《经济管理中的计算机应用__Excel数据分析、统计预测

第一章导论上海财经大学信息管理与工程学院第一章讲稿第2页内容简介经济管理计算机应用课程的由来计算机在经济管理中的基本应用本课程的内容第一章讲稿第3页第一节概述经济管理中计算机应用课程的由来1997年，上海财经大学信息管理与工程学院率先向全校学生推出这门将各方面内容融于一体的经济管理计算机应用课程。课程受到了学生的普遍欢迎，曾被誉为“大学四年最有用的一门课之一”。课程涵盖：信息技术、定量分析方法、经济管理原理三大主要的学科分类。第一章讲稿第4页第一节概述（续）知识经济时代对于经济管理人员业务素质的要求应该具有对于信息的明确认识，能充分认识信息是经济管理过程中一种关键性的战略资源，并了解信息对于企业获得竞争优势所具有的极端重要性。在任何一种具体的经济与管理业务活动中，针对所面临的问题，应该能在有关业务理论原理和实践经验的基础上知道为解决这些问题需要利用哪些信息。应该知道如何利用有效的手段与工具从相应的信息来源去寻找和获取所需要的信息。在从各种信息来源中得到了所需要的信息之后，应该能够借助于有关业务的理论原理和实务经验，利用定量与定性的分析手段将这些信息进一步加工成与所遇到的问题直接相关的贴切信息。应该能够在经过定量与定性分析所得到的信息的指导下进行正确的决策，解决所遇到的问题。第一章讲稿第5页第二节计算机在经济管理中的基本应用经济管理数据的组织查询与汇总分析经济管理数据的时间序列预测与回归分析经济管理决策模型分析经济管理决策的模拟分析第一章讲稿第6页一、经济管理数据的组织、查询与汇总分析在经济管理中常常会遇到大量的数据，学会对这些数据进行组织、查询与汇总与分析，也就是学会了计算机在经济管理中的一项基本应用。以商贸公司的数据为例，如果只是把公司发生的业务订单简单地记录下来，而没有对公司记录下来的历史业务数据进行很好的挖掘，其实是忽略了企业业务信息这座数据金矿。我们可以做大量的查询和分类汇总分析，如：查询某一年的产品销售额查询某一年各类商品的销售总额查询按季度汇总的销售额查询按金额排序的销售额按年度汇总销售额统计十种最贵的商品的销售情况分析大客户的订购情况……第一章讲稿第7页按不同年份各类商品在不同地区的销售额汇总结果一、经济管理数据的组织、查询与汇总分析(续)第一章讲稿第8页1996年各类商品在东北、华北、华东地区的销售额汇总柱形图一、经济管理数据的组织、查询与汇总分析(续)第一章讲稿第9页二、经济管理数据的时间序列预测与回归分析经济管理问题中有很多数据都带有时间性特征，即是随时间变化的。这些数据在不同的时间点上具有不同的值，这些时间点可以是一年、一季，也可以是一月、一周或一日。这些不同时间点上的数据如果按照时间点的先后顺序排列起来就形成了一个时间序列。常见的时间序列有：按日、月、季度或年度统计汇总的商品销售额按日、月、季度或年度统计汇总的产品生产量按日、月、季度或年度统计汇总的股票交易量按日、月、季度或年度统计汇总的企业营业收入第一章讲稿第10页二、经济管理数据的时间序列预测与回归分析（续）华东地区每月销售额的三月移动平均图形电视月销售额及其移动平均估计值36.6725303540450510152025月电视销售额移动平均移动平均跨度=3第一章讲稿第11页二、经济管理数据的时间序列预测与回归分析（续）历史销售额数据的回归分析历史销售额96458.94y=3456.9x+16951R2=0.69910200004000060000800001000001200001400001996年7月1996年10月1997年1月1997年4月1997年7月1997年10月1998年1月1998年4月每月销售额线性(每月销售额)第一章讲稿第12页三、经济管理决策模型分析决策，就是人们在一定目标的指导下从各种可供选择的行动方案中挑选出一种方案并加以实施的过程。模型，就是对所要解决的问题的本质属性的简化表示。