易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要1易方达易方达易方达易方达科汇灵活配置混合型科汇灵活配置混合型科汇灵活配置混合型科汇灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金证券投资基金证券投资基金2002002002009999年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告摘要摘要摘要摘要2009年12月31日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：2010年3月26日易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要2§§§§1111重要提示重要提示重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要3§§§§2222基金简介基金简介基金简介基金简介2.1基金基本情况基金简称易方达科汇灵活配置混合基金主代码110012交易代码110012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月9日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额753,823,775.88份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。投资策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。业绩比较基准沪深300价值指数收益率X60%+中债总指数收益率X40%风险收益特征本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南张咏东易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要4联系电话[phone]电子邮箱[e-mail]@bankcomm.com客户服务电话40088-1808895559传真[phone]信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址楼§§§§3333主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标、、、、基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年10月9日-2008年12月31日本期已实现收益377,495,185.471,858,246.18本期利润555,984,513.0410,820,029.46加权平均基金份额本期利润0.65910.0122本期基金份额净值增长率73.39%-0.65%3.1.2期末数据和指标2009年末2008年末期末可供分配基金份额利润0.44550.0376期末基金资产净值1,155,469,191.18759,785,061.10期末基金份额净值1.5331.006注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金已于2008年11月7日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为1：1.032996474。4.本基金合同于2008年10月9日生效，合同生效当年期间的数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现3.2.13.2.13.2.13.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要5过去三个月24.03%1.29%12.30%1.09%11.73%0.20%过去六个月17.92%1.55%7.09%1.33%10.83%0.22%过去一年73.39%1.47%55.79%1.26%17.60%0.21%过去三年------过去五年------自基金合同生效起至今72.27%1.39%43.76%1.38%28.51%0.01%3.2.23.2.23.2.23.2.2自基金自基金自基金自基金转型转型转型转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较比较比较比较易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金转型后份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2008年10月9日至2009年12月31日）本基金自合同生效日至报告期末的基金份额净值增长率为72.27%，同期业绩比较基准收益率为43.76%。注：1.易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；2）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；3）股票资产占基金资产的30%—80%；4）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要65）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；6）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；7）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；8）权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字[2005]138号）及相关规定执行；9）资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字[2006]93号）及相关规定执行；10)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；11）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。2.本基金由原基金科汇于2008年10月9日转型而来。3.2.33.2.33.2.33.2.3自自自自基金基金基金基金转型转型转型转型以来基金每年净值增长率以来基金每年净值增长率以来基金每年净值增长率以来基金每年净值增长率及其及其及其及其与同期业绩比较基准收益率的与同期业绩比较基准收益率的与同期业绩比较基准收益率的与同期业绩比较基准收益率的比较比较比较比较-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2009年2008年易方达科汇灵活配置混合业绩比较基准注：本基金合同生效日为2008年10月9日，2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要73.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2009年1.50096,356,504.2030,070,473.43126,426,977.63-2008.10.9（基金合同生效日）-2008.12.31-----合计1.50096,356,504.2030,070,473.43126,426,977.63-§§§§4444管理人报告管理人报告管理人报告管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.14.1.14.1.14.1.1基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元。截至2009年12月31日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务资格。自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。截至2009年12月31日，易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。4.1.24.1.24.1.24.1.2基金经理基金经理基金经理基金经理（（（（或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组或基金经理小组））））及基金经理助理及基金经理助理及基金经理助理及基金经理助理简介简介简介简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金2009年年度报告摘要8任职日期离任日期伍卫本基金的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金基金经理、研究部副总经理2007.02.01______10年硕士研究生，历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司行业研究员、研究部总经理助理、易方达积极成长基金基金经理。1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2.证券从业的含义遵从行业协会