泰双利债券证券投资基金

国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告2009年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：二〇〇九年八月二十八日国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告1§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年3月11日起至2009年6月30日止。1.2目录内容页码§1重要提示及目录................................................1§2基金简介......................................................2§3主要财务指标和基金净值表现.....................................3§4管理人报告....................................................6§5托管人报告....................................................9§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................9§7投资组合报告.................................................28§8基金份额持有人信息...........................................32§9开放式基金份额变动...........................................33§10重大事件揭示.................................................33§11影响投资者决策的其他重要信息..................................35§12备查文件目录.................................................36国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告2§2基金简介2.1基金基本情况基金名称国泰双利债券证券投资基金基金简称国泰双利债券交易代码020019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月11日报告期末基金份额总额962,519,579.59份基金合同存续期不定期下属两级基金的基金简称国泰双利债券A国泰双利债券C下属两级基金的交易代码020019020020报告期末下属两级基金的份额总额210,482,502.98份752,037,076.61份2.2基金产品说明投资目标通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。投资策略本基金大类资产配置通过对未来一段时间股票、债券市场相对收益率的评价，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。本基金将主要通过久期调整、收益率曲线、债券类属配置、骑乘策略、息差策略、利差策略、信用策略等构建固定收益类资产组合。本基金将通过新股申购策略、以及精选高分红能力和良好盈利增长能力的上市公司来构建股票投资组合。业绩比较基准中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%风险收益特征本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李峰尹东信息披露负责人联系电话[phone]转010-67595003国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告3电子邮箱[e-mail]@ccb.cn客户服务电话400-888-8688010-67595096传真[phone]注册地址上海市浦东新区峨山路91弄98号201A北京市西城区金融大街25号办公地址上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编码200120100140法定代表人陈勇胜郭树清2.4信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址楼§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元报告期（2009年3月11日-2009年6月30日）3.1.1期间数据和指标国泰双利债券A国泰双利债券C本期已实现收益6,140,941.0921,811,799.48本期利润6,910,619.9327,281,121.34加权平均基金份额本期利润0.02740.0235本期加权平均净值利润率2.71%2.33%本期基金份额净值增长率2.80%2.70%报告期（2009年3月11日-2009年6月30日）3.1.2期末数据和指标国泰双利债券A国泰双利债券C期末可供分配利润3,120,390.0010,126,409.45期末可供分配基金份额利润0.01480.0135期末基金资产净值214,281,544.83764,588,479.43期末基金份额净值1.0181.017报告期（2009年3月11日-2009年6月30日）3.1.3累计期末指标国泰双利债券A国泰双利债券C国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告4基金份额累计净值增长率2.80%2.70%注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）本基金合同生效日为2009年3月11日，截止至2009年6月30日不满半年。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.1.1国泰双利债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.49%0.08%0.39%0.17%0.10%-0.09%过去三个月2.70%0.19%1.89%0.19%0.81%0.00%自基金合同生效起至今2.80%0.17%3.07%0.19%-0.27%-0.02%3.2.1.2国泰双利债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.49%0.10%0.39%0.17%0.10%-0.07%过去三个月2.60%0.19%1.89%0.19%0.71%0.00%自基金合同生效起至今2.70%0.17%3.07%0.19%-0.37%-0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰双利债券证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009年3月11日至2009年6月30日）1．国泰双利债券A：国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告5注：（1）本基金合同生效日为2009年3月11日，截止至2009年6月30日不满一年；（2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。2．国泰双利债券C：注：（1）本基金合同生效日为2009年3月11日，截止至2009年6月30日不满一年；（2）本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告6§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。截至2009年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金，以及11只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月24日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明林勇本基金的基金经理、国泰金龙债券的基金经理2009-03-11-14硕士研究生。曾任职于江西省人民银行、江西省资金融通中心、招商银行总行、嘉实基金管理有限公司。2005年5月加盟国泰基金管理有限公司，2005年6月至2007年2月任国泰货币市场基金的基金经理，2006年11月起任国泰金龙债券的基金经理，2009年3月起兼任国泰双利债券的基金经理。赵峰本基金的基金经理2009-06-01-6硕士研究生。2003年7月至2004年11月任北方证券公司研究员、交易员；2004年11月至2006年4月任德邦证券公司固定收益部业务主管；2006年4月至2006年10月任申银万国证券公司固定收益部投资经理；2006年10月至2008年11国泰双利债券证券投资基金2009年半年度报告7月于兴业银行资金营运中心从事债券投资交易。2008年11月加入国泰基金管理有限公司任投资经理，2009年6月起任国泰双利债券的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的