天治财富增长证券投资基金

天治财富增长证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司送出日期：2009年3月27日1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2008年1月1日起至12月31日止。21.2目录§1重要提示及目录...................................................................................................1§2基金简介...............................................................................................................3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................4§4管理人报告...........................................................................................................6§5托管人报告.........................................................................................................11§6审计报告.............................................................................................................12§7年度财务报表.....................................................................................................13§8投资组合报告.....................................................................................................35§9基金份额持有人信息.........................................................................................42§10开放式基金份额变动.........................................................................................43§11重大事件揭示.....................................................................................................43§12备查文件目录.....................................................................................................473§2基金简介2.1基金基本情况基金名称天治财富增长证券投资基金基金简称天治财富增长交易代码350001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年6月29日报告期末基金份额总额449,209,064.18份2.2基金产品说明投资目标在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（ValueatRisk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上,本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。业绩比较基准中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%风险收益特征本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称天治基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司信息披露负责人姓名张丽红周倩芝联系电话[phone]电子邮箱[e-mail]@spdb.com.cn客户服务电话400-886-4800、021-3406480095528传真[phone]注册地址上海市延平路83号501-503室上海市浦东新区浦东南路500号办公地址上海市复兴西路159号上海市中山东一路12号邮政编码200031200120法定代表人赵玉彪吉晓辉2.4信息披露方式4本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》登载基金年度报告报告正文的管理人互联网网址号§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2008年2007年2006年本期已实现收益-162,719,529.10元66,332,992.93元34,349,692.28元本期利润-178,271,314.81元71,002,963.13元40,434,082.66元加权平均基金份额本期利润-0.3710元0.2854元0.6280元本期加权平均净值利润率-49.07%25.90%52.24%本期基金份额净值增长率-35.98%76.33%75.32%3.1.2期末数据和指标2008年2007年2006年期末可供分配利润-166,365,580.55元-19,577,837.52元18,385,158.36元期末可供分配基金份额利润-0.3704元-0.0393元0.4895元期末基金资产净值288,559,375.80元500,341,369.80元63,025,113.99元期末基金份额净值0.6424元1.0034元1.6779元3.1.3累计期末指标2008年2007年2006年基金份额累计净值增长率103.86%218.42%80.58%注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。注3：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.82%0.10%-7.11%1.40%7.93%-1.30%5过去六个月-8.76%0.38%-16.59%1.48%7.83%-1.10%过去一年-35.98%1.16%-44.05%1.76%8.07%-0.60%过去三年97.92%1.31%39.99%1.38%57.93%-0.07%自基金合同生效起至今103.86%1.12%43.87%1.16%59.99%-0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%04-6-2905-3-2905-12-2906-9-2907-6-2908-3-2908-12-29天治财富增长基金基准注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第18条规定的投资比例限制。3.2.3基金合同生效以来历年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2004年2005年2006年2007年2008年天治财富增长基金基金基准注：本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况6单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2008年-----2007年14.65359,297,714.8554,895,552.24114,193,267.09-2006年0.8005,223,727.71965,800.816,189,528.52-合计15.45364,521,442.5655,861,353.05120,382,795.61-§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.3亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托投资有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。截至2008年12月31日，本基金管理人旗下共有六只开放式基金，除本基金外，另外五只基金—天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金合同分别于2005年1月12日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日生效。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘红兵先生本基金的基金经理、天治天得利货币市场基金的基金经理。2007-3-272008-6-309年应用金融学硕士，证券、基金从业经验多年，曾任ZealandPublicTrust研究部高级经理，民族证券上海投资理财部债券投资经理。2003年3月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作。2008年8月28日离职。谢京先生本公司投资管理部总监，本基金的基金经理，2008-6-30-14年经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验多年，曾任职于国泰证券有限公司北