大成价值增长证券投资基金

大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年8月27日大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2009年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告21.2目录§1重要提示及目录.......................................................................................................................1§2基金简介...................................................................................................................................3§3主要财务指标、基金净值表现...............................................................................................4§4管理人报告...............................................................................................................................5§5托管人报告...............................................................................................................................8§6半年度财务报表（未经审计）...............................................................................................8§7投资组合报告.........................................................................................................................21§8基金份额持有人信息.............................................................................................................27§9开放式基金份额变动.............................................................................................................27§10重大事件揭示.......................................................................................................................27§11备查文件目录.......................................................................................................................30大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告3§2基金简介2.1基金基本情况基金名称大成价值增长证券投资基金基金简称大成价值增长混合交易代码090001（前端）/091001（后端）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年11月11日报告期末基金份额总额16,648,584,970.13份2.2基金产品说明投资目标以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的股票投资重点关注：低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。业绩比较基准沪深300指数×80%+中信国债指数×20%。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国农业银行信息披露负责人姓名杜鹏李芳菲联系电话[phone]电子邮箱[e-mail]@abchina.com客户服务电话400888555895599传真[phone]注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市东城区建国门内大街69号办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码518040100048法定代表人张树忠项俊波2.4信息披露方式大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告4本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址层§3主要财务指标、基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）本期已实现收益-271,944,860.97本期利润4,338,243,352.97加权平均基金份额本期利润0.2552本期加权平均净值利润率40.56%本期基金份额净值增长率50.79%3.1.2期末数据和指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）期末可供分配利润-4,605,369,231.17期末可供分配基金份额利润-0.2766期末基金资产净值12,615,140,693.26期末基金份额净值0.75773.1.3累计期末指标报告期（2009年1月1日-2009年6月30日）基金份额累计净值增长率345.12%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月11.56%0.95%11.62%0.98%-0.06%-0.03%过去三个月20.02%1.30%20.74%1.24%-0.72%0.06%大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告5过去六个月50.79%1.54%56.52%1.57%-5.73%-0.03%过去一年18.78%1.77%13.57%2.06%5.21%-0.29%过去三年129.88%1.76%122.50%2.00%7.38%-0.24%自基金合同生效起至今345.12%1.36%157.27%1.56%187.85%-0.20%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-140%0%140%280%420%560%02-11-1103-10-1104-9-1105-8-1106-7-1107-6-1108-5-1109-4-11大成价值增长业绩比较基准收益率注：1、按基金合同规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。2、本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为：沪深300指数×80%+中信国债指数×20%，本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2002年11月11日（基金合同生效日）至2008年2月29日为原业绩比较基准（中信价值指数×80%＋中信国债指数×20%）的走势图，2008年3月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，12只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投大成基金管理有限公司大成价值增长证券投资基金2009年半年度报告6资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金。4.1.2基金经理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期何光明先生本基金基金经理2008年1月12日--14年工学硕士。1999年加入大成基金管理有限公司，历任研究员、策略分析师、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理、大成价值增长证券投资基金基金经理助理、大成积极成长股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍：中国。注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成价值增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成价值增长基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、