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1商业银行管理学普通高等教育“十一五”国家级规划教材21世纪高等学校金融学系列教材国家精品资源共享课配套教材演示文稿（2014版）制作：Hrcfm第五章商业银行贷款业务管理（二）商业银行管理学3本章目录学习指引第一节个人消费贷款的种类及特点第二节个人消费贷款信用评价第三节住房抵押贷款管理第四节汽车消费贷款管理第五节个人助学消费贷款管理复习思考题4学习指引主要内容：个人消费贷款的种类、特点和作用；住房抵押消费贷款的种类、对象、市场运作、偿还方式及利率；汽车消费贷款的相关规定及偿还；其它消费贷款管理。学习重点：住房抵押贷款的申请条件及市场运作；住房抵押贷款担保证券与证券化；住房抵押贷款的偿还方式；汽车消费贷款的偿还。5第一节个人消费贷款种类及特点本节主要知识点：消费与消费贷款个人消费贷款的产生和发展个人消费贷款的种类个人消费贷款的特点个人消费贷款的作用6一、消费与消费贷款消费：消费是每一个人生活的一项重要内容。均衡地安排消费支出、合理地进行消费、实现可持续消费不仅是每个人立足社会的一个大前提，也是消费文明的一种表现。7消费与生产消费是社会再生产过程中的一个重要环节生产、分配、交换、消费是社会再生产过程中四个相互联系的环节生产与消费是相互依存、互为前提生产为消费提供消费资料消费不仅使生产得以最后完成，还使人们产生新的、更多的需要。8从古典经济学到现代西方经济学对消费的不同观点：威廉.配第:主张节制消费西斯蒙第:认为政府应关心消费者利益，过问消费方面事务马歇尔:消费需求理论：欲望饱和规律；需求规律；需求的价格弹性；消费习惯的作用；消费者剩余。消费与生产（续）9消费与收入凯恩斯绝对收入理论与消费函数理论:消费主要取决于当期的收入水平，消费倾向递减规律。影响消费支出的八种动机：谨慎、远虑、改善、独立、计算、企业、自豪、贪婪。杜生贝相对收入理论：消费的“示范效应”：消费者的消费支出不仅受其自身收入的影响，而且也受到周围人的消费行为及其收入和消费相互关系的影响（空间）。消费的“刺轮效应”：支出不仅受到自已目前收入影响，而且也受自已过去收入和消费水平的影响（时间）。10弗里德曼持久收入理论：家庭的消费主要取决于它的持久性收入，而不是它的现期收入。莫迪利安尼生命周期理论：人生的三个阶段。消费与收入（续）11消费贷款个人消费贷款：个人消费贷款是一种不同于工商企业贷款的重要信贷方式，是商业银行向消费者个人发放的用于购买消费品或支付其他费用的贷款。它是商业银行的主要零售业务之一，对扩大消费、促进社会经济增长、提高银行资金使用效率、改善资产结构、增加利润收入起到了积极的推动作用。12二、个人消费贷款的产生和发展产生消费贷款作为一种信用交易，其特殊性在于将现在的财产权转化为将来收回的债权，它是信用消费发展到一定阶段的产物。20世纪初，美国摩利斯计划银行通常被认为是最早提供消费贷款的银行。产生条件前提条件：买方市场的形成保证条件：金融市场发达必要条件：预期消费需求13金融市场与消费贷款金融市场是金融交易的“场所”，任何个人都可以通过金融市场对其消费模式或投资支出模式进行调整，并做出如下选择：消费或投资支出在时间上的选择实现资金增值14[案例1]张华和李昕年收入都是100000元，两人具有不同的偏好，张华只想消费掉收入中的50000元而把剩余部分存起来；李昕今年想消费150000元。两个人借助金融市场则可实现交易。金融市场与消费贷款（续）55000-50000图5.1：张华的现金流量(i=10%)010-55000500001图5.2：刘昕的现金流量(i=10%)金融市场匿名市场（金融中介）市场出清与均衡利率15若黄海今年收入50000元，明年预期收入60000元，市场允许他不但今年可以消费50000元的商品，明年消费60000元，而且可以以均衡利率（r）进行借贷。