第13章安全经济风险分析与控制

第十三章安全经济风险分析与控制教学内容1.事故风险的概述2.效用理论与风险评价3.事故风险管理理论4.工伤保险教学重点教学难点1、效用理论效用理论2、工伤保险一、事故风险的概述（一）风险的概念风险指事故发生的可能性与其后果的严重程度乘积。风险分析就是去研究它发生的可能性和它所产生的后果。2、国外风险主要有两个派观点：所谓风险就是损失的不确定性“客观风险说”，这种观点认为，风险是存在的事物，是可以用客观尺度衡量的物理意义：单位时间内损失或失败的均值。1、风险的定义一、事故风险的概述（一）风险的概念“风险”和“危险”的共同之：尚未发生而又可能发生的现象发生后的可能性的后果是可知的、确定的3、风险与危险的区别二者之间的区别在于:事故一旦发生，危险只有一种后果，因而是事先可知的风险则有几种可能的后果，是事先不可知的一、事故风险的概述（二）风险的度量风险R表示为事件发生概率及其后果的函数1、风险(,)Rfpl风险分为个体风险和总体风险个体风险：一组观察人群中每一个体所承担的风险()ElRNt个体总体风险：所观察的全体承担的风险()ElRt总体一、事故风险的概述（二）风险的度量风险度是为了综合描述风险，常需要对整个区域的风险用一个数值来反映而引入的概念。2、风险度E(x)均值作为某风险量的估计值时：不采用E(x)作为风险变量的估计值，而用x0作为估计值，则风险度定义：()DREx0[()]()DExxREx风险度愈大，表示将来的损失愈没有把握，或未来风险和危害存在和产生的可能性愈大，风险也就是愈大。它是决策时的一个重要考虑因素。一、事故风险的概述（三）事故风险分析的内容与目的劳动安全认识层次：事故——危险——风险风险是一种客观存在，人类要生产，要发展技术，就不可避免要有事故风险目前认识程度：事故和危险1、对风险理解人类生产和生活中的客观现象是：有一定的风险，可能造成事故损失，也可能带来更大利益从经济学角度探讨安全生产问题，需要建立风险的概念一、事故风险的概述（三）事故风险分析的内容与目的风险辨识2、风险分析的主要内容风险估计风险评价：边际值应是多少？风险-效益-成本分析结果怎样？如果处理和对待风险？3、风险分析的目的主动地创造风险环境和状态：现代工业社会的风险产业、风险投资、风险基金等活动对客观存在的风险做出正确的判断，以求控制、减弱，乃至消除其影响和作用二、效用理论与风险评价（一）效用的概念2、研究安全效用的目的：解决合理评价安全技术措施及各项安全活动的效用，是安全微观决策做得合理有效正确反映安全的效用，特别是能对安全的效用做出定量的描述，有助于社会、政府、企业的领导人员认识和理解安全的作用，从而建立正确的安全效益，同时促进安全决策与国家总体经济决策相协调，是安全应有的地位和作用得以合理地确立和充分地发挥1、效用是表示事物对人所起的作用。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数1、效用度量和计算的理论认为效用也像其他物质一样可以计算出大小值，哪怕其计量单位是相对的和抽象的。用于计算效用值的大小的单位称为效用单位，计算出来的效用称为基效用。认为效用无法直接用效用单位计量，只能按大小给予先后的排列顺序，称为序效用。主张用无差异效用曲线作为决策的工具。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数2、基效用的性质冯·诺依曼效用理论是分析在有风险条件下存在于逻辑时间内事件重复出现的消费者行为理论。这一理论持基数观点,它通过选择的概率来定义效用。不相容性如果决策者会获得两种结果C1和C2，这两种结果对决策者的效用只能是下列三种情况：二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数2、基效用的性质传递性相对性效用值的尺度是任意选择的，也就是说效用值为零的起点可任意选定，其尺度单位也可任意选择二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数2、基效用的性质等价性一个随机事件的效用可等价于一个确定型事件的效用假设一个随机事件存在两种可能后果，其效用分别为u1和u2，而且u1u2。