国信证券个股期权交易方案

个股期权业务方案（V3.0）1国信证券股份有限公司个股期权经纪业务方案V3.0国信证券个股期权工作小组2013/11/20个股期权业务方案（V3.0）2目录1总则............................................................................................................................41.1个股期权业务整体设计原则..........................................................................41.2个股期权业务总体规划..................................................................................61.2.1个股期权经纪业务规划......................................错误！未定义书签。2组织架构....................................................................................................................72.1个股期权业务开展模式、决策与授权..........................................................72.2组织机构与分工..............................................................................................72.2.1业务运作架构及职责分工....................................................................72.2.2个股期权业务相关部门的职责分工具体如下：................................83实施计划..................................................................................................................123.1个股期权业务开展总体实施计划................................................................123.1.2个股期权经纪业务工作安排..............................................................123.2投资者宣传推广计划....................................................................................133.2.1分层次进行投资者宣传推广..............................................................133.2.2多渠道进行投资者宣传推广..............................................................133.2.3制定投资者教育工作计划及培训方案..............................................144个股期权经纪业务方案..........................................................................................154.1投资者适当性管理........................................................................................154.1.1投资者准入与客户分级......................................................................154.1.2投资者适当性管理操作规程..............................................................224.2个股期权经纪业务规程............................................................................24个股期权业务方案（V3.0）34.2.1业务受理规程..................................................................................244.2.2账户业务规程....................................................................................304.2.3资金业务规程....................................................................................374.2.4交易业务规程....................................................................................394.2.5强制平仓处理流程............................................................................504.2.6业务差错管理....................................................................................594.2.7特殊情形下业务处理流程................................................................634.2.8经纪业务保证金管理方案................................................................634.2.9行权管理............................................................................................664.3个股期权经纪业务管理................................................................................694.3.1个股期权经纪业务管理部门及职责..................................................694.3.2投资者教育与培训..............................................................................694.3.3客户额度管理办法..............................................................................734.3.4客户资料档案管理..............................................................................814.3.5客户投诉管理......................................................................................824.3.6客户回访管理.......................................................................................854.4个股期权业务推广........................................................................................874.4.1个股期权全真模拟交易推广计划....................................................874.4.2个股期权业务推广方案....................................................................88个股期权业务方案（V3.0）41总则为了积极稳妥、规范有序地开展个股期权业务交易工作，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海公司”）发布的《上海证券交易所个股期权全真模拟交易业务方案》、《上海证券交易所个股期权经纪商业务指南》、《中国结算上海公司个股期权结算业务方案》、《会员个股期权业务客户资金管理业务指南》、《上海证券交易所个股期权会员风险控制业务指南》、《个股期权全真模拟交易市场参与者技术实施指引》等参考文件，并按照上交所发放的《证券公司个股期权业务方案参考模板》，结合国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）实际情况，现拟订经纪业务实施方案如下：1.1个股期权业务整体设计原则公司以“统一管理、期现分离、业务隔离、全程风控”作为业务开展的基本原则，总揽个股期权业务的全过程和各个方面：（一）统一管理在公司确定的各项开展业务的原则下，对个股期权业务实行集中统一管理，即核心环节集中在公司总部统一执行。公司统一执行的核心环节主要包括：1．准入管理：公司对客户建立严格的准入标准，经审查程序符合标准的客户方能开展个股期权业务；个股期权业务方案（V3.0）5（1）准入认定：符合上交所及公司要求的合格投资人准入的七项条件（区分自然人和一般法人）；（2）等级评定：根据客户风险承受能力和专业知识情况，对客户交易的权限和规模进行分级评定，分级管理；（3）在资格准入、等级评定的基础上进行后续分级管理。2．保证金管理：公司确定保证金标准的制定与调整管理办法；3．限仓管理：公司确定总持仓限额，不同合约标的、不同级别投资者的同一合约标的持仓限制；4．限购管理：公司确定个人投资者买入期权开仓的资金规模限制；5．平仓管理：公司总部制定统一强平要求并执行平仓操作。（二）期现分离为了防范利益冲突，控制风险，公司建立了个股期权业务与其他业务之间的隔离机制，以确保个股期权业务平稳有序开展。1．个股期权业务前、中、后台相互分离、相互制约，研究、技术、结算、运营支持分别由经济研究所、信息技术总部、清算托管部、衍生品中心负责，风险监管和内部控制工作则分别由独立于业务部门的风险监管总部、合规管理总部和监察稽核总部承担。2．明确个股期权业务在技术系统、账户和资金上均独立于其他业务。（三）业务隔离1．公司于2011年1月14日已开始正式实施《国信证券股份有限公司信息隔离墙规则（修订稿）》，在各项业务间全面建立隔离机制，以防范利益冲突和内幕交易行为，该制度同样适用于个股期权业务。同个股期权业务方案（V3.0）6时，公司又根据《上海证券交易所个股期权会员风险控制业务指南》的要求，建立了专门针对个股期权业务的隔离制度，明确了相关部门、人员的职责和行为规范。2．在现有的衍生品中心下成立独立的个股期权部，与现货业务间的管理隔离。个股期权业务在机构、人员、信息等方面，经纪业务、自营投资、资产管理、投资银行业务等之间相互隔离。（四）全程风控个股期权业务从投资者准入