现代经济学基础漫谈(1)

1现代经济学基础漫谈李健主页：日，伟大的自由主义战士林昭在上海被残酷杀害。林昭遗照3林昭简介•林昭1932年12月16日出生于苏州。•母亲许宪民早年参加过共产党，后参加国民党，抗日战争期间偕同林昭一起坐过牢。•父亲彭国彦早年在英国留学，1922年考入东南大学主修政治经济，1926年毕业论文是《爱尔兰自由邦宪法述评》，1928年9月在国民政府举办的第一届县长考试中获第一名被任命为苏州吴县县长，后任江阴县长。41949年7月，林昭考入苏南新闻专科学校读书。1954年，林昭以江苏省第一名成绩考入北京大学中文系新闻专业。先后任校刊编辑、《北大诗刊》编辑、《红楼》编委。1957年秋，林昭被打成右派。1960与兰州大学学生张春元、物理系研究生顾雁、徐诚合作编辑《星火》杂志。首期发表了林昭的一首长诗《普罗米修斯受难的一日》。是年，《星火》主要成员皆以反革命罪被捕。1968年4月29日在上海被杀害，年仅35岁。在狱中，林昭留下大量追求自由、反抗暴政的血书。近年来，社会各界撰写了大量纪念林昭的文章。（钱理群\肖雪慧\摩罗\金雁\秦晖\余杰\荒林\邱隐帆\张敏\丁子霖\章立凡\胡杰\冯英子\林达…）•参拜苏州林昭墓：苏州木渎镇，车站坐游４、２０路、新干2号线等公交，到灵岩山站下车，前行１０分钟登山，灵岩山南麓，安息公墓老区最高一层左端，在韩世忠墓上方。•原林昭上海家：上海市茂名南路159弄11号2楼6自由、民主是美好的。自由和民主存在于现代法治中。民主和“权利保障”是现代法治的基础和前提。自由和民主不是空洞的、可有可无的摆设；自由和民主可以在社会层面上增进最广大人民的福利。当今世界上，最富强的、令人向往的国家都是民主国家、自由国家。7经典语录人类千万年的历史，最为珍贵的不是令人炫目的科技，不是浩瀚的大师们的经典著作，不是政客们天花乱坠的演讲，而是实现了对统治者的驯服，实现了把他们关在笼子里的梦想。因为只有驯服了他们，把他们关起来，才不会害人。我现在就是站在笼子里向你们讲话。——乔治.W.布什8并非题外话《宪政经济学》包括今天“胡连会”对两岸民众福利的影响分析9现代经济学基础漫谈李健主页：现代经济学研究什么？马歇尔：“经济学是一门研究在日常生活事务中过活、活动和思考的人们的学问。但它主要是研究在人的日常生活事务方面最有力、最坚决地影响人类行为的那些动机。”（《经济学原理》）萨缪尔森：“经济学研究的是一个社会如何利用稀缺的资源以生产有价值的物品和劳务,并将它们在不同的人中间进行分配”。（《经济学》教科书第十七版）田国强：“经济学是一门研究人类经济行为和经济现象并如何权衡取舍选择的学问。”《分析框架》一文李健：“经济学研究个体的效用决定，以及为获得更大效用满足而引发的诸多抉择和行为（其中包括与环境和其他社会主体的互动性抉择），以及由此而延伸的各种层面的相关问题。”（讲义）11再看一个重量级人物——•路德维希·冯·米塞斯认为，经济学是“人类行动科学”(thescienceofhumanaction)的一个分支。•哈耶克称米塞斯是与伏尔泰、孟德斯鸿、托克维尔和穆勒不相伯仲的伟大思想家。12（目前）经济学大厦的结构理论理论：微观经济学、宏观经济学、制度与契约经济学等分析方法:数理经济学、博弈论、计量经济学等理论＋应用：产业组织理论、货币金融学、投资学、保险学、公共经济学（公共财政、公共选择、政府理论、公共规制）、国际经济学（国际贸易、国际金融、开放经济）、农业经济学、发展经济学、区域经济学、管理经济学、劳动经济学、环境经济学、卫生经济学、教育经济学等13现代经济学从哪里来？•哲学经济学在未成为一门独立学科之前，一直是哲学家的研究领域之一。•美国学者亨利.威廉.