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华安创新证券投资基金2011年第2季度报告第1页共12页华安创新证券投资基金2011年第2季度报告2011年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一一年七月二十日华安创新证券投资基金2011年第2季度报告2§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称华安创新混合基金主代码040001前端交易代码040001后端交易代码041001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2001年9月21日报告期末基金份额总额10,052,796,499.86份投资目标基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。华安创新证券投资基金2011年第2季度报告3投资策略本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资收益，通过建立科学合理的投资组合，为投资者降低和分散投资风险，提高基金资产的安全性。这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传统产业创新公司。高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医药和新材料等高新技术产业等领域，包括电子信息及网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业突出的上市公司。传统产业类型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属于本基金的主要投资范围。本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，具有相当竞争优势等。本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并符合法律规定的一定比例的高流动性资产，如国债和现金，从而保持基金资产良好的流动性。业绩比较基准基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信标普国债指数收益率风险收益特征无基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现华安创新证券投资基金2011年第2季度报告43.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)1.本期已实现收益56,176,329.532.本期利润-481,104,800.503.加权平均基金份额本期利润-0.04764.期末基金资产净值7,285,618,761.525.期末基金份额净值0.725注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-6.09%0.98%-4.12%0.90%-1.97%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安创新证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图华安创新证券投资基金2011年第2季度报告5（2001年9月21日至2011年6月30日）§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明汪光成本基金的基金经理2009-3-27-9年管理学博士，持有基金从业资格证书，9年证券、基金行业从业经历，2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至2009年3月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，2009年3月起担任本基金的基金经理。注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。华安创新证券投资基金2011年第2季度报告64.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较按照本基金的基金合同规定，本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。4.3.3异常交易行为的专项说明无。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析华安创新证券投资基金2011年第2季度报告7二季度，通货膨胀率不断上升、干旱、水灾、欧债危机、国际局势动荡等诸多不利因素交织在一起，A股市场呈现连续下跌趋势。为控制通货膨胀不断实施的紧缩政策，引发了投资者对未来中国经济出现下滑的担心，市场一度出现明显的恐慌气氛，其中许多业绩不达预期或高估值的股票，出现了较大幅度的调整，市场整体估值水平也出现了系统性下移。本报告期内，本基金重点配置于汽车、化工、装备制造业、技术类新兴产业等。从本组合特征分析，在配置上以成长性风格为主，相对而言防御特性不足，在市场趋势下跌的情况下，波动幅度比较大，且由于持有的个别成长性股票业绩和经营情况不达预期，下跌幅度比较大，对组合造成较大的负面影响。在操作上，将对于业绩或经营情况不达预期的股票予以清理，但对于符合预期，只是跟随市场而下跌的股票进行增持，适当提高组合集中度，在配置方向上仍然以成长性和周期类股为主，适当增加防御类股票。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2011年6月30日，本基金份额净值为0.725元，本报告期份额净值增长率为-6.09%，同期业绩比较基准增长率为-4.12%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资4,833,655,935.5566.16其中：股票4,833,655,935.5566.162固定收益投资1,656,960,130.7022.68其中：债券1,656,960,130.7022.68资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返--华安创新证券投资基金2011年第2季度报告8售金融资产5银行存款和结算备付金合计786,958,361.0010.776其他各项资产28,228,244.750.397合计7,305,802,672.00100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采掘业196,987,356.342.70C制造业3,768,946,491.8951.73C0食品、饮料--C1纺织、服装、皮毛168,514,365.392.31C2木材、家具--C3造纸、印刷12,408,758.250.17C4石油、化学、塑胶、塑料1,063,492,095.8914.60C5电子164,050,538.362.25C6金属、非金属809,514,681.4911.11C7机械、设备、仪表1,416,537,373.8019.44C8医药、生物制品134,428,678.711.85C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业--E建筑业197,930,452.612.72华安创新证券投资基金2011年第2季度报告9F交通运输、仓储业70,584,609.760.97G信息技术业425,582,853.755.84H批发和零售贸易128,066,371.201.76I金融、保险业13,434,000.000.18J房地产业--K社会服务业32,123,800.000.44L传播与文化产业--M综合类--合计4,833,655,935.5566.355.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1000422湖北宜化15,000,000313,950,000.004.312000581威孚高科6,800,000262,140,000.003.603600426华鲁恒升12,700,000214,630,000.002.954600585海螺水泥7,723,459214,403,221.842.945600582天地科技8,799,800194,827,572.002.676000012南玻Ａ11,428,000188,562,000.002.597002152广电运通6,000,000184,980,000.002.548002123荣信股份7,600,000173,128,000.002.389600741华域汽车15,508,046172,604,551.982.3710600143金发科技10,000,000164,600,000.002.265.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净华安创新证券投资基金2011年第2季度报告10值比例（％）1国家债券227,374,116.303.122央行票据600,306,000.008.243金融债券661,478,000.009.08其中：政策性金融债661,478,000.009.084企业债券--5企业短期融资券20,100,000.000.286中期票据--7可转债147,702,014.402.038其他--9合计1,656,960,130.7022.745.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1110102511央票252,000,000198,480,000.002.722100108010央票802,000,000195