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1计量经济学1、计量经济学2、可决系数3、多重共线性4、异方差5、虚拟变量6、自相关性7、多重共线性8、广义差分9、协整1、计量经济学模型检验包含哪些内容？2、建立与应用计量经济学模型的主要步骤？3、理论模型中的随机误差项包含哪些具体内容？4、最小二乘法的基本假设是什么？5、回归方程的显著性检验的基本方法6、模型参数估计量的显著性检验基本方法7、异方差产生的原因及后果8、G—Q检验异方差的基本方法（或步骤）9、针对两种异方差类型，如何进行处理？210、自相关产生的原因及后果11、D—W检验自相关的基本思路12、试说明如何用杜宾两步法克服自相关？13、虚拟变量的设置规则(1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。14、虚拟变量的引入方式三、试题题型1、判断改正题（10个，20分）2、解析题（四个，40分）3、上机操作（2个，40分）四、考试时间：2010.12.22(星期三,暂定)上午9：00—11：00五、课程实习报告提交时间：第17周（12月24日）（1）间接最小二乘法适用于过度识别方程。（×）（2）假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（√）（3）用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（×）（4）当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性；（×）（5）在模型中，令虚拟变量D取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数的估计值也将减半，t值也将减半。（×）41.简述样本相关系数的性质。1)r是可正可负的数；(2)r在-1与1之间变化；(3)对称性；(4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。42.试述判定系数的性质。(1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。1、用一组有30个观测值的样本估计模型y=b0+b1x+u，在α=0.05的显著性水平下对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）3A.t0.05(30)B.t0.025(30)C.t0.05(28)D.t0.025(28)2、如果G—Q检验显著，则认为什么问题严重（）A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差3、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元）之间的回归方程为：Y^=456-2.5X，则（）A.产量每增加1台，单位产品成本增加456元；B.产量每增加1台，单位产品成本减少2.5元；C.产量每增加1台，单位产品成本平均增加456元；D.产量每增加1台，单位产品成本平均减少2.5元。4、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平α=0.05时,查表得dl=1,du=1.41，则可以判断（）因为du=1.41＜DW=2.3＜4-du=2.59A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定5、下列模型中，无效的模型是（）A.C（消费）=800+0.8I（收入）B.Qd（商品需求）=10+0.8I(收入)+0.9P（价格）C.Qs（商品供给）=20+0.8P(价格)D.Y（产出量）=0.65L0.6（劳动）K0.4（资本）6、如果方差膨胀因子VIF＞10，则认为什么问题是严重的（）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性D.解释变量与随机项相关性。三、多项选择题（6分）1、下列统计量可以用来检验多重共线性的有：（）A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子D.自相关系数E.t统计量2、下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）A.“资本（K）”和“劳动（L）”两个变量同时作为生产函数的解释变量B.“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数C.“商品价格”、“地区”和“消费偏好”同时作为解释变量的需求函数D.“每亩施肥量”和“每亩施肥量的平方”同时作为“粮食亩产”的解释变量的模型E.“人均收入”、“鸡肉价格”、“替代品价格”同时作为“鸡肉消费”的解释变量模型3、普通最小二乘法得到的估计量b0和b1必须满足下列性质有（）A.线性B.无偏性C.最小方差性D.一致性E真实性五、分析与说明题（50分）1、检验下列模型是否存在异方差，请给出结论。（5分）Yt=b0+b1x1t+b2x2t+b3x3t+ut4样本量共40个，假设去掉中间12个样本数据（c=12），假设异方差由x1引起，数值小的一组残差平方和为RSS1=0.466×105，数值大的一组残差平方和为RSS2=0.36×105。（F0.05(10,10)=2.98）2、在研究生产函数时，得到以下两种模型结果（注：回归模型下方括号内数字为参数估计值的标准差）：lnQ^=-5.04+0.887lnK+0.893lnL（1）(1.40)(0.087)(0.137)R2=0.878n=21lnQ^=-8.57+0.0272t+0.460lnK+1.285lnL（2）(2.99)(0.0204)(0.333)(0.324)R2=0.889n=21其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。请回答下列问题（20分）：①检验结果表明模型（1）中所有的系数都是显著的（α=0.05）；②模型（2）中t和lnK的系数在统计上是不显著的(α=0.05)；③可能是什么原因造成模型（2）中的lnK不显著；④如果t和lnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论。