斯皮格尔的《经济思想的成长》追溯经济学起源时指出，古希腊的大哲学家毕达哥拉斯、赫拉克利特、柏拉图、亚里士多德等人，也同时是经济学的理论奠基人。•西方经济学的奠基人亚当.斯密当时主要是一位哲学家。•马克思：《1844年经济学哲学手稿》•米塞斯•哈耶克•哲学也研究“世界到底是怎么一回事”——实证14现代经济学从哪里来？•心理学、行为科学再看：2002,卡内曼（Kahneman）、史密斯(Smith)获诺奖卡内曼（Kahneman）&特韦斯基（Tverskey):预期理论(ProspectTheory)•边际分析、均衡分析、博弈分析——对诸多数学工具的应用15关于现代经济学的分析范式•什么是“范式”？“范式”是对特定学科领域特定时期里的一套特别的概念、术语、基础假定、研究目的和研究方法的综合性称谓。16现代经济学的分析范式•各种假定：广义自利（效用函数、偏好函数、目标函数）有限理性或完全理性（最大化、最优化）信息的充分性和对称性可供选择的行为策略交易舞台和背景（交易成本和交易规则）17经济学的一些常用假定（1）资源稀缺（有限）假定（2）经济人假定经济人=（广义）自利人+理性人（“精明的”、“会算计的”的人）（3）信息（必需、有成本、充分性和对称性或不满足）(4)交易成本是否为零18重要概念选择（取舍）——得失我们总是面临取舍，并必须取舍，取舍即意味着得失。选择行为的背后是效用函数效用函数:（1）真实的效用函数（2）自以为是的效用函数——偏好函数——目标函数（衍生）（3）假想的效用函数、典型的效用函数19经济学的研究方法实证(Positive)分析：研究个体如何行为、社会经济系统怎样运行规范(Normative)分析：研究社会经济系统应该如何运行、个体应当如何行为全是文字或数学，与是否“实证”或“规范”没有任何关系。存在某种研究——“非实证+非规范”20目前经济学教学和研究中存在的问题•（假定和结论）比较远离真实后我向思维运动（主要针对经济学教学）：法国高等师范学院英国剑桥大学西英格兰大学哈佛大学•研究成果没有比较及时地反映在教科书中快乐经济学、行为经济学制度与契约经济学信息经济学21商品概念需要纠正222324商品概念需要纠正商品就是那些所有可能给人带来效用满足、同时拟用来进行市场化交易的“东西”。商品不是实在物，而是可能与实在物相联系的“权利义务束”或者“可以做什么以及相应后果”。25权利、商品、契约与它们的“外在关联物”几者关系26商品、权利义务束、行为空间与个人效用的逻辑关系示意图27狭义的商品交易行为在人类全部行为中的位置28价格类契约与价格类行为•一个例子：书籍•Ａ——Ｂ•Ａ——Ｂ——Ｃ——Ｄ•更广义的市场化交易（俱乐部、自助图书馆、对外开放图书馆、上市公司）•价格类契约仅仅只是万千类契约中的一类。29一项注意价格类契约仅仅只是万千类制度（契约）中的一类，暂且不说还有大量的非契约类行为——偷盗、抢劫和战争，以价格理论为主导和主源的现代主流经济学覆盖了多少人类（经济）行为由此可想而知。30经济学的研究对象和范围•观点一：商品、货币、财富、市场？•观点二：人类一切行为都是经济学的研究对象。小到衣、食、住、行、性、学习、工作、投资等一般行为，大到一般缔约履约、公共事务（及政治）、战争、复仇、审美、哲学思考、宗教等一切活动。•动物的经济学分析：猿猴、大象、狼、海豚、鲸鱼（包括制度经济学分析）31几个重要的观点•价格理论以及价格理论的诸多延伸理论，仅仅只是制度与契约理论的局部理论。（科斯；肖特等）•田国强：机制设计理论兼容价格理论•广义的拍卖理论兼容价格理论•非价格类制度与契约很重要•非交易类行为也应该研究（偷盗、抢劫、破坏等）32交易的定义33经济学也要研究非交易类行为！