图5.3中的线段AB表示黄海通过借贷可以实现的所有消费可能。若r=10%，那么：A=60000+[50000×(1+0.1)]=60000+55000=115000B=50000+[60000/(1+0.1)]=50000+54545=104545跨期消费决策16C7100011500040000104545AB今年的消费图5.3黄海的个人消费选择明年的消费跨期消费决策（续）17发展二战以后发达国家举债消费观念为消费贷款的快速发展提供了基础。预期收入理论最早由美国的普鲁克诺于1949年在《定期放款与银行流动性理论》一书中提出，预期收入理论是一种关于银行资产投向选择的理论，其基本思想是：银行流动性应着眼于贷款的按期偿还或资产的顺利变现。而无论是短期商业性贷款还是有转让的资产，其偿还或变现能力，都以未来的收入为基础。个人消费贷款的发展18我国的消费贷款起步于20世纪80年代，快速发展于20世纪末。1999年3月，中国人民银行发布《关于开展个人消费信贷指导意见》，明确把消费信贷作为当年金融业的发展方向，并允许所有中资商业银行开办消费信贷业务。提供的消费信贷主要是个人住房信贷和汽车消费信贷。中外差异：体现在消费观念上。个人消费贷款的发展（续）19三、个人消费贷款的种类按提供贷款期限的长短短期消费贷款中期消费贷款长期消费贷款按贷款用途个人住房贷款汽车消费贷款个人耐用消费品贷款个人助学贷款旅游消费贷款按信用方式和信用工具分期付款贷款按揭贷款信用卡贷款支票信贷反抵押贷款分类20四、个人消费贷款的特点广泛性目的性和层次性利率“粘性”周期敏感性贷款方式多样性21五、个人消费贷款的作用提高消费者生活水平，提前满足享受高质量生活的愿望。调整商业银行资产结构，降低经营风险，提高资产质量，培育新的利润增长点。促进国民经济持续、快速、健康发展。22第二节个人消费贷款信用评估本节主要知识点：消费信贷信用评价指标消费信贷信用评分模型个人消费信贷综合评分表的应用23个人消费贷款信用评估商业银行开展个人消费贷款业务，需要消费者提供有关资料来判断其信用水平，由于信息资源分散以及信息传递不畅，银行与消费者对有关信息的获取是不对称的，由此导致了消费信贷市场上的逆向选择和道德风险问题，影响了我国消费信贷的健康发展。信用评价是有效解决这一问题的方法，信用评价的实质就是运用一定的公式和规则，通过个人信用分值来评估客户的信用价值（可信度），从而决定是否放款及放款的额度。24一、消费信贷信用评价指标基本情况：年龄、性别、婚姻状况、健康情况、教育程度、居住状况。职业情况：单位类型、行业情况、职位或职称、在当前单位工作年限、月收入。25二、消费信贷信用评分模型目前，多数商业银行主要利用信用评分模型来评估消费者的信用水平，判断是否发放贷款。其基本步骤是：先根据各分组指标的评分和组内权重计算出组内加权平均分，再根据组间权重计算出贷款者的综合加权分。若yij表示第i组变量的信用评分，αij表示第i组第j个变量的组内权重，ωi表示第i组的组间权重，则综合信用评分为：ijijijiyy)(26通过信用评分模型计算出贷款者的信用评分后，还需确定一个临界值作为参照，若大于临界值，则发放贷款；小于临界值，就拒绝贷款。由于存在信息不对称，商业银行在发放贷款时，不可避免地会犯第Ⅰ类错误错误（即将信用差的客户误判为信用好的客户而对其发放贷款）和第Ⅱ类错误（将信用好的客户误判信用差的客户而拒绝发放贷款）。最佳临界值就是要使贷款损失最小化，也就是贷款损失后的净收益最大化。消费信贷信用评分模型（续）27若用A表示发放贷款，表示拒绝放贷，B表示信用差的客户，G表示信用好的客户，则犯第Ⅰ类错误的概率是P(|G)，犯第Ⅱ类错误的概率是P(A|B)，C表示临界分数值（图5.4）。消费信贷信用评分模型（续）临界值（c*）信用分数不良客户良好客户图5.4信用评分模型中良好客户与不良客户的信用分数分布AA28最佳临界值是使犯第Ⅰ类错误的边际损失等于犯第Ⅱ类错误的边际损失的c*。