对于任一具有效用uc的其他确定型后果来说，只要u1ucu2，则总是存在某个概率P，使得决策者对于获得下列两项结果中的哪一个结果感到无所谓。（1）确定无疑获得uc（2）以概率P获得u1和以概率（1-P）获得u2.即121(1)ccPuPuPuPu12　　u　u二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数3、基效用的函数曲线效用与决策者的态度和个性紧密相关，即使同一决策者不同时期，其效用函数也往往不同，因此作决策时首先应求出效用函数。由于决策者对风险的态度不同、效用函数也有不同类型。（1）直线型效用函数（风险中立）对决策风险持中立的态度。效用的期望值最大的方案也是利益期望值最大的方案。决策分析没有必要去求出效用函数，而可以利用利益成果的期望值来作为评价与选择方案的标准。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数3、基效用的函数曲线（2）减速递增型效用函数（风险厌恶）即虽随着利益程度的增多而效用也递增，但递增的速度却越来越慢。这类决策者对于亏损特别每敏感，而大量的利益对他的吸引力却不是很大，所以它代表稳妥型决策者的效用函数。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数3、基效用的函数曲线（3）加速递减型效用函数（风险偏好）随着利益成果的增多而效用也跟着递增，而且递增的速度越来越快。曲线中间部分呈下凹形状，表示决策者专注于想获得大的收益，而不十分关心亏损，曲线越凹，表示决策者冒险性越大。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数3、基效用的函数曲线（4）有拐点的效用函数函数表明，在利益不大时，决策者具有冒险胆略，但当利益额度增至相当数量时，就转为稳妥策略了。曲线上的m点为分界点，大部分人均属于这种效用函数类型的人。只是对不同的人，其拐点m的位置不同而已。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数4、效用函数的计算——两种方法（1）采用询问式即设定一利益成果的数值，询问决策者确定中值概率P0，求出相应利益成果的效用值，即得到坐标中的一个点，再确定第二个横标点，询问出相应的P0，又获得第二个坐标点，继续重复过程，直至获得数点后连成曲线，即获得此决策者的效用函数曲线。这种方法过于繁琐，实用较困难。（2）对各类效用曲线给出一近似数学模型根据具体的一决策，确定出几个参数，即可得到此次决策的效用函数。这里的几个参数一般可建立一组方程组求得，而方程组的建立有的根据问题的特征值来求得。二、效用理论与风险评价（二）效用尺度与效用函数4、效用函数的计算——两种方法（2）对各类效用曲线给出一近似数学模型——数学模型()xbuxab()1,1xbruxrab(),1xaruxrab()ln()uxx直线型：减速递增型：加速递增型：拐点型：二、效用理论与风险评价（三）效用理论的分析步骤1、确定利用效用理论分析的必要性2、根据探讨的问题，提出效用尺度，即提出分析效用的指标3、根据确定的评价尺度，在调查、分析的基础上，求出各种情况下的益损值（效益成果值），并做出相应表格。4、根据决策者的风险态度，选定效用函数曲线类型，确定效用曲线5、用“标准赌术法”及益损最大和最小值三种条件下的效用值建立方程组，求出效用曲线函数参数，最后求出具体决策的效用函数6、根据所得的效用函数，求出各益损值情况下的效用值，并求出各决策方案的效用期望值，最后制出相应表格。二、效用理论与风险评价（四）效用理论的应用实例教材304页1、初步分析，确定利用效用理论分析的必要性（1）这一命题具有一次性风险决策的特点。（2）仅用绝对的效益或利益成果不能做出合理决策。2、效用分析其效用尺度应该有：个人健康效益、环保效益、不同市场前景下的措施可利用率。