博时主题行业股票证券投资基金

博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年1月20日博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称博时主题行业股票（LOF）基金主代码160505基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2005年1月6日报告期末基金份额总额8,004,758,023.13份投资目标分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略业绩比较基准80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告2主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益267,265,979.402.本期利润2,616,712,650.163.加权平均基金份额本期利润0.31284.期末基金资产净值16,833,396,930.155.期末基金份额净值2.103本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月17.09%1.29%15.65%1.39%1.44%-0.10%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邓晓峰基金经理/特定资产管理部副总经理2007-3-14-81996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告3公司，历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理，兼任社保股票基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析1、市场回顾四季度，市场震荡上行，个股表现分化。创业板的推出带动了小盘股估值水平的进一步提升，大盘蓝筹表现落后。2、四度基金组合管理回顾四季度，组合中必需消费品和汽车、家电等可选消费品行业公司有良好表现，现有估值水平下，我们对这些行业公司依旧看好。我们增持了铁路、石化、银行等估值偏低的蓝筹公司，减持了价值已经充分反映的医药公司，同时继续卖出估值偏高的中小盘公司。3、市场发展展望A股市场存在较大的结构性风险。截止2009年12月31日，与07年最高点相比，申万大盘股指数低37%、中盘指数低20%、小盘指数仅低1.3%。创业板为代表的中小盘股票的投机泡沫已经达到了较为不合理的水平，其中蕴涵较大的风险。考虑到大小非持续的减持压力和不断增加的供给，我们不认为这场游戏能够持续多久。博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告4蓝筹股与中小盘公司估值水平的差异已经达到了历史最高水平。这种相对偏差必然被修正，风格转换可能会发生。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2009年12月31日，本基金份额净值为2.103元，累计净值为3.684元。报告期内，本基金份额净值增长率为17.09%，同期业绩基准增长率为15.65%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资15,388,492,514.3090.37其中：股票15,388,492,514.3090.372固定收益投资480,262,405.502.82其中：债券480,262,405.502.82资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计1,149,773,434.236.756其他资产9,999,364.040.067合计17,028,527,718.07100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采掘业1,420,580,903.208.44C制造业6,636,518,986.9239.42C0食品、饮料1,271,606,515.107.55C1纺织、服装、皮毛19,830.000.00C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料311,677,638.411.85C5电子121,005,000.000.72C6金属、非金属468,613,135.582.78C7机械、设备、仪表4,321,080,137.1325.67C8医药、生物制品142,516,730.700.85C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业1,051,853,102.826.25博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告5E建筑业755,625,564.644.49F交通运输、仓储业1,436,304,860.008.53G信息技术业567,895,047.823.37H批发和零售贸易61,765,961.340.37I金融、保险业2,752,317,895.7216.35J房地产业698,106,893.524.15K社会服务业3,600,298.320.02L传播与文化产业3,923,000.000.02M综合类--合计15,388,492,514.3091.425.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1600104上海汽车53,083,6201,387,074,990.608.242000527美的电器49,017,0581,137,195,745.606.763600028中国石化75,000,0001,056,750,000.006.284600036招商银行50,000,000902,500,000.005.365601398工商银行164,890,722897,005,527.685.336601006大秦铁路75,000,000772,500,000.004.597601668中国建筑160,090,162755,625,564.644.498000858五粮液23,000,000728,180,000.004.339600717天津港52,002,000646,384,860.003.8410000002万科Ａ57,000,000616,170,000.003.665.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券253,225,000.001.50其中：政策性金融债253,225,000.001.504企业债券227,037,405.501.355企业短期融资券--6可转债--7其他--8合计480,262,405.502.855.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）106041106农发112,000,000200,980,000.001.19212202809华发债800,00081,120,000.000.48博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告63020218002国开18500,00052,245,000.000.31412601808江铜债649,19045,995,111.500.27512202909万通债300,00031,164,000.000.195.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金5,252,901.392应收证券清算款-3应收股利-4应收利息3,413,196.185应收申购款1,333,266.476其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计9,999,364.045.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位：份博时主题行业股票证券投资基金2009年第4季度报告7报告期期初基金份额总额8,724,651,663.69报告期期间基金总申购份额171,484,583.23报告期期间基金总赎回份额891,378,223.79报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额8,004,758,023.13§7影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年12月31日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾2095亿元，累计分红超