华安证券融资融券业务规则

华安证券有限责任公司融资融券业务规则第一章总则第一条为规范融资融券交易行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《证券公司融资融券业务内部控制指引》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》、《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》、《中国证券登记结算有限公司融资融券登记结算业务实施细则》及公司有关规定，制定本规则。第二条本规则所称融资融券交易，是指投资者向本公司提供担保物、借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。第三条在本公司进行的融资融券交易，适用本规则。本规则中未规定的，适用《上海证券交易所融资融券交易实施细则》、《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》、《上海证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所交易规则》和其它相关规定。第二章定义和释义第四条除非本业务规则另有解释或说明，下列词语或简称具有以下含义：（一）账户：1、客户信用交易担保证券账户：是指本公司以自己的名义，在证券登记结算机构开立，用于记录投资者委托本公司持有、担保本公司因向投资者融资融券所生债权的证券的账户。即《证券公司监督管理条例》中所述“客户证券担保账户”。2、客户信用交易担保资金账户：是指本公司以自己的名义，在商业银行开立，用于存放投资者交存的、担保本公司因向投资者融资融券所生债权的资金账户。即《证券公司监督管理条例》中所述“客户资金担保账户”。3、信用证券账户：是指投资者在本公司处开立的，用于记载投资者委托本公司持有的担保证券明细数据的实名证券账户，该账户是本公司“客户信用交易担保证券账户”的二级账户。即《证券公司监督管理条例》中所述“客户授信账户”。4、信用资金账户：是指投资者按照有关规定在商业银行开立的实名资金账户，作为本公司“客户信用交易担保资金账户”的二级账户，用于记载投资者交存的担保资金的明细数据。“信用证券账户”和“信用资金账户”统称“信用账户”。即《证券公司监督管理条例》中所述“客户授信账户”。5、融券专用证券账户：是指本公司以自己的名义，在证券登记结算机构开立的证券账户，用于记录本公司持有的拟向投资者融出的证券和投资者归还的证券。6、融资专用资金账户：是指本公司以自己的名义，在商业银行开立，用于存放本公司拟向投资者融出的资金和投资者归还的资金账户。“信用证券账户”和“信用资金账户”统称“信用账户”。（二）担保物：是指投资者向本公司提交的保证金以及投资者融资买入的全部证券和融券卖出所得全部资金以及上述资金、证券所生的孳息，整体作为投资者对本公司融资融券所生债务的担保物。（三）融资与融券交易：是指投资者向本公司提供担保物，向本公司申请借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出，本公司在办理投资者与证券登记结算机构结算时，为投资者垫付资金或垫付证券，完成证券交易的行为。（四）标的证券：是指交易所公布并由本公司确认，投资者可融入资金买入的证券和可对投资者融出的证券。（五）保证金：是指投资者向本公司融入资金或证券时，本公司向投资者收取的一定比例的资金，保证金可以本公司认可的证券充抵，投资者以本公司认可的证券充抵保证金须按照本公司公布的可充抵保证金折算率计算保证金金额。可充抵保证金证券是指在证券交易所规定的可充抵保证金证券范围内，根据市场情况确定本公司的可充抵保证金证券的名单，并在本公司网站和营业场所内公示。可充抵保证金折算率是指在证券交易所规定的可充抵保证金证券折算率范围内，根据市场情况确定本公司的可充抵保证金的折算率，并在本公司网站和营业场所内公示。（六）保证金比例：分为融资保证金比例、融券保证金比例和标的证券保证金比例和融券保证金上浮比例。