在两个样本空间（信用好信用差）的分布给定的情况下，调整临界值不能使犯第Ⅰ类错误和第Ⅱ类错误的概率同时增加或减小。在外部条件给定的情况下，不能同时降低犯两类错误的概率。当把违约率降低到一定水平后会使众多潜在优质客户排除在消费信贷市场之外，从而减少银行的收益。所以，一味地强调降低消费信贷违约率，可能会增加银行的潜在损失，影响银行的竞争力。消费信贷违约率宜最优化不宜最小化。消费信贷信用评分模型（续）29三、个人消费信贷综合评分表的应用目前国内各商业银行普遍采用评分表方法对借款人进行信用评级，并根据一定时期的借款人的信用等级，确定贷款额度（见表5.1）。根据信用评分表对贷款申请人的各项因素进行信用评价，得到借款人的信用得分。这里采用百分制，并且把借款人的信用等级分为七个等级，AAA、AA……C。七个信用等级所对应的信用得分（见表5.2）。30个人贷款的不良率31第三节住房抵押贷款管理本节主要知识点：住房抵押贷款的种类住房抵押贷款的对象及申请条件住房抵押贷款的市场运作住房抵押贷款担保证券与证券化住房抵押贷款的偿还及其方式32一、住房抵押贷款的种类标准的固定利率住房抵押贷款期限为30年，利率在整个贷款期内固定不变，每月的还本付息额也完全相同且固定不变。这种贷款的优点是简单易懂，还款时间和收入时间挂钩，便于消费者进行预算；贷款利率固定，消费者不必承担利率风险。可调整利率住房抵押贷款这种贷款有如下特点：一是需选择某一具有代表性的市场利率为“指数”，将贷款利率与该指数挂钩。二是贷款利率每半年或1-2年随市场利率调整一次，并设有利率上限，使借款人每月还本付息额的增加被限制在一定的幅度以内。33这种贷款的优点在于：贷款利率随市场利率的变化而调整，借贷双方共同承担利率风险，而利率上限的设定，也在一定条件下减轻了借款人的还款负担。但这种贷款的不足之处也是明显的，由于“负分期付款”现象的存在，从长远看可能加重借款人的负担。分级支付住房抵押贷款这是一种固定利率的住房抵押贷款，它与标准的固定利率住房抵押贷款的区别在于借款人每月的还本付息额不完全相同，在第一年的还本付息额低于按标准的住房抵押贷款的种类（续）34固定利率住房抵押贷款计算的还本付息额，以后以一个固定的比率上升，直到偿还全部贷款本金。这种设计有利于使目前收入水平较低，但将来收入有望增长的人能够申请到住房贷款。买下住房抵押贷款这是一种固定利率贷款。在这一方式下，借款人按正常的程序向贷款人申请固定利率贷款，由卖房人或建筑商向买房人即借款人在还本付息的前几年中提供贴息，使借款人前几年的还本付息额下降。这是20世纪80年代初市场利率大幅上升时所产生的一种减轻借款住房抵押贷款的种类（续）35款人利息负担、鼓励贷款买房的方式。较短期限的住房抵押贷款这是为了缩短还款期限减少贷款成本，减轻利息负担而设计的贷款方式。传统观念认为，要减轻借款人还本付息的负担，就应延长贷款期限，然而，实质上总的贷款利息成本则呈增长趋势。在其他条件相同情况下，贷款期限越短，利息支付越少。其类型主要有两种：一是双周抵押贷款，即按固定利率计算每月的还本付息额，但还款次数增加至每月两住房抵押贷款的种类（续）36次，以此来加速还款，缩短贷款期限，从而减轻利息负担。二是增长权益抵押贷款，即每年的月还本付息额不断增加，以缩短贷款期限，减轻利息负担。可转换抵押贷款在贷款期限以内，借款人可以选择将贷款由原来的可调整利率转变为固定利率的个人住房抵押贷款。这种贷款方式集固定利率与可调整利率的特点于一身，借款人不仅可以享受可调整利率贷款所带来的较低的首期利率，而且可以根据需要转换成固定利率贷款，有效回避因利率上升所带来的风险。住房抵押贷款的种类（续）37两步式抵押贷款即在借款人还本付息5-7年以后，贷款由一种固定利率调整为另一种固定利率的贷款，也即在贷款期限内，利率可在5-7年间重新确定一次。其特点是：前5-7年的起始利率比标准的固定利率抵押贷款的利率要低，这对5-7