1计量经济学绪论

《计量经济学》(第二版）Econometrics电子教案§1.1计量经济学一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位一、计量经济学△经济学的一个分支学科○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrics》○20世纪四五十年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展△定义“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”△在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。二、计量经济学模型△模型(语义模型、物理模型、几何模型、数学模型、计算机模拟模型等）△数学模型△经济数学模型△计量经济学模型△经济理论分析（行为分析）→数理分析→数量分析三、计量经济学的内容体系△广义计量经济学和狭义计量经济学（利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法。如回归分析方法、投入产出、时间序列分析方法等。狭义计量经济学指通常的计量经济学。主要是回归分析方法。△初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程计量经济学模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的线性单方程计量经常学模型理论与方法、经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。△理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。△经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学，它们具有显著的共同特征。其理论方法方面的特征是（1）模型类型：采用随机模型；（2）模型导向：以经济理论为导向建立模型；（3）模型结构：变量之间的关系表现为线性或者可线性，属于因果分析模型；•（4）数据类型：以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；（5）估计方法：仅利用样本信息，采用最小二乘方法或最大似然方法估计模型。•其应用方面的特征是（1）应用模型的方法论基础：实证分析，经验分析，归纳；•（2）应用模型的功能：结构分析，政策评价，经济预测，理论检验与发展；（3）应用模型的领域；传统的应用领域，如生产、需求、消费、投资、货币需求，•非经典计量经济学一般是指20世纪70年代以后发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学，主要包括微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学。•△微观计量经济学和宏观计量经济学•微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”，属于非经典的现代计量经济学。宏观计量经济学的主要内容和研究方向是利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和观测。四、计量经济学是一门经济学科△从计量经济学的定义看△从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看△从计量经济学与数理统计学的区别看△从建立与应用计量经济学模型的全过程看△从诺贝尔经济学奖看△诺贝尔经济学奖与计量经济学•62位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger•近20位担任过世界计量经济学会会长•30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学•获奖者名单2004FinnKydland,EdwardPrescott2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorway经典计量经济学创立建立第1个应用模型建立概率论基础发展数据基础发展应用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoiceDanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)RobertF.EngleUSA非经典计量经济学微观计量：选择性样本模型微观计量：离散选择模型时间序列：协整理论—现代宏观计量时间序列：ARCH—现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger五、计量经济学在经济学科中的地位△从现代西方经济学的特征看(方法论，研究方法，数学的参与）△从西方经济学的发展历史看△从世界一流大学经济学课程表看△从国际经济学刊物论文看△从经济学的“世界先进水平”看§1.2建立计量经济学模型的步骤和要点一、理论模型的设计二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立⑴确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。⑵确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟⑶拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均