2证券投资基金 第1套

基金考前押题（第一套）1、某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，则特雷诺指数为（）A0.09B0.41C0.094D0.152、下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）A詹森指数是1990年由詹森提出的。B詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑C特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑D詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价3、（）证券投资基金在全世界范围内得到普及性的发展A20世纪70年代以后B20世纪80年代以后C20世纪90年代以后D20世纪60年代以后4、概括地讲，在市场发生波动时，恒定混合资产配置策略的行动原则是（）A下降时买入，上升时卖出B下降时卖出，上升时买入C不行动D以上均不正确5、下列关于开放式股票基金的说法，错误的是（）A股票基金的净值是由其持有的证券价格复合而成B非交易所交易的股票基金每天只进行一次净值计算，因此每一交易日只有一个价格C与其他类型基金相比，股票基金的风险较高，但预期收益也较高D开放式股票基金的价格在每一交易日内始终处于变化之中6、消极的债券组合的管理者通常把（）看作衡量交易价格A市场价格B指数价格C风险价格D无风险价格7、相对于发达国家，我国基金监管所持有的监管目标是（）A保护投资者利益B保护市场的公平、效率和透明C降低系统风险D推动基金业的规范发展8、以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）A可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的别离程度B有时也称为简单过滤器规则C是相对强弱指标的变形D是技术分析指标BIAS的别称9、复合后的会计信息是由（）对外披露。A基金管理公司B基金托管人C基金份额持有人大会D基金份额持有人10、基金份额上市交易应符合规定条件，但下列（）不是必要条件A基金合同期限为五年以上B基金筹集金额不低于二亿元人民币C基金份额持有人不少于1000人D基金份额总额达到核准规模的50%以上11、股票投资的基金分析是建立在（）之上的A肯定半强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础B否定半强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础C否定强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础D肯定强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础12、以下关于基金估值方法的表述错误的是（）A对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值B交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值C交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值D首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值13、基金产品设计的起点在于（）A确定具体的目标客户B了解投资者的风险收益偏好C选择金融工具及其组合D详细了解产品市场的信息14、基金绩效贡献分析的目的在于（）A衡量基准组合收益率B衡量基金收益率C分析基金收益率和基准组合收益率之间差别的原因D衡量基金绩效表现优劣15、推导利率期限结构一般应使用（）ACAPM模型BAPT模型C夏普指数D收益率曲线16、目前，我国占基金销售市场份额最大的基金代销机构是（）A商业银行B证券公司C证券咨询机构D专业基金销售公司17、在内部控制的主要内容中，不属于投资管理业务控制的是（）A研究工作应保持独立客观B建立投资对象备选库制度C进行信息的组织、审核和发布D建立研究报告评价体系18、以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）A指数化投资策略B多重负债下的组合免疫策略C多重负债下的现金流匹配策略D债券互换19、某投资人赎回某基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为（）A10000B11447.5C14825.5D10447.520、一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线A从左至右向下弯曲B从左至右向上弯曲C从右至左向下弯曲D从右至左向上弯曲21、下列关于封闭式基金筹集的陈述，不正确的是（）A我国封闭式基金的筹集期限一般为3个月B封闭式基金筹集期限自基金份额发售之日次日起计算C我国封闭式基金的发售价格一般采用1元基金份额面值加计0.01元发售费用的方式加以确定D封闭式基金在基金筹集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金筹集行为结束前，任何人不得动用22、关于有效市场下列说法错误的是（）A股票的价格反映了影响它的所有信息B股票市场上不存在被高估或低估的股票C投资者可以通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益D投资者应努力获取与大盘相同的收益水平，减少交易成本23、关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是（）A债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略B指数化投资策略的目标是使债券组合达到与某个特定指数相同的收益C指数策略假定市场价格使非均衡的交易价格D指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础24、关于ETF的申购，下列说法正确的是（）A申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍BETF的申购分为场内申购和场外申购两种C在基金份额折算日之前可以办理申购D申购赎回申请提交后可以撤销25、基金汇集核算中，承担复合责任的是（）A基金管理人B基金托管人C证券交易所D会计师事务所26、关于无差异曲线，以下说法正确的是（）A无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线B同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同C无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高D向下弯曲的承担的大小反映投资者所要求的收益率的大小27、在债券投资组合的现金流量匹配策略的运用中，为了达到现金流与债务的配比，必须投入（）必要资金量的资金。