裕富证券投资基金

裕富证券投资基金2005年年度报告第1页共32页博时裕富证券投资基金2005年年度报告基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出时间：2006年3月裕富证券投资基金2005年年度报告第2页共32页重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金的托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2006年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。裕富证券投资基金2005年年度报告第3页共32页目录一、基金简介...........................................................................4二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况............................................5（一）主要财务指标.....................................................................................................................................5（二）净值表现.............................................................................................................................................6（三）基金收益分配情况..............................................................................................................................6三、基金管理人报告.....................................................................7（一）基金管理人和基金经理简介..............................................................................................................7（二）本报告期内基金运作情况说明..........................................................................................................7（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现..........................................................................................7（四）本报告期内基金的内部监察报告......................................................................................................8四、基金托管人报告.....................................................................9五、审计报告...........................................................................9六、财务会计报告......................................................................10（一）基金年度会计报表............................................................................................................................10（二）会计报告书附注................................................................................................................................13七、投资组合报告......................................................................22（一）本报告期末基金资产组合情况........................................................................................................22（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................22（三）本报告期末的基金投资所有股票明细............................................................................................23（四）报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................27（五）报告期末的债券投资组合................................................................................................................29（六）报告期末的基金投资前五名债券明细............................................................................................29（七）投资组合报告附注............................................................................................................................29八、基金份额持有人户数、持有人结构（截至2005年12月31日）............................29（一）基金份额持有人户数........................................................................................................................29（二）基金持有人结构................................................................................................................................30九、基金份额变动......................................................................30十、重大事件揭示......................................................................30十一、备查文件目录....................................................................32裕富证券投资基金2005年年度报告第4页共32页一、基金简介（一）基金名称：博时裕富证券投资基金基金简称：基金裕富基金代码：050002基金运作方式：契约型、开放式基金合同生效日：2003年8月26日报告期末基金份额总额：3,311,699,587.05份基金合同存续期：无限期（二）投资目标：分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。投资策略：本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产95%以内，现金和短期债券资产比例不低于5%。业绩比较基准：本基金以业绩比较基准为95%的新华富时中国A200指数加5%的银行同业存款利率为业绩比较基准。其中，股票资产运作以新华富时中国A200指数为标的指数，债券资产运作以新华富时中国国债指数为标的指数。风险收益特征：由于本基金采用完全复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。（三）基金管理人名称：博时基金管理有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层邮政编码：518040法定代表人：吴雄伟信息披露负责人：李全联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）注册地址：北京市西城区金融大街25号裕富证券投资基金2005年年度报告第5页共32页办公地址：北京市西城区金融大街25号邮政编码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报管理人互联网网址：年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处（六）会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼（七）基金注册登记机构名称：博时基金管理有限公司办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心一座23层二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标主要财务指标2005200420031基金本期净收益（元）-84,209,284.50209,864,173.4028,882,334.962加权平均基金份额本期净收益（元）-0.02280.05820.00593期末可供分配基金收益（元）-437,260,052.98-372,979,286.7227,768,851.484期末可供分配基金份额收益（元）-0.1320-0.09500.00675期末基金资产净值（元）2,874,439,534.073,551,384,819.884,439,895,064.256期末基金份额净值（元）0.86