3、回归方程：Y^=1.3+9.23X1+1.8X2-4.8X3+11.9X4共有95个样本点，要求：（1）当DW=0、DW=4、DW=2时，试解释回归方程是否存在自相关；（2）若DW=0.95时，上述所给回归方程是否存在自相关（注：查DW统计表得临界值dl=1.579,du=1.755）（10分）4、家庭消费支出（Y）除了受家庭收入（x）影响之外，还与下列因素有关：地域：南方、北方文化程度：大专以下、本科、研究生试根据以上资料，引入合适的虚拟变量，并确定家庭消费支出的线性回归模型的不同形式。（15分）表11994-2006年广东财政收入和GDP增长比较（单位：亿元）5年份GDP财政总收入地方财政收入总量增长率(%)总量增长率(%)总量增长率（%）19944619.0233.1569.38270.8319955933.0528.4747.9031.4338.2324.919966834.9715.2867.2016.0435.3928.719977774.5313.71115.8728.7491.4112.919988530.889.71305.6017.0582.9418.619999250.688.41674.0428.2660.4613.3200010741.2516.12232.0033.3794.5520.3200112039.2512.12541.2113.9975.1122.7200213502.4312.22698.466.21144.4617.4200315844.6417.33289.8721.81315.5214.9200418864.6219.13548.277.91525.2315.9200522366.5418.64430.2924.91807.0218.5200626204.4717.25122.2515.62179.4620.6（1）作图说明广东省财政总收入与GDP,地方财政收入和GDP之间的关系；（2）若为线性关系，则以财政总收入（或地方财政收入）为被解释变量，以GDP总量为解释变量，建立计量经济模型；（3）解释回归参数b1的经济意义；（4）对模型进行经济意义、t检验、拟合良度（R2）检验。2.你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、混合数据、虚拟变量数据的实际例子吗？答：（1）时间序列数据如：每年的国民生产总值、各年商品的零售总额、各年的年均人口增长数、年出口额、年进口额等等；（2）截面数据如：西南财大2002年各位教师年收入、2002年各省总产值、2002年5月成都市各区罪案发生率等等；（3）混合数据如：1990年~2000年各省的人均收入、消费支出、教育投入等等；（4）虚拟变量数据如：婚否，身高是否大于170厘米，受教育年数是否达到10年等等。1、单一方程计量经济模型必然包括（A）A、行为方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D）D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（C）C、内生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为(B)。B、时间序列数据65、模型中其数值由模型本身决定的变量变是(B)B、内生变量6、半对数模型中，参数的含义是（C）A．X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B．Y关于X的边际变化C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D．Y关于X的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（C）A、B、C、D、（其中）8、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是(D)A．B．在回归直线上C．D．9、在模型的回归分析结果报告中，有，，则表明（C）A、解释变量对的影响是显著的B、解释变量对的影响是显著的C、解释变量和对的联合影响是显著的D、解释变量和对的影响是均不显著10、一元线性回归分析中的回归平方和TSS的自由度是（B）A、nB、n-1C、n-kD、1四、论述题（25分）71.（10分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？答：⑴对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即参数、、估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V为人均购买食品支出额，所以应该在0与1之间，应该在0与1之间，在0左右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中的估计量缺少合理的经济解释。⑵由于该模型中包含长期弹性和短期弹性与，需要分别采用截面数据和时序数据进行估计，所以经常采用交叉估计方法估计需求函数模型。2.（15分）建立中国居民消费函数模型t=1978,1979,…,2001其中表示居民消费总额，表示居民收入总额。⑴能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？⑵人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？⑶如果用矩阵方程表示该模型，写出每个矩阵的具体内容，并标明阶数。答：⑴不可以。因为历年的人均消费额和人均收入并不是从居民消费总额和居民收入总额的总体中随机抽取的样本，违背了样本与母体的一致性。8⑵因为历年的居民消费总额和居民收入总额具有大致相同的“价格”指数，是否将它们转换为不变价数据并不重要，不影响数据在样本点之间的可比性。⑶其中五、应用题（21分）根据中国1950—1972年进出口贸易总额（单位亿元）与国内生产总值（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:06/05/03Time:11:02Sample:19501972Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticC0.6826740.2354252.8997515LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-squared0.718641Meandependentvar4.596044AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263S.E.ofregression0.163560Akaikeinfocriterion-0.7003