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计量经济学北京信息科技大学经济管理学院经济计量学精要第4版作者：达莫达尔N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarati）道恩C.波特（DawnC.Porter）译者：张涛计量经济学北京信息科技大学经济管理学院《计量经济学》《Econometrics》《经济计量学》计量经济学北京信息科技大学经济管理学院写在前面的话•有什么想法请及早反映给我。•作业就是书上的课后练习，自己做，在每章结束后给出答案。•这门课比较难，请大家认真对待（只是在期末突击是不行的）：课前请预习；认真听课和积极回答提问；课后要花时间看书和做作业。•成绩计算：预定平时成绩占30%，期末考试占70％。平时成绩包括：课程实验、作业抽查、出勤。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院请同学们：•把数理统计、线性代数、高等数学认真复习一下。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院计量经济学能干什么？实例1：研究中国的GDP增长a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？b.GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）c.各影响因素与GDP的具体的数量关系？d.所作数量分析结果的可靠性如何？e.今后的发展趋势怎么样？计量经济学北京信息科技大学经济管理学院实例2：中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何（销售量）•影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？•各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？•各种因素影响汽车销量的具体数量程度？•以上分析所得结论是否可靠？•今后发展的趋势怎样？计量经济学北京信息科技大学经济管理学院以上问题的共性•提出所研究的经济问题•分析影响因素（根据经济理论、实际经验）•分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）•分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）•分析和检验所得数量结论的可靠性；•测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）Copyright©2006TheMcGraw-HillCompanies,Inc.Allrightsreserved.McGraw-Hill/Irwin经济计量学的特征及研究范围第一章计量经济学北京信息科技大学经济管理学院第1章主要内容0.1课程教学大纲§1.1什么是经济计量学？§1.2为什么要学习经济计量学?§1.3经济计量学方法论§1.4全书结构计量经济学北京信息科技大学经济管理学院0.1《计量经济学》教学大纲⒈课程计量经济学课号：2025B016学时：总课时：48学时，课内学时：32学时，实验教学：Eviews7.0统计软件实验16学时，从第10周开始（周三下午1点到4点）课程性质：教育部规定核心课程计量经济学北京信息科技大学经济管理学院⒉教师主讲教师：何思梅办公地点：图书馆十楼1001经贸教研室计量经济学北京信息科技大学经济管理学院⒊课程说明⑴教学目的经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。⑵先修课程中级微观经济学、中级宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计计量经济学北京信息科技大学经济管理学院⑶教材及参考书教材：《经济计量学精要》（第4版），(美)达莫达尔N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarrati），机械工业出版社，2010年6月参考书：《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年计量经济学北京信息科技大学经济管理学院⑷课堂资料下载邮箱：jiliang20112013@163.com密码：jl123456内容：教材电子版、补充资料、课件、课后习题答案、复习要点等。(5)答疑时间：每周二、周四上午10：00-12：00，每周三上午10：00-12:00计量经济学北京信息科技大学经济管理学院(6)课程内容提纲及学时安排（总课时：48学时，课堂教学32学时，上机16学时）前言绪论（2学时）第一部分线性回归模型（16学时）第二部分实践中的回归分析（14学时）计量经济学北京信息科技大学经济管理学院(7)课程成绩作业、出勤、实验环节：30%期末考核：70%考试方式：闭卷考试计量经济学北京信息科技大学经济管理学院⒋关于学习方法的说明⑴理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和应用中实际问题的解决；⑵以教材中的经典理论方法为主；⑶对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；⑷对于应用模型，重点不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论；⑸必须十分重视综合练习；⑹必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院§1.1什么是经济计量学？本讲的主要内容：一、计量经济学二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科五、计量经济学在经济学科中的地位计量经济学北京信息科技大学经济管理学院基本要求：（1）了解计量经济学的性质；计量经济学与相关学科区别联系；模型的设计、参数估计、模型检验的要求；计量经济模型的应用领域；（2）记住模型中的变量及其类型；参数估计的准则；计量经济研究中数据的类型；建立计量经济模型的依据；常用的模型形式。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院一、计量经济学△经济学的一个分支学科○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展计量经济学北京信息科技大学经济管理学院产生英文，“Econometrics”最早是由挪威经济学家费里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”（生物计量学）提出的，标志着计量经济学的诞生。但人们一般认为，1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物《Econometrica》于1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立学科正式诞生了。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院定义计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院费里希在Econometrica的创刊辞中这样指出：“用数学方法处理经济学可以有多种形式，其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量经济学不等同于统计学，计量经济学也不等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。不用说，统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，这三者的结合就构成了计量经济学。”定义计量经济学北京信息科技大学经济管理学院发展客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20世纪20-40年代，(2)20世纪50-70年代，(3)20世纪80年代-2005。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院1.19世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会，工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院到20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿—莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。20世纪20年代学生（Student）和Fisher提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（NeymanJ.D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院20世纪30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院2．1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（1921-1941，1950年）和美国宏观经济模型（1928-1950，1955年），后者包括20个方程。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院进入20世纪70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（LinkProject）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L.Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。前苏联在20世纪20年代也开展过这方面的研究，但到30年代就中止了。20世纪60年代中期以来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院3．因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问题，引起了计量经济学界的注意。计量经济学北京信息科技大学经济管理学院Box-Jenkins1967年出版《时间序列分析，预测与控制》一书。时间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型奠定了理论基础。人们发现耗费许多财力人力建立的经济计量模型有时竟不如一个简单的时间序列模型预测能力好（Cooper1972年专门对两种模型的预测精度作了详细比较）。