景顺长城公司治理股票型证券投资基金

景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告2009年3月31日基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十一日景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-1-§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称景顺长城公司治理股票交易代码260111基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月22日报告期末基金份额总额68,958,066.20份投资目标本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金依据以宏观经济分析模型（MEM）为基础的资产配置模型决定基金的资产配置，运用景顺长城“股票研究数据库（SRD）”等分析系统，基于公司治理评价体系和FVMC等选股模型作为个股选择的依据，同时依据景顺长城风险管理系统和绩效评估系统进行投资组合的调整，以谋求基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准本基金业绩比较基准=沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%。风险收益特征本基金是风险程度较高的投资品种。基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-2-§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年1月1日-2009年3月31日)1.本期已实现收益10,026,550.092.本期利润12,617,888.443.加权平均基金份额本期利润0.1284.期末基金资产净值77,734,982.245.期末基金份额净值1.127备注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月11.92%0.94%29.37%1.86%-17.45%-0.92%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较景顺长城公司治理股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年10月22日至2009年3月31日）景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-3-备注：（1）本基金的资产配置比例为：股票投资65%-95%，债券投资0%-30%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资5%-35%，权证投资0%-3%；（2）本基金自2008年10月22日合同生效日起至2009年4月21日为建仓期。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期邓春鸣本基金基金经理，景顺长城景系列开放式证券投资基金基金经理2007-7-9-7年复旦大学国际金融学硕士，CFA。曾任职于招商证券，2005年6月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理助理。2007年3月加入本公司。2007年9月至今担任景顺长城景系列基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务及其他交易类业务，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-4-4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度，未出现异常交易行为。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本报告期内，本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格不相似。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内未出现异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明本基金成立之初，出于降低组合波动率的考虑，我们采取了逐步建仓的策略。我们对市场维持谨慎乐观的态度，在仓位和结构上都选择了中性策略。对于强周期行业和主题类投资品种的参与程度有限。截至报告期末，公司治理基金的基金份额净值为1.127元。本报告期本基金的份额净值增长率为11.92%，同期业绩比较基准增长率为29.37%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资52,705,383.5948.40其中：股票52,705,383.5948.402固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计55,816,250.1051.266其他资产375,715.710.357合计108,897,349.40100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业1,174,385.001.51B采掘业577,720.000.74景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-5-C制造业20,057,909.7925.80C0食品、饮料2,575,100.003.31C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料1,687,650.302.17C5电子2,365,675.003.04C6金属、非金属2,313,140.002.98C7机械、设备、仪表7,575,855.499.75C8医药、生物制品3,540,489.004.55C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业5,215,566.006.71E建筑业3,097,048.003.98F交通运输、仓储业1,154,241.001.48G信息技术业5,841,136.407.51H批发和零售贸易1,715,426.002.21I金融、保险业9,510,948.4012.24J房地产业858,719.001.10K社会服务业615,284.000.79L传播与文化产业--M综合类2,887,000.003.71合计52,705,383.5967.805.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600415小商品城50,0002,887,000.003.712000869张裕Ａ55,0002,575,100.003.313601166兴业银行100,7102,314,315.802.984600886国投电力222,6002,288,328.002.945600000浦发银行101,5002,224,880.002.866600406国电南瑞90,0002,199,600.002.837600068葛洲坝170,0001,893,800.002.448000001深发展Ａ89,9301,433,484.201.849601601中国太保76,6001,285,348.001.6510600550天威保变36,5821,284,028.201.655.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-6-2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6可转债--7其他--8合计--本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金250,000.002应收证券清算款0.003应收股利-4应收利息12,300.995应收申购款113,414.726其他应收款-7其他-8合计375,715.715.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。景顺长城公司治理股票型证券投资基金2009年第一季度报告-7-§6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额126,991,942.47报告期期间基金总申购份额15,928,907.23报告期期间基金总赎回份额73,962,783.50报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额68,958,066.20§7备查文件目录7.1备查文件目录1．中国证监会批准景顺长城公司治理股票型证券投资基金设立的文件；2．《景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同》；3．《景顺长城公司治理股票型证券投资基金招募说明书》；4．《景顺长城公司治理股票型证券投资基金托管协议》；5．《景顺长城基金管理有限公司开放式基金业务规则》；6．景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；7．其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。7.2存放地点以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。7.3查阅方式投资者可在办公时间免费查阅。景顺长城基金管理有限公司二〇〇九年四月二十一日