模型可分为三类：物理模型模拟模型数学模型数学模型称为定量模型，是在现实系统中将各种本质属性量化后，用数学公式来描述系统中各种变量之间的依赖关系。第一章讲稿第13页三、经济管理决策模型分析（续）定量模型可以在数量上有效地描述系统中各个特征量的变化规律决策问题分为结构化半结构化非结构化非结构化决策问题无法用定量方法解决，本课程不讨论第一章讲稿第14页三、经济管理决策模型分析（续）在可以定量化的前提下，结构化与半结构化决策问题的差异在于：对结构化决策问题，只要建立了模型并在此基础上找到最优解或满意的解，问题就解决了对半结构化决策问题，即使通过模型找到了最优解或满意的解，问题还没有完全解决，还需要决策者充分分析各种外生参数对这些解的影响，然后根据决策者的经验和直觉，同时参考其他补充信息，才能最后确定决策问题的解决方案第一章讲稿第15页三、经济管理决策模型分析（续）变量与决策模型的关系外生参数决策变量决策模型目标变量第一章讲稿第16页三、经济管理决策模型分析（续）垄断企业为确定最优单价而体现的各变量与目标变量之间的关系图利润销售收入数量总成本单价中间变量单位变动成本固定成本外生参数决策变量目标变量第一章讲稿第17页三、经济管理决策模型分析（续）垄断商品利润决策模型第一章讲稿第18页三、经济管理决策模型分析（续）垄断商品利润随单价变化图形第一章讲稿第19页三、经济管理决策模型分析（续）垄断商品利润随销量变化图形垄断商品利润随销量的变化图形0100020003000400050006000700020406080100120140销量利润总成本销售收益利润系列4系列5系列6系列7销量=87单位变动成本20第一章讲稿第20页三个项目净现值随贴现率的变化26.7%10.8%11805.60500010000150002000025000300005%10%15%20%25%30%35%40%贴现率项目甲项目乙项目丙项目丙最优贴现率=20%三、经济管理决策模型分析（续）基于净现值的投资评价决策第一章讲稿第21页三、经济管理决策模型分析（续）生产最优组合规划模型01.534.567.5901.534.567.59食品1食品2二次规划模型的局部最优解(5,3)(7,01.534.567.59048-30-25-20-15-10-5051015202530354045505560利润食品1食品2二次规划模型第一章讲稿第22页三、经济管理决策模型分析（续）经济管理中常见的决策问题：预测问题财务问题人力资源问题时序问题资源配置问题设备更新问题库存控制问题工厂选址问题项目规划问题……第一章讲稿第23页四、经济管理数据的模拟分析计算机模拟是一种用途特别广泛的技术，利用计算机可以模拟各种有难度的随机系统，当然也可以来研究相对比较简单的包含概率分布的系统。对经济管理数据进行计算机模拟，具有特别重要的意义，因为计算机模拟既能解决无法用数学模型来建摸的决策问题，也能解决数学模型只能得到特定情况下的粗略结果而无法得到随机情况下的精确结论的决策问题。第一章讲稿第24页四、经济管理数据的模拟分析（续）蒙特卡洛模拟模型常被用于估计策略变动的预期影响和决策所涉及的风险系统模拟模型明晰地建立了随时间推移而出现的事件序列的模型三种类型•活动扫描模拟•过程驱动模拟•事件驱动模拟第一章讲稿第25页四、经济管理数据的模拟分析（续）蒙特卡洛模拟模型第一章讲稿第26页四、经济管理数据的模拟分析（续）利用蒙特卡洛模拟模型对投资项目进行风险分析后得出的该投资项目净现值的概率分布图0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%概率值-16.5-11.4-6.3-1.23.99.014.119.324.429.534.6项目净现值(百万元)投资项目净现值的概率分布图第一章讲稿第27页四、经济管理数据的模拟分析（续）对该蒙特卡洛模拟模型引入What-if分