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时间因子对构造指数代理证券组合影响的实证分析作者：唐羽，陈收作者单位：湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082刊名：系统工程英文刊名：SYSTEMSENGINEERING年，卷(期)：2004，22(2)被引用次数：0次参考文献(15条)1.FisherLawrence.JamesHSomestudiesofvariabilityofreturnsoninvestmentincommonstocks1970(04)2.吴世农.韦绍永上海股市投资组合规模和风险的实证研究1998(04)3.顾岚.薛继锐中国股市的投资组合分析[期刊论文]-数理统计与管理2001(05)4.FamaFEEfficientcapitalmarkets:areviewoftheoryandempiricalwork1970(05)5.RobertsHVSattisticalversusclinicalpredictionofthestockmarket19676.ArnottRClusteranalysisandstockpricecomovement1980(06)7.AitkenM.BrownPPriceclusteringontheAustralianstockexchange1996(04)8.CoppejansM.DomowitzIPricingbehaviorinanoff-hourscomputerizedmarket1999(06)9.GwilymO.ClareA.ThomasSExtremepriceclusteringintheLondonequityindexfuturesandoptionsmarkets1998(22)10.JacobsenaB.DannenburgDVolatilityclusteringinmonthlystockreturns2003(10)11.BrownP.ChuaA.MitchellJTheinfluenceofculturalfactorsonpriceclustering:evidencefromAsia-Pacificstockmarkets2002(10)12.FriedmannR.WalterGVolatilityclusteringandnontradingdaysinChinesestockmarkets2002(54)13.范金上证30指数二届成份股的聚类分析[期刊论文]-数理统计与管理1998(05)14.陈辰指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法[期刊论文]-管理工程学报2001(04)15.范龙振.王海涛上证指数及其证券组合的构造[期刊论文]-管理工程学报2003(01)相似文献(2条)1.学位论文唐羽构造指数代理证券组合的研究2003Markowitz的均值-方差模型表明,投资者的最优风险资产为市场投资组合.但是市场上股票数量惊人,而投资者的资金有限,因此对市场投资组合进行投资是不现实的.指数化投资选择市场指数代替市场投资组合作为投资对象,是一种有效分散投资风险、获得市场平均收益的投资方式,在股票市场效率越来越高的今天,受到了广大投资者的欢迎.该文研究的指数代理证券组合,可以在进一步减小投资组合规模,降低对投资者资金需求的前提下,很好地跟踪市场指数.该文在对市场有效性、指数化投资、聚类算法和时间因子等有关理论进行分析研究的基础上,以在深圳证券交易所上市的295只股票为研究对象,使用加入时间因子的聚类算法选择证券投资群体,再利用单指数法构造市场指数代理证券组合,以此来逼近深圳综合指数.该文假设投资者采用购买并持有的战略,并用一系列指标来衡量该代理证券组合在未来三个月对目标指数的跟踪效果.实证研究结果发现,聚类算法能从市场上的大量股票中选择符合条件的股票作为模拟市场指数的证券投资群体,而时间因子则能有效提高对标的指数的跟踪效果.该文最重要的创新在于把时间因子引入了聚类算法,来比较不同时间因子对构造指数代理证券组合的影响,结果发现指数形式的时间因子能较好地刻画真实市场情况.2.学位论文黄新章2008年奥运会男子篮球核心后卫竞技能力的比较研究2009本研究针对我国篮球运动理念相对落后，篮球核心后卫培养的现状等情况，通过文献资料法、专家访谈法、问卷调查法、逻辑推理法、观察分析法、数理统计法等研究方法，以参加2008年北京奥运会男子篮球比赛的核心后卫为研究对象，对篮球核心后卫身体形态部分指标、攻防量化指标、赛场心理、运动智能进行比较。综合分析参加08北京奥运男子篮球核心后卫的竞技能力水平，尤其是我国男子篮球核心后卫，找出我国后卫与国外优秀后卫的差距，以期为我国男子篮球核心后卫的后期训练及人才培养提供参考。br 研究结果表明：（1）北京奥运会篮球核心后卫身高指标、体重指标、克托莱指数标准分（T=50分）达到及格的，身高指标有7人，体重指标有5人，克托莱指数5人。中国两位球员都排在前列。表明我国核心后卫不仅在身高、体重上占优势，而且身体肌肉的充实度较好，但对抗时表现出力量不足，认为这与力量使用时时机的选择、动作技术熟练程度及赛场心智稳定有关。笔者认为在训练和比赛中，中国球员要重视对抗状态下身体素质与技术动作实施的有效结合，重视对抗状态下技术动作实施与时空选择的有效结合。（2）核心后卫攻防能力因子分析共提出5个公共因子，分别为攻击因子、防守因子、稳定因子、失误因子和时间因子。5个公共因子得分较高的有保罗、普罩吉奥尼、斯潘诺里斯、雅斯科维休斯和费尔南德斯。中国两名球员公共因子得分大部分较低。表现为中国两位球员的核心后卫攻防能力是整体的落后，球员的后期训练必须是全面的，而不是具体在一个或几个方面。（3）核心后卫攻防能力聚类分析为三类，均值多重比较确定核心后卫等级，A级：保罗、普里吉奥尼、斯潘诺里斯；B级：雅斯科维休斯、费尔南德斯、米尔斯、霍尔登、孙悦；C级：哈曼、波波维奇、伊斯拉米、科斯塔、刘炜。中国核心后卫等级较低。再次验证了中国两位球员的攻防能力的不足，中国球员的核心后卫攻防能力的提升应该是全面的。（4）男子篮球核心后卫攻防量化指标效率贡献排名保罗、雅斯科维休斯、普里吉奥尼、斯潘诺里斯、米尔斯、费尔南德斯、霍尔登、波波维奇、孙悦、伊斯拉米、哈曼、科斯塔、刘炜。我国球员攻防效率较低。（5）篮球核心后卫赛场心理评价总分欧美球员较高，占据了前7名，中国两名球员分列第十一和十三位，反映出我国核心后卫在赛场心理表现方面较弱于欧美选手。运动感知和运动情感得分较低，尤其是运动意志，中国两名球员排在了最后两位。赛场心理表现是多方面的，在后期的训练和人才培养方面应引入心理学专家的科研成果，指导进行心理训练。（6）br 篮球核心后卫运动智能总体评价中欧美球员占据了前8名，中国两名球员排在最后两位。运动智能四元素中，运动注意和运动观察与欧美球员差距最大，其次是运动思维和运动想象。在后期训练和人才培养方面应加大对篮球核心后卫运动智能课题的投入和研究，并将研究成果作为提高球员运动智能的重要理论依据和实施手段。本研究虽然对2008年北京奥运会男子篮球比赛的核心后卫的竞技能力进行了分析研究，但单次赛事表现未能得出更为科学，更为客观的论断，希望在以后的工作和学习中能有更进一步的研究，也能欣喜乐见广大的篮球工作者，专家，学者对篮球竞技能力表现的赛场心理和运动智能的科研成就。关键词：北京奥运会；男子篮球；核心后卫；竞技能力本文链接：授权使用：(ekinwuxiao)，授权号：0a94959d-9e39-406c-86fd-9dd800a32469下载时间：2010年8月20日