上海证券交易所融资融券测试培训材料_XXXX0924

内部材料1融资融券业务仿真测试方案2011年9月北京内部材料2目录一、测试概要二、测试时间三、测试内容四、测试步骤五、测试数据准备六、数据接收与发送七、结算业务测试注意事项2内部材料33测试概要测试目的为检验各方技术系统的准备情况测试环境本次测试交易所使用97环境，会员可通过VPN接入申请上交所VPN访问接入的有关文档请参见本所网站新交易系统专区中国结算上海分公司的测试系统为PROP仿真系统，会员可通过PROP仿真测试系统访问主要内容各类融资融券交易和非交易客户信用证券账户配/销号融资融券相关权益处理融资融券交易的清算交收行情和闭市后数据接口测试融资融券业务数据和信息报送等内部材料4测试时间仿真测试持续六个工作周，实际测试三个工作周测试用交易日为真实交易日期第一周连通性测试，不计入测试结果，上交所不进行测试反馈进行各类融资融券交易和非交易、客户信用证券账户配/销号、融资融券交易的清算交收、行情和闭市后数据接口测试、通过上交所网站进行融资融券业务数据和信息报送等第二周会员根据第一周测试结果对内部系统进行调整，交易所不提供测试环境第三周正式测试第1阶段进行各类融资融券交易和非交易、产品停复牌、融资融券标的券的调整、客户信用证券账户配/销号、融资融券权益处理、融资融券交易的清算交收、行情和闭市后数据接口测试、通过上交所网站进行融资融券业务数据和信息报送等内部材料5测试时间第四周会员根据前期测试结果对内部系统进行调整，交易所不提供测试环境，会向会员提供测试评估服务第五周正式测试第2阶段，第1阶段未通过的证券公司，可继续参加正式测试第2阶段测试内容同第三周第六周本周交易所不提供测试环境，会向会员提供测试评估服务内部材料6测试内容模拟15个交易日和15个结算日每个测试日均可进行以下测试各种融资融券业务的限价和市价交易。包括担保品买入卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券、融券平仓、融资平仓融资融券相关证券划转等非交易业务。包括担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转行情和闭市后数据接口测试。包括融资、融券标的证券和担保品信息文件接收、带信用标签的过户数据接收等客户信用证券账户PROP配号和销号普通交易和信用交易结算其它普通证券交易业务（不包括B股交易）融券融券业务数据和信息报送：含业务数据MTSL和信用违约资料CREDIT第三周与第五周分别新增融资融券相关权益处理内部材料7测试步骤每个交易日的测试安排均相同上交所测试日安排9:15开始：券商通过存储网关指定路径取得融资/融券/担保品证券信息文件（dbpMMDD.txt）9:30-9:35（模拟集合竞价）：二级市场交易申报、各类信用交易申报；不能进行信用证券划转申报和行权申报9:40-10:00（连续竞价）：二级市场交易申报、各类信用交易申报、信用证券划转申报10:00-10:05：模拟中午休市10:05-11:00（连续竞价）：二级市场交易申报、各类信用交易申报、信用证券划转申报11:00-17:00：模拟闭市处理内部材料8测试步骤中国结算上海分公司测试日安排9:30-11:00：通过PROP通用接口进行客户信用证券账户配号和销号申报11:00-15:00（登记结算日终处理）：中国结算上海分公司进行T日日终登记结算处理15:00-17:30（登记结算数据发送）：中国结算上海分公司发送T日的结算数据第三周和第五周的周一增加以下场景暂停标的券当日融资买入、融券卖出权限调入调出标的券内部材料9测试数据准备以约定的某个交易日日终数据作为起始数据融资融券账户信息由参测券商模拟正常的业务开通通过中国结算上海分公司的PROP通用接口进行客户信用证券账户配号融券融资标的证券、担保品测试明细证券、资金持有和明细数据证券账户不做额外持有初始化交易所在测试第一周每日卖出测试相关的证券品种客户信用备付金账户余额初始化为5亿，最低备付初始化为100万权益类业务配股、配可转债、A股送股、A股分红、国债兑息、行权、可转债回售、要约部分是一直可以做的业务，部分只在第三周和第五周进行内部材料10数据接收与发送行情与担保品清单文件券商接口文件统一放置在存储网关每个交易日开盘前用户用FTP的方式获取盘后数据文件通过RptGet取得过户文件各结算参与人通过PROP仿真系统接收日终登记结算数据并进行相应处理内部材料11结算业务测试注意事项测试准备工作融资融券专用账户的获取请在测试申请中明确指定测试联系人，中国结算上海公司将安排专人向其发送相关测试专用账户清单。证券公司融券专用账户信用交易担保证券账户证券公司融资融券清算编号证券公司融资融券专用备付金号信用账户配号测试注意事项信用账户实行指定结算制度；信用账户配号和指定同时申报，配号结果实时反馈，指定结算日终通过YWHB文件反馈；信用账户配号成功后，下一工作日可在交易系统申报；信用账户不可撤销指定交易有对应信用账户的普通账户不可撤销指定交易内部材料12结算业务测试注意事项信用账户配号测试数据填写注意事项使用客户信用证券账户实时配号功能账户类别：填写“09”——信用账户传真号：填写信用账户拟指定交易单元号指定结算参与人（JSHY）：融资融券专用清算编号开户会员：普通账户指定交易单元对应的清算编号备用字段：填写普通账户信用账户销户测试的注意事项使用原挂失、转户、销户申报过出方指定交易单元：填写信用账户的指定交易单元身份证号、申报日期：应为“空”日终通过YWHB文件反馈处理结果内部材料13结算业务测试注意事项自营账户申报测试注意事项直接通过PROP进行申报报备生效时间：申报成功后的下一工作日，可通过交易系统申报划转。测试期间业务咨询业务测试联系电话：中国结算上海分公司对口的指定业务代表联系，或021-58409746技术测试联系电话：[phone]内部材料14谢谢！