析，得到该投资项目的净现值大于某个值的概率图项目净现值大于特定值的累计概率随该特定值的变化39%0%20%40%60%80%100%-505101520项目净现值（百万元）累计概率NPV=5第一章讲稿第28页四、经济管理数据的模拟分析（续）用随机数来模拟企业每天对库存产品的需求，得出的50天内的库存量变化图50天内的库存量变化05010015020025005101520253035404550天库存量天数30第一章讲稿第29页四、经济管理数据的模拟分析（续）经济订货量随机需求模拟模型年总成本年储存成本年订货成本随机需求下年期望成本随订货量变化图形1413.8905001000150020002500100150200250300350400450500550600订货量粗线--模拟曲线细线--理论曲线首次模拟单次模拟目前模拟次数1第一章讲稿第30页四、经济管理数据的模拟分析（续）经济管理工作遇到的模拟问题有很多，如：排队系统的设计和运行管理库存系统估计在截止期完成项目的概率配送系统的设计和运作财务风险分析保健方面的应用……第一章讲稿第31页第三节本课程的内容第一部分导论第四部分模拟模型第三部分成本模型最优化模型投资决策模型第二部分时间序列预测回归分析第一部分数据库及其查询数据分类汇总第一章讲稿第32页第一部分导论第一章导论，作为全书的总括，主要介绍经济管理中的计算机应用课程的由来、特色、以及该课程的基本内容第一章讲稿第33页第二部分数据的组织、查询与分类汇总分析第二章数据库创建及其查询，由第一至第四节的基础篇和第五、六节的提高篇组成。在基础篇部分，主要介绍数据库、数据库管理系统和数据模型；表、主键及表之间的联系；ODBC数据源体系结构及建立ODBC数据源的方法；用MicrosoftQuery进行单表查询和简单多表查询的方法。在提高篇部分，主要介绍数据库中表的设计、创建、表之间联系的建立、数据输入和导入的方法；复杂多表查询、计算字段查询和汇总查询的方法。第一章讲稿第34页第二部分数据的组织、查询与分类汇总分析（续）第三章数据分类汇总分析，由第一至第四节的基础篇和第五至第七节的提高篇组成。在基础篇部分，主要介绍数据分类汇总分析的意义和作用；数据查询的统计值功能、Excel的数据清单功能、数据透视表、D函数和模拟运算表等四种数据分类汇总方法；数据透视表的数据汇总功能、数据透视表和数据透视图的灵活性、利用数据透视表生成时间序列和频率分布的方法；D函数和模拟运算表的用法、D函数与控件配合控制分类汇总结果的方法。在提高篇部分，主要介绍D函数的高级应用，包括D函数与控件配合控制汇总结果的多种应用，以及依照汇总结果显示构成结果的详细数据和确定产品打折比例的方法；OLAP多维分析工具的概念和利用多维分析工具分层汇总数据的方法。第一章讲稿第35页第四章时间序列预测，由第一至第三节的基础篇和第四至第六节的提高篇组成。在基础篇部分，主要介绍时间序列的概念和组成、时间序列预测的步骤及衡量预测准确性的指标；围绕一个水平上下波动的时间序列的两种预测技术（移动平均和指数平滑）；有线性增长（或下降）趋势的时间序列的预测模型（趋势预测模型）的建立方法。在提高篇部分，主要介绍围绕一个水平上下波动的时间序列的两种预测模型（移动平均模型和指数平滑模型）的建立方法；有线性增长（或下降）趋势的时间序列的预测模型（Holt预测模型）的建立方法；以及既存在线性增长趋势又存在季节性波动的时间序列预测模型（季节指数模型）的建立方法。第三部分数据的时间序列预测与回归分析第一章讲稿第36页第五章回归分析，由第一至第四节的基础篇和第五节的提高篇组成。在基础篇部分，主要介绍回归分析的概念、相关性概念、最小二乘法，以及回归模型的统计检验等基本原理；Excel中的相关内建函数、规划求解和回归分析报告等回归分析工具的使用方法；一元线性回归问题的各种分析方法；利用规划求解法解决一般非线性回归问题的方法。在提高篇部