本公司可以按照不同标的证券的折算率等因素相应地确定和调整其融资、融券保证金比例。融资保证金比例：是指投资者融资买入证券时交付的保证金与融资金额的比例，其计算公式为：融资保证金比例＝保证金/（融资买入证券数量×买入价格）×100%；融券保证金比例：是指投资者融券卖出时交付的保证金与融券金额的比例，其计算公式为：融券保证金比例＝保证金/（融券卖出证券数量×卖出价格）×100%；标的证券保证金比例：是指本公司公布的根据标的证券的折算率确定的每个标的证券的保证金比例，包括标的证券融资买入保证金比例和标的证券融券卖出保证金比例。计算公式为：单一标的证券融资买入保证金比例=1+本公司公布的融资保证金比例-标的证券的折算率单一标的证券融券卖出保证金比例＝1＋本公司公布的融券保证金比例－标的证券折算率+融券保证金上浮比例。其中融券保证金上浮比例由本公司确定。融券保证金上浮比例是指投资者融券卖出时，本公司在标的证券融券卖出保证金比例的基础上调高部分。业务开展初期本公司融券保证金上浮比例暂定为10%。（七）保证金可用余额：是指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去投资者未了结融资融券交易已占用保证金和相关利息、费用的余额。其计算公式为：保证金可用余额＝现金+∑（充抵保证金的证券市值×折算率）+∑［（融资买入证券市值－融资买入金额）×折算率］＋∑［（融券卖出金额－融券卖出证券市值）×折算率］－∑融券卖出金额－∑融资买入证券金额×融资保证金比例－∑融券卖出证券市值×融券保证金比例－利息及费用。公式中，融券卖出金额=融券卖出证券的数量×卖出价格；融券卖出证券市值=融券卖出证券数量×市价；融券卖出证券数量指融券卖出后尚未偿还的证券数量；∑［（融资买入证券市值－融资买入金额）×折算率］、∑［（融券卖出金额－融券卖出证券市值）×折算率］中的折算率是指融资买入、融券卖出证券对应的折算率，当融资买入证券市值低于融资买入金额或融券卖出证券市值高于融券卖出金额时，折算率按100％计算；（八）维持担保比例：是指投资者信用账户内担保物价值与其融资融券债务之间的比例，其计算公式为：维持担保比例=（现金+信用证券账户内证券市值）/(融资买入金额+融券卖出证券数量×市价＋利息及费用总和)。（九）关注线、警戒线、平仓线：关注线是指150%的维持担保比例（试点期间暂定），当投资者信用账户维持担保比例低于警戒线或平仓线后，其追加保证金或减少负债须达到的维持担保比例。关注线的维持担保比例由本公司确定、更改和公布。警戒线是指140%的维持担保比例（试点期间暂定），低于该比例本公司当日向投资者发出警示通知，要求追加担保物；平仓线是指130%的维持担保比例（试点期间暂定），本公司当日向投资者发出补仓通知，要求投资者及时追加担保物。本公司有权根据交易所的规定或市场变化情况对关注线、警戒线、平仓线进行调整。融资融券交易中投资者是否达到关注线、警戒线、平仓线以该交易日收盘时数据为准。（十）取保维持担保比例：是指不低于300％的维持担保比例。（十一）足额追加担保物：是指当投资者信用账户当日日终清算后维持担保比例低于警戒线或平仓线时，投资者应在本公司规定的期限内通过转入资金、转入可充抵保证金证券或自行平仓等方式，使其信用账户维持担保比例达到150%，未在本公司规定时间内追加或未足额追加会被本公司强制平仓。（十二）卖券还款：是指投资者通过信用账户申报卖券，结算时卖出证券所得资金直接划转至本公司融资专用资金账户的一种还款方式。（十三）直接还款：是指投资者通过信用账户中的现金，直接偿还本公司融资负债的一种还款方式。（十四）买券还券:是指投资者通过信用账户申报买券，结算时买入证券直接划转至本公司融资专用证券账户的一种还券方式。（十五）直接还券：是指投资者通过信用账户中与其融券证券相同的证券申报还券，结算时其证券直接划转至本公司融券专用证券账户一种还券方式。（十六）强制平仓：是指当投资者未能按规定补足担保物或减少负债或者到期未偿还融资融券债务或发生合同约定的其他需要强制平仓的情形时，本公司对投资者信用账户内资金和证券予以处置的行为。