广发沪深300指数证券投资基金

广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第1页共10页广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告2009年9月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年十月二十七日广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第2页共10页§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称广发沪深300指数交易代码270010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月30日报告期末基金份额总额1,433,902,116.25份投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%。投资策略本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第3页共10页业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款收益率风险收益特征本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)1.本期已实现收益99,935,232.552.本期利润-156,064,485.333.加权平均基金份额本期利润-0.12394.期末基金资产净值2,049,030,250.175.期末基金份额净值1.429(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.11%2.28%-4.84%2.30%-0.27%-0.02%广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第4页共10页3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发沪深300指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年12月30日至2009年9月30日）（1）本基金基金合同生效日为2008年12月30日，截至披露时点本基金合同生效未满一年.图示时间段为2008年12月30日至2009年9月30日。(2)本基金建仓期为2008年12月30日至2009年3月29日，建仓期结束时本基金资产配置比例符合本基金合同有关规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邱春杨广发沪2008-12-30-8男，中国籍，金融学硕士，广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第5页共10页深300指数基金的基金经理；金融工程部总经理持有证券业执业资格证书，2001年3月至2002年10月任职于南方证券资产管理部，2002年11月至2008年1月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副总经理、金融工程部副总经理，2008年2月1日起任公司金融工程部总经理，2008年12月30日起任广发沪深300指数基金的基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。公司风险控制管理岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；监察稽核部通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第6页共10页本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本公司管理的投资组合包括开放式基金11只，企业年金5只，特定客户资产管理计划3个。本基金管理人未管理与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本基金为被动型指数基金，在本报告期间，本基金根据基金合同，严格依据指数化投资方法投资，较好的跟踪了指数，日跟踪误差为0.07%，符合基金合同约定的日平均跟踪误差小于0.35%的限制。截至本报告期末，本基金份额净值为1.429元；本报告期基金份额净值增长率为-5.11%，业绩比较基准收益率为-4.84%，略低于业绩比较基准的表现，其主要原因是申购赎回因素对基金运作带来的影响。本基金将继续按合同精神，继续执行严格的指数化操作策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，为投资者提供一个清晰、透明、可信任的资产配置工具，回报基金份额持有人的信任。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资1,931,506,874.7793.44其中：股票1,931,506,874.7793.442固定收益投资225,272.160.01其中：债券225,272.160.01资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金--广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第7页共10页融资产5银行存款和结算备付金合计113,678,093.695.506其他资产21,808,962.121.057合计2,067,219,202.74100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业7,877,328.370.38B采掘业224,537,762.0910.96C制造业551,701,401.9526.93C0食品、饮料71,031,604.223.47C1纺织、服装、皮毛10,219,429.570.50C2木材、家具--C3造纸、印刷6,759,995.100.33C4石油、化学、塑胶、塑料51,368,514.172.51C5电子8,817,062.500.43C6金属、非金属181,534,534.818.86C7机械、设备、仪表173,239,831.608.45C8医药、生物制品37,217,059.521.82C99其他制造业11,513,370.460.56D电力、煤气及水的生产和供应业63,845,785.063.12E建筑业42,309,381.952.06F交通运输、仓储业91,004,267.044.44G信息技术业60,099,348.532.93H批发和零售贸易48,458,465.202.36I金融、保险业648,915,142.3931.67J房地产业122,704,589.685.99K社会服务业25,442,899.021.24L传播与文化产业5,014,275.650.24广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第8页共10页M综合类39,596,227.841.93合计1,931,506,874.7794.265.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600030中信证券2,763,21969,108,107.193.372600036招商银行4,528,23566,927,313.303.273601328交通银行7,468,09362,209,214.693.044601318中国平安1,176,31259,639,018.402.915600016民生银行7,838,09052,828,726.602.586601939建设银行8,971,13850,058,950.042.447601166兴业银行1,472,53449,756,923.862.438600000浦发银行2,375,53046,679,164.502.289000002万科Ａ4,054,40442,246,889.682.0610601088中国神华1,383,39041,999,720.402.055.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债225,272.160.017其他--8合计225,272.160.015.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细广发沪深300指数证券投资基金2009年第3季度报告第9页共10页序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1125969安泰转债1,752225,272.160.015.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.8.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金368,942.322应收证券清算款-3应收股利