A高于B低于或等于C低于D等于28、在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）A营销实施B营销计划C营销控制D营销分析29、《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于（）A2007年10月B2006年10月C2004年7月D2002年10月30、指数化债券投资组合中所包含的债券数量越多，则（）A由交易费用产生的跟踪误差越大B有交易费用产生的跟踪误差越小C对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响D无法判断31、以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）A假设投资者都是追求利益同时厌恶风险的Bβ系数作为衡量系统风险的指标，与其收益水平是正相关的，即风险越大收益越高C可以根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或者组合以获得较高的收益或者规避市场风险D在熊市来临之际，应选择β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失32、在证券投资基金促销手段中，举办研讨会属于（）A人员推销B公共关系C广告促销D营业推广33、收益率曲线反映了债券市场的（）A预期理论B市场分割理论C优先置产理论D利率期限结构34、周转率较高的基金，所付出的交易佣金与印花税也比较（），会（）投资者的负担A高，加重B高，减轻C低，加重D低，减轻35、常用来作为对未来收益率的无偏估计的指标是（）A算术平均收益率B几何平均收益率C年化收益率D时间加权收益率36、詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标AAPTBCAPMCMMD均值-方差37、能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数D以上均不正确38、ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后（）A7位B6位C8位D5位39、假设某基金每季度收益率分别为7.50%，-3.00%，1.50%，9.00%，那么简单年华收益率为（）A15.00%B15.36%C14.00%D14.36%40、基金管理公司内部控制制度体系中的最低层次是（）A内部控制大纲B基本管理制度C部门业务规章D业务操作手册41、债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）A依据的利率基准不同B处理利率方式不同C处理利率暴露风险的方式不同D假设条件差别很大42、根据有关规定，开放式基金的募集期限为自基金份额发售之日起计算不得超过（）个月A6B5C3D143、假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（）A低于期望收益率，不会投资该股票B高于期望收益率，会投资该股票C缺少条件，无法计算D股票有风险，不投资任何股票44、基金公司的内部机构中最高投资决策机构是（）A基金持有人大会B董事会C基金总经理D投资决策委员会45、根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将（）A下降B不变C无法确定D上升46、在我国，证券投资基金的会计年度为（）A公历每年1月1日至12月31日B阴历每年1月1日至12月31日C公历每年6月1日至5月31日D阴历每年6月1日至5月31日47、下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（）A封闭式基金B开放式基金CETFDLOF48、保障基金投资人能够在基金公司的交易平台上进行便利的申购、赎回、查询等投资基金操作，这是销售机构在信息管理平台的建立和维护时遵循了（）A具备《规定》所列示的各项基金销售业务功能B具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制C保障基金投资人基金流动的安全性D具备基金销售费率的监控机制49、我国境内基金申购款一般在（）日内到达基金的存款账户；赎回款一般在（）日从银行的存款账户划出。AT,T+1BT+1,T+2CT+2,T+3DT+3,T+450、基金合同是规范基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（）A证券交易所B基金管理人C基金托管人D基金份额持有人51、在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息及其他收入，暂不征收企业所得税。A基金管理人B证券投资基金C基金托管人D企业投资者52、公司型基金与契约型基金的主要区别是（）A基金规模是否变化B基金筹集是否为公募C基金是否上市交易D基金是否为独立的法人53、下列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（）A基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势B保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分C证券公司目前是我国基金销售的主要渠道D基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道54、下列机构中，不得办理开放式基金注册登记业务的机构是（）A基金投资咨询公司B证券登记结算公司C中国证监会认定的登记机构D基金管理人55、交易所资金清算在（）日执行清算指令。AT+3BT+2CT+1DT+056、以下不属于我国基金监管的原则有（）A监管的连续性和有效性原则B监管与自律并重原则C审慎监管原则D投资者利益优先原则57、现代投资组合理论的产生以（）为标志A《投资组合选择》的发表B资本资产定价模型的建立C单一指数模型的应用D行业金融理论的建立58、基金管理公司应按照基金合同的规定及时、足额地向（）支付基金收益A基金管理人B基金托管人C基金份额持有人D基金公司59、不主动寻找取得超越市场的表现，而是试图复制指数的表现的基金是（）A主动型基金B被动型基金C收入型基金D平衡性基金60、在半强势有效市场的假设下，下列说法不正确的是（）A当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息B公开信息除了包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息等C试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的D这个假设对任何内幕消息的价值持否定态度61、下列关于我国证券投资基金的表述，正确的是（）A证券投资基金是一种间接投资工具B证券投资基金在美国被称为共同基金C证券投资基金实行利益共享、风险共担的原则D证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金62、计算基金简单收益率需已知的变量工作包括（）A考察期内各期收益率B期初基金份额净值C期末基金份额净值D考察期内每份基金的分红金额63、基金登记过程实际上是（）A确认基金份额持有人持有基金份额的事实B保障基金持有人的合法权益C基金持有人应履行的义务D注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的