（十七）标的证券：是指本公司在证券交易所公布的标的证券范围内确定，融入资金可买入的证券和可融出卖出的证券。（十八）授信额度：是指本公司根据对投资者的征信情况及信用评级结果，并依据投资者提交的担保物情况，确定投资者可向本公司融资买入或融券卖出的金额上限。授信额度分为最高授信额度和实际授信额度，投资者的实际授信额度不可超过最高授信额度。（十九）最高授信额度：是指本公司根据投资者申请和其信用等级，按照投资者金融总资产的二分之一或证券账户资产额孰低的原则确定的投资者授信额度上限。最高授信额度=金融总资产的50%或证券账户资产的100%孰低额（二十）实际授信额度：是指依据投资者提交的担保物价值、按保证金比例、投资者信用等级确定的实际授信额度系数计算所得投资者融资融券实际可用的额度。实际授信额度=（信用账户中担保资金+可充抵保证金的证券×折算率）/保证金比例×信用等级确定的授信额度系数（二十一）固定融资融券额度（试点期间暂不实行）：是指在授信额度有效期内，以及最高授信额度和实际授信额度内，投资者缴纳融资融券额度占用费后，自主选择可以随时使用的融资融券金额的限额。本公司保证投资者随时可以使用该额度。（二十二）浮动融资融券额度：是与固定融资融券额度相对的，受本公司融资融券总规模限制，本公司不保证投资者能够随时、足额实际使用的额度。（二十三）息费率：是指本公司因投资者融资融券向投资者收取利息或费用，而制定并在本公司网站、营业场所和交易系统公布的融资利率、融券费率、融资融券额度占用费率等。（二十四）融资负债：是指投资者因向本公司融资所产生的对本公司所负债务，包括但不限于融资本金、利息、管理费、逾期息费、罚息。其中，融资本金包括成交金额及其他相关交易费用（交易手续费、过户费、印花税）。（二十五）融券负债：是指投资者因向本公司融券所产生的对本公司所负债务，包括但不限于融入证券、融券费用、管理费、逾期息费、罚息等。（二十六）融资融券合约：是指投资者一旦完成一次融资买入或融券卖出交易，即视为与本公司签订了一笔融资合约或融券合约。（二十七）限售股份：已完成股权分置改革，在沪深证券交易所上市的公司有限期规定的股份，以及新老划断后在沪深证券交易所上市的公司于首次公开发行前已发行的股份。（二十八）公允价值：是指在长期停牌、暂停上市证券市值计算中，参考公允价值计算。公允价值采用沪深300指数收益法计算。（二十九）证券交易所：是指上海证券交易所和深圳证券交易所。（三十）证券登记结算机构：是指中国证券登记结算有限责任公司及其分公司。（三十一）监管机构：中国证券监督管理委员会及其派出机构。（三十二）本业务规则所称“超过”、“高于”、“低于”不含本数，“以上”、“达到”含本数。第三章业务受理第五条投资者申请融资融券业务，须满足以下基本条件：（一）不存在法律、法规、行政规章和交易所规定禁止或限制进入证券市场的情形；（二）开立证券账户18个月以上，且在公司有半年以上证券交易；（三）投资者在本公司开立的普通证券账户资产达到一定规模（个人投资者账户内资产在50万元以上；机构投资者普通证券账户内资产在50万元以上，资产来源合规合法，没有设立任何抵押或担保）；（四）开户手续规范齐备；普通资金账户和普通证券账户均为实名账户，交易结算资金已纳入第三方存管；（五）具备一定的证券投资经验和风险承受能力，无重大违约记录；（六）投资者非本公司员工、股东、关联人；（七）投资者在本公司的风险测试评级为：积极型、进取型；（八）通过本公司的业务知识和心理测试。第六条有如下情形的投资者，本公司不接受其融资融券业务申请：（一）提供有关资料、信息经审查发现为虚假的投资者；（二）监管机构处罚或者证券市场禁入的投资者；（三）拒绝提供开展融资融券交易所需相关资料的投资者；（四）本公司内部员工、股东及关联人；（五）本公司认定其证券投资经验、风险承受能力不足以开展融资融券交易或者有重大违约记录的投资者；（六）融资融券黑名单投资者；（七）反洗钱黑名单投资者；（八）违反监管机构、自律组织和本公司等规定扰乱金融市场秩序的投资者；（九）曾有扰乱本公司营业场所正常营业或工作秩序的投资者；（十）被交易所限制交易未解除的投资者；（十一）上述情况以外法律法规禁