen-lin对商业银行防范市场风险的探讨-金融理论与实践2005,(8)市场风险是商业银行风险防范的核心环节之一,通过对国内外商业银行的比较研究,探讨国内商业银行防范市场风险的基本思路和路径,十分必要.9.学位论文李亮仔商业银行市场风险计量与经济资本配置研究2008由于金融市场自由化程度的加深和银行业的扩张，使得各金融市场间的联系日益紧密，金融市场风险的传递更加迅速。伴随着金融市场的日益发展和金融衍生产品的不断创新，势必会带来越来越大的市场风险和对市场风险的进一步转移甚至放大，造成由于金融产品市场价格波动引起的投资者可能的巨大损失。从巴林银行的倒闭、日本大和证券巨额交易亏损、住友银行巨额损失，到2007年爆发的美国次贷危机，以及随后的美国五大投资银行相继倒闭或被收购和世界性的经济危机，无不局部地或整个地影响着世界的金融平稳运行，威胁着经济的持续健康发展，同时也无一不说明市场风险的巨大的破坏性。随着金融(衍生)产品的创新和其交易量的扩大，由于价格变动引起的市场风险也日益增大，怎样精确计量和有效控制市场风险对金融机构特别是商业银行具有极其重大的现实意义。本文构建适合我国商业银行的市场风险计量模型并在此基础上研究经济资本配置，试图通过资本拨备缓冲市场风险给商业银行带来的冲击，降低市场风险造成商业银行破产的可能性。本文研究的理论基础是计量市场风险的VaR模型和经济资本配置的原理。本文首先介绍了研究背景和意义及其国内外市场风险计量和经济资本配置的相关文献；第二部分介绍了市场风险的计量和经济资本配置理论与方法；第三部分则是利用VaR模型的理论和方法计量了市场风险中的汇率风险，股票风险和利率风险并对其怎样配置经济资本做了实证分析；第四部分是本文的结论与建议。本文的实证研究表明计量市场风险的VaR模型也适合我国的商业银行市场风险计量，GARCH(1，1)模型可以更有效地计量汇率风险，然而由于我国股票市场的波动性太大，会给商业银行带来巨大的损失，所以建议我国商业银行尽量少持有股票类资产。10.学位论文白骥商业银行外汇资金业务市场风险的管理研究2001该文首先揭示了外汇资金管理中存在的