二、效用理论与风险评价（四）效用理论的应用实例3、求出各种情况下的综合益损值（1）依据利益投入比作为决策依据，应选方案A1，但是没有环境效益，似乎不可取方案综合效益值利益投入比A10.61.49A21.28940.93A31.4430.13（2）依据风险综合效益值作为决策依据，应选方案A3，采用方案A3需要改造工艺，由于投入较大，似乎风险较大。需要用效用理论指导决策二、效用理论与风险评价（四）效用理论的应用实例4、选定效用函数类型决策者在投入上保守型，而在尘毒治理效益上愿“冒一定风险”。即在防治效益与效用的关系上，愿采取风险性决策模型。因而选定拐点型函数曲线。()ln()uxx二、效用理论与风险评价（四）效用理论的应用实例5、计算效用曲线函数参数，建立此次决策的效用函数()1.1287ln(0.7044)0.1018uxx6、计算各益损值情况下的效用值利益效用值1.9511.570.82571.560.80430.9420.4610.60.19810.390二、效用理论与风险评价（四）效用理论的应用实例7、根据效用期望，进行方案选择S1S2S30.20.50.3A10.19810.19810.19810.1981A20.4610.82570.82570.7528A300.804310.7022项目效用期望值方案A2的效用期望最大，A2中选。三、事故风险管理理论风险管理的基本原则：以最小的成本获得最大的安全保障。安全管理实际上就是对于事故风险的风险管理。风险管理：经济组织（包括个人、企业和政府）通过进行风险识别、风险估测、风险评价、风险控制以减少风险损失负面影响，而以最少的成本取得最大的安全保障的形式和过程。三、事故风险管理理论统计数据（一）事故风险管理的数学基础观察值损失值11002100310045005500610007100081000整体后数据损失类型观察值数目概率10030.37550020.25100030.375三、事故风险管理理论1、均值（一）事故风险管理的数学基础样本平均数等于所有观察结果总和除以观测数，有时定义为每种可能结果与其概率之积的总和。1()niijjXnXPX样本平均数样本平均数2、变化性——方差一个概率分布的方差等于每一观测值与平均数之差的平方的平均数。用来度量将均值作为估算可能结果的适用性。11)()()mjjmjjjXXnXXPX（方差方差三、事故风险管理理论3、资料来源（一）事故风险管理的数学基础必须有代表性4、大数定律大数定律是成功进行事故的风险管理的一条基本、重要的统计定律，它阐明了使用大量观测值的重要性。在随机现象的大量重复试验和观察中，出现某种几乎必然的规律性的一类定理的总称。前提：必须产生与本质相同的条件。事故风险管理者需要知道潜在损失的具体特征。这些特征可以被描述为风险载体、风险事故和风险因素。三、事故风险管理理论（二）风险载体1、人身损失载体事故损失更直接地影响人身，事故造成的死亡、疾病、伤残、收入减少等的承载主体。2、财产损失载体财产拥有者面临直接和间接损失的可能性。3、责任损失载体为了保护自己免受起诉，你可能成为责任损失载体。三、事故风险管理理论（三）风险事故和风险因素1、风险事故是损失的直接原因2、风险因素是指那些隐藏在损失事件后面、增加损失可能性和损失程度的条件。包括：有形风险因素（指那些看得见的、影响损失频率和程度的条件）和无形风险因素（观念和文化）。包括自然风险事故和人为风险事故。三、事故风险管理理论（四）损失控制方法——事故风险管理的方法1、损失规避2、损失控制指那些用以使损失的频率及程度达到最小化的努力。通常分为防损和减损。目的减少损失的频率和程度。当某种行为使得某些事件不可能发生时，就是损失规避行为。3、损失融资意外导致的损失一定会发生，这时人们必须采取的一些融资措施。自留：损失由个人或组织的自有基金来支付时转移：将风险的经济负担转移给了别人。风险转移并不总是完全和可靠的。三、事故风险管理理论（五）事故风险管理的实质降低风险的负面影响的“成本”。职能的目标在于以下五种成本：损失控制成本：以降低损失成本的技术风险成本：某些活动因其不确