兴华证券投资基金

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兴华证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日兴华证券投资基金2009年第4季度报告1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称华夏兴华封闭基金主代码500008交易代码500008基金运作方式契约型封闭式基金合同生效日1998年4月28日报告期末基金份额总额2,000,000,000份投资目标为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。投资策略综合不同投资品种、不同行业和企业及不同投资期限等因素,确定投资组合,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定收益。业绩比较基准本基金未规定业绩比较基准。兴华证券投资基金2009年第4季度报告2风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益254,132,698.462.本期利润577,767,759.223.加权平均基金份额本期利润0.28894.期末基金资产净值3,466,846,305.535.期末基金份额净值1.7334注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月20.00%3.67%----3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴华证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(1998年4月28日至2009年12月31日)兴华证券投资基金2009年第4季度报告3注:本基金未规定业绩比较基准。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明阳琨本基金的基金经理2007-6-12-14年北京大学MBA。曾任宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任策略研究员。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基兴华证券投资基金2009年第4季度报告4金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析4.4.1.1行情回顾及运作分析2009年4季度,世界经济渐次恢复的趋势进一步明朗,各主要经济体推出的各项经济刺激方案逐步发挥作用。但是,经济复苏能否保持持续仍是一个艰巨的课题。中国作为率先复苏的主要经济体,自3季度以来已开始对前期积极的财政和适度宽松的货币政策进行微调。年末,中央经济工作会议对2010年工作重点由前期的“保增长”转为更侧重“调结构”。经历了A股市场的大幅震荡后,投资者关注的重点逐步转向上市公司盈利增长的可持续性。以消费为代表的内需增长板块在本季度表现突出,代表性的行业包括:家电、汽车、医药、食品饮料和零售百货等,而金融、房地产以及相关周期性行业则受到国家政策调控预期的影响,4季度表现相对落后。本基金在4季度继续保持了较高的股票投资比例,适度调升了消费类行业的投资比重,整体组合由前期偏重于周期性行业转向均衡配置。4.4.1.2市场展望及投资策略短期来看,A股市场处于上下两难的境地。一方面,上市公司盈利增长的前景以及整体流动性依旧宽松的格局形成了市场支撑;另一方面,整体市场的高估兴华证券投资基金2009年第4季度报告5值,尤其是中小盘股的高估值,也限制了进一步上涨的空间。中长期来看,政策制定者如何处理好刺激政策退出与经济持续复苏之间的关系将是一项艰巨的挑战。我们预期未来一段时间内经济政策将以相机抉择为主基调,股票市场难以出现趋势性的投资机会。本基金将继续采取谨慎乐观的投资策略,根据经济政策的变化适时修正组合配置,进一步加强研究,精选个股,以个股的确定性应对市场的不确定性。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2009年12月31日,本基金份额净值为1.7334元,本报告期份额净值增长率为20.00%,同期上证综指上涨17.91%,深圳成指上涨22.25%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资2,657,163,885.7771.30其中:股票2,657,163,885.7771.302固定收益投资704,229,777.9018.90其中:债券704,229,777.9018.90资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计109,255,177.922.936其他资产256,183,558.706.877合计3,726,832,400.29100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业4,766,793.290.14B采掘业193,334,674.505.58兴华证券投资基金2009年第4季度报告6C制造业960,508,550.8627.71C0食品、饮料271,982,684.147.85C1纺织、服装、皮毛54,047,249.101.56C2木材、家具--C3造纸、印刷1,255,091.200.04C4石油、化学、塑胶、塑料116,255,932.583.35C5电子86,102,014.762.48C6金属、非金属143,333,457.344.13C7机械、设备、仪表82,838,952.882.39C8医药、生物制品141,986,112.564.10C99其他制造业62,707,056.301.81D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业40,826,904.401.18F交通运输、仓储业65,028,601.001.88G信息技术业135,184,606.973.90H批发和零售贸易202,494,817.195.84I金融、保险业693,064,965.2119.99J房地产业204,795,740.725.91K社会服务业24,428,080.500.70L传播与文化产业--M综合类132,730,151.133.83合计2,657,163,885.7776.645.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1601009南京银行7,744,953149,864,840.554.322601318中国平安2,641,740145,533,456.604.203600050中国联通15,000,000109,350,000.003.154600036招商银行6,000,000108,300,000.003.125601328交通银行11,329,840105,934,004.003.066600887*ST伊利3,999,920105,917,881.603.067000858五粮液3,193,358101,101,714.282.928601169北京银行4,472,48586,497,859.902.509600208新湖中宝6,314,91062,707,056.301.8110002008大族激光5,619,28960,800,706.981.755.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券530,682,777.9015.312央行票据123,492,000.003.56兴华证券投资基金2009年第4季度报告73金融债券50,055,000.001.44其中:政策性金融债50,055,000.001.444企业债券--5企业短期融资券--6可转债--7其他--8合计704,229,777.9020.315.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101000420国债⑷1,906,960192,221,568.005.54201011021国债⑽1,565,850160,170,796.504.623080104708央行票据471,200,000123,492,000.003.56401030803国债⑻599,93060,436,948.201.74506020206国开02500,00050,055,000.001.445.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.12009年9月9日五粮液公告了证监会调查通知书的有关内容。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金3,359,907.912应收证券清算款242,306,457.923应收股利-4应收利息10,298,814.875应收申购款-6其他应收款218,378.007待摊费用-8其他-9合计256,183,558.705.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细兴华证券投资基金2009年第4季度报告8本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况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