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计量经济学教学课件单位:天津财经大学统计学系任课教师:刘保珺课前说明一、课程设置目的：通过学习本课程，使学生树立在现实经济分析的基础上，依据样本信息建立经济模型的基本思想，掌握其初步方法，领会其基本思路。二、课程要求针对教学对象的情况，着重说明计量经济分析方法的直观意义、应用条件及计量经济分析结果的经济意义及统计意义。教学中注意培养学生动手操作的能力，运用计算机软件完成分析计算。三、本课程的先行课程《经济学》、《数学分析》、《线性代数》、《概率论与数理统计》。四、教学安排:课时安排——每学期为48学时，每周3学时。其中：第一章及预备知识4学时，二、四章共36学时，TSP软件应用4学时，期中考试2学时，期末复习2学时。考试安排——闭卷考试。课前说明教材及参考书《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《计量经济学—方法与应用》，李子奈，清华大学出版社，1992年《高等计量经济学》，李子奈、叶阿忠，清华大学出版社，2000年《计量经济学—理论、方法与模型》，唐国兴，复旦大学出版社，1988年EconometricModels,Techniques,andApplications,MichaelD.Intriligator,Prentice-HallInc.,1978(FirstEdition),1997(SecondEdition)复习资料下载：天津财大校园网→怀念旧版→统计系→计量经济学复习资料→用户名：jiliang→密码：034567课前说明五、几点要求：1、“出勤”：本课程内容具有连贯性与渐进性，决不可寄希望于期末突击，必须保证出勤，循序渐进，才能学好这门课。2、“出力”：课上认真听课、思考，课下及时复习、作业。3、“几分耕耘，几分收获”，平时打好基础，考试杜绝作弊！4、对我的教学有什麽意见与建议，欢迎大家及时提出，目标只有一个：能使大家把这门课学好。课前说明希望与同学们合作愉快！第一章绪论绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。第一节计量经济学第二节建立计量经济学模型的步骤和要点第三节计量经济学模型的应用*本章复习思考题第一节计量经济学一、计量经济学学科发展的三个层次：描述性形式化精确化经济学发展的三个层次:古典经济学数理经济学计量经济学数学经济学统计学数理经济学数理统计学经济统计学计量经济学图1-1计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合向事实逼近是经济学发展的必然趋势，这就决定了必须发展一套能够科学估计参数并能处理随机变量的方法。数理统计学不仅为参数估计提供了科学的方法，而且为处理随机变量提供了坚实的理论基础和完整的方法论，数理经济学与统计学相结合，标志着统计学、数学与经济学综合的计量经济学便产生了。计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。它是经济理论、统计学和数学三者的结合。二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。数理经济模型揭示经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程描述。例如，生产函数可描述为：QAeKLt公式描述了技术、资本、劳动与产出量之间的理论关系，认为这种关系是准确实现的。利用数理经济模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系，在上式中，参数是未知的。计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：QAeKLt三、计量经济学的内容体系⒈广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本书中的计量经济学模型，就是这个意义上的经济数学模型。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。⒉计量经济学建模理论与方法的发展随着研究对象的日趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展，计量经济学也在不断发展之中，一般可以分为初级、中级、高级三个层次，本书大部分内容属于初级水平。⒊理论计量经济学和应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学是以介绍研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。四、计量经济学是一门经济学科⒈从计量经济学的定义看1933年在《Econometrica》的创刊号社论中，R.弗里希写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化的经济学或者经济学的定量化。2.计量经济学在西方国家经济学科中的地位“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。△诺贝尔经济学奖与计量经济学○51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden○16位担任过世界计量经济学会会长○30位左右在获奖成果中应用了计量经济学○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”--KleinTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrishJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo,NorwayRotterdam,TheNetherlands1895-19731903-1994TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000forhisdevelopmentoftheoryforhisdevelopmentofandmethodsforanalyzingtheoryandmethodsforselectivesamples”analyzingdiscretechoiceJamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说过：“战后的经济学是计量经济学的时代”。3.计量经济学与数理统计学是有严格区别的计量经济学与数理统计学是有严格区别的。数理统计学作为一门数学学科，它可以应用于经济领域，也可以应用于其它领域。但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学，则限于经济领域。4.从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看，理论模型的设定、样本数据的收集，必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础；即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等，单靠数学知识也是难以完成的。第二节建立计量经济学模型的步骤和要点理论计量经济学的研究程序一旦某种估计方法被提出，有关的理论探讨就须遵循图1-1所示的逻辑化程序。估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果如何解决若假定条件被满足若假定条件不能被满足图1-2一、理论模型的设计1.确定模型所包含的变量2.确定模型的数学形式3.拟定理论模型中待估参数的理论期望值二、样本数据的收集三、模型参数的估计四、模型的检验五、模型的应用一、理论模型的设计1.确定模型所包含的变量在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经