宝盈增强收益债券型证券投资基金

宝盈增强收益债券型证券投资基金2008年年度报告2008年12月31日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二零零九年三月三十日1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定,于2009年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。德勤华永会计师事务所有限公司为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。宝盈增强收益债券型证券投资基金本报告期自2008年5月15日至2008年12月31日止。21.2目录§1重要提示及目录......................................................1§2基金简介............................................................2§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................4§4管理人报告..........................................................7§5托管人报告.........................................................11§6审计报告...........................................................12§7年度财务报表.......................................................13§8投资组合报告.......................................................34§9基金份额持有人信息.................................................38§10开放式基金份额变动.................................................39§11重大事件揭示.......................................................39§12备查文件目录.......................................................44§2基金简介2.1基金基本情况基金名称宝盈增强收益债券型证券投资基金基金简称宝盈增强收益交易代码213007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年5月15日报告期末基金份额总额1,394,922,951.57份下属两级基金的基金简称宝盈增强收益A/B类宝盈增强收益C类下属两级基金的交易代码213007/213907213917报告期末下属两级基金的份额总额1,001,259,300.70份393,663,650.87份2.2基金产品说明投资目标基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。投资策略本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置：①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益；②可转换债券发行公司的成长性和转债价值3的判断；③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风险和收益；④股票市场走势的预测。业绩比较基准中信标普全债指数中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债，具有良好的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招募说明书中列示。风险收益特征本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名刘传葵尹东联系电话0755-832756688010－67595003信息披露负责人电子邮箱[e-mail]@ccb.cn客户服务电话400-8888-300010-67595096传真[phone]注册地址深圳市深南路6008号特区报业大厦1501北京市西城区金融大街25号办公地址深圳市深南路6008号特区报业大厦1501北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码518034100140法定代表人李建生郭树清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处2.5其他相关资料项目会计师事务所注册登记机构4名称德勤华永会计师事务所有限公司宝盈基金管理有限公司办公地址上海市延安东路222号外滩中心30楼深圳市深南路6008号特区报业大厦1501§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2008年5月15日（基金合同生效日）至2008年12月31日宝盈增强收益A/B类宝盈增强收益C类本期已实现收益31,181,417.035,128,684.60本期利润77,022,574.2914,706,318.34加权平均基金份额本期利润0.07680.0387本期加权平均净值利润率7.49%3.64%本期基金份额净值增长率8.04%3.56%3.1.2期末数据和指标2008年5月15日（基金合同生效日）至2008年12月31日期末可供分配利润31,917,841.0312,223,750.37期末可供分配基金份额利润0.03190.0311期末基金资产净值1,081,727,438.62424,972,051.81期末基金份额净值1.08041.07953.1.3累计期末指标2008年5月15日（基金合同生效日）至2008年12月31日基金份额累计净值增长率8.04%3.56%注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。③本基金合同生效起至披露时点不满一年。5④所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较宝盈增强收益A/B类：阶段净值增长率①净值增长标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月4.80%0.18%4.41%0.13%0.39%0.05%过去六个月7.71%0.15%7.47%0.13%0.24%0.02%成立以来8.04%0.13%7.29%0.12%0.75%0.01%宝盈增强收益C类：阶段净值增长率①净值增长标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④成立以来3.56%0.18%2.65%0.10%0.91%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较宝盈增强收益A/B类：-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%2008-05-152008-06-072008-06-302008-07-232008-08-152008-09-072008-09-302008-10-232008-11-152008-12-082008-12-31宝盈增强收益债券型证券投资基金业绩比较基准宝盈增强收益C类：6-1%0%1%1%2%2%3%3%4%4%2008-10-202008-10-292008-11-72008-11-162008-11-252008-12-42008-12-132008-12-222008-12-31宝盈增强收益债券型证券投资基金C类业绩比较基准注：宝盈增强收益基金是在2008年5月15日成立的。宝盈增强收益基金的建仓期是从2008年5月15日至2008年11月15日，至建仓期结束的时刻本基金的各项资产配置比例完全符合基金合同的约定。3.2.3基金合同成立至今基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较宝盈增强收益A/B类：0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%2008宝盈增强收益AB类收益率业绩比较基准7注：宝盈增强收益基金是在2008年5月15日成立的，本柱状图显示的是宝盈增强收益AB类从2008年5月15日到2008年12月31日之间的收益率。宝盈增强收益C类：0%1%1%2%2%3%3%4%4%2008宝盈增强收益C类收益率业绩比较基准注：宝盈增强收益基金是在2008年5月15日成立的，宝盈增强收益C类是从2008年10月20日才开始的，本柱状图显示的是宝盈增强收益C类从2008年10月20日到2008年12月31日之间的收益率。3.3过去三年基金的利润分配情况本基金合同生效起至披露时点不满一年,未进行利润分配。§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业8知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明陈若劲本基金的基金经理2008年9月1日-6年陈若劲女士，香港中文大学金融MBA，具有6年证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作。2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现任宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金经理。刘丰元本基金的基金经理，宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理，公司投资总监2008年5月15日2008年12月22日11年刘丰元，北京大学光华管理学院理学硕士，CFA，具有11