•战争、复仇•偷盗、抢劫•鲁滨逊行为34效用函数：一个参考表示主体当前对预期的“资源”的“当前想象效用”的主观贴现因子向量，其维度数量与全部想象中的“资源”的维度数量等同。表示无穷（或有限）维度数的“资源”()()()((),(),(()),,,,)fpEEttUtUttAt()t35真实的、自以为是的效用函数真实的、自以为是的效用函数是更重要的。它事实上是一切经济分析的基础。组织的目标函数是个体“自以为是的效用函数”（衍生个体目标函数）的某种综合。36快乐经济学（Hedonomics，又称“幸福学”，黄有光、奚凯元等）的一个例子时间Ｔ消费水平Ｔ1o时间Ｔ消费水平Ｔ1o问题：1、哪种情形消费总量更大？哪种情形获得的效用总量更大？2、在此过程中“效用函数”是否保持恒定不变？3、在无法优化消费（数量和种类）时，可否通过优化、调整效用函数优化效用满足水平？37另外的例子•嫉妒、“红眼病”行为的经济学分析•利他主义行为的经济学分析亲人、朋友、战友、同胞、天下苍生典型人物：谭嗣同、林觉民、董成瑞38一个问题•在我们无法增加消费向量时，能否通过改变效用函数增加福利和效用？例：僧侣修行、心理调适充分了解自己真实的效用函数是重要的。经常锤炼和优化自己的效用函数是更重要的。39再一个问题•我们所拥有的可以利用的“资源”，是否都被我们充分地利用？或者说，我们到底需要多少资源才“够”？40一个经常被忽视的重要的资源变量：•时间（身心资源）•时间管理是非常重要的。41研究内容：均衡——非均衡——动态演进•对“均衡分析”的扬弃42博弈：纳什均衡•一个博弈可能有好几个纳什均衡（即有几组稳定并且各自一致坚持的策略），有时又可能不存在纳什均衡。左边博弈存在两个纳什均衡博弈可以没有纳什均衡！2，11，20，00，0左上右下局中人B局中人A0，0-1，31，00，-1左上右下局中人B局中人A43交易（均衡）可行域44“均衡”未必一定是什么好事情•银行挤兑、泡沫经济、经济萧条、公共地悲剧•“个体理性——集体非理性”均衡随处可见文化大革命、目前北朝鲜社会中的种种死锁制度（契约）锁入(Lockin)或死锁（DeadLock）45经济学的诸多假定未必尽是合理的，切合真实世界的。这仅仅是一个研究过程。千万别脱离假设将诸多结论当作“真理”。•一个例子：资产管理46资产管理的实质：对资产各种属性的主观概率分布形状的管理。一种为大多数人所偏爱的现实的资产管理模式：同时买彩票和保险——与马柯威茨的经典假定存在冲突47再一个例子：期望效用函数•独立性公理——期望效用函数对某几项不确定性收益资产的偏好顺序与已经拥有何种资产无关。•破坏独立性公理的情形随处可见•期望效用函数是一种没有办法而随意选择的办法目前，我们依然不知道个体心理对于不确定性是如何确定性反应（偏好）的。48科学哲学中的历史主义•无所谓终极真理，一切科学研究都仅仅只是一个过程。•一切范式都只是暂时适用的工具。•有新的更有效的范式，旧的即可扬弃。49现代经济学将向何处去？•更加接近真实世界；更加接近真实主体（假定、分析工具、结论以及应用）信息、动态、非均衡、真实的自以为是的效用函数•对心理学、行为科学研究成果有更多的借用如：行为金融学、行为经济学、快乐经济学、精神经济学等等。基础更真实而牢固。•对数学等工具有更科学合理的使用50经济学有什么“用处”？•将世界看得清清楚楚、明明白白所必须学习的学问。•“内功”与“外功”：没有内功的“外家功夫”大多是低效的。•真正至上的、“到家”的内功往往也对应有厉害的“外家功夫”。反之不能成立。51小结•研究对象和范围？•研究什么问题？•重新重视对心理和行为、制度与契约的研究•研究范式（概念和研究方法）为研究内容和研究目的服务库恩的历史主义——合适就行——几十年大变•总体上：更加接近真实世界和真实个体52交流