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实验经济学导论南开大学经济实验中心秦海英“目前实验经济学的思想和方法已经如此普遍，以至于可以毫无疑问地说，把诺贝尔经济学奖授予实验经济学先行者的时刻就要到了！”——宾莫尔《经济学为什么要实验》，19992002年诺贝尔经济学奖授予了美国普林斯顿大学心理学教授丹尼尔·卡尼曼（DanielKahneman)和乔治·梅森大学经济学教授弗农·史密斯(VernonL.Smith)。Kahneman教授对经济学的贡献在于将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中，特别侧重研究人在不确定情形下进行判断和决策的过程。而Smith教授则奠定了实验经济学的基础，为经济学家们提供了实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径，特别是对市场机制选择的研究。用实验方法研究经济问题，如果从1738年的“彼得保悖论”算起，已有200余年的历史，但是真正进行实验经济学“受控实验”还是近几十年的事情。一般认为1948年张伯伦在课堂上进行供给和需求的实验是实验经济学的开始，但是将实验方法规范化使其成为经济学不可缺少的方法应当归功于弗农·史密斯。1962年，史密斯将他从1956年起所进行的实验进行总结，发表了论文《竞争市场行为的实验研究》，成为实验经济学的经典之作，它不仅标志着实验方法在主流经济学中已确立自己的地位，也为以后实验经济学的发展奠定了基础，吸引了大量的优秀经济学家投身到实验经济学研究中来。20世纪80年代，实验经济学文献增长迅速，并且作为经济学中的一个分支领域，被列入了《经济学文献杂志》的分类体系之中，——第215号：实验经济学方法。1998年，专门刊登实验经济学论文的期刊《ExperimentalEconomics》创刊，标志着实验经济学的发展进入了一个新的阶段。现在实验经济学方法已经成为经济学研究中不可或缺的方法之一。1.1经济学为什么需要实验1.1.1实验科学与非实验科学“经济学家在检验经济法则的时候，无法进行类似化学家或生物学家的受控实验，因为他们不容易进行控制其他重要因素。所以只能像天文学家或气象学家那样满足于观测。”——萨缪尔逊，诺德豪斯《经济学原理》，第12版实验的作用主要是验证已有的理论或发现新的规律。实验方法并不是哪一门科学所特有的方法，也不是哪一门科学一开始就有的方法，当一门科学发展到一定程度时，当一门理论无法有效说明实际存在的事实时，实验方法的引入就成为必然。1.1.2“最后通谍博弈”的启示博弈规则：现有100元奖金由甲、乙两人分享，由甲先提出分配方案，即提出一个数X（以“元”为单位，0≦X≦100）分配给乙，然后由乙决定是否接受该方案，如果乙接受，则按照此方案分配，即甲得（100-X）元，乙得X元；如果乙不接受此方案，则取消奖金，甲乙两人均得0元。按照经济人假设，只要X0,乙就应该接受。因为如果乙不接受，则两人均得0元，而按照经济人假设，得1元的效用高于得0元的效用，他应采取得1元的行动，即同意甲的方案。而在完全信息假设下，乙的支付及行动为共同知识，所以，其纳什均衡就是（甲提出1,乙接受），其结果是甲得99元，乙得1元。学者们做了许多相关实验，他们的实验分别考虑了公平性、信息与报酬的对称性，局中人对奖金价值的认知等，结论是参与博弈的人不会因为性别、年龄、教育程度上的差异而产生明显不同的行为，并且奖金总数的多少对结果也无多大的影响。而文化差异的影响较大。美国人作为博弈中甲的角色时愿意分给对方的奖金平均是奖金总额的45%，而南美洲亚马逊的马奇圭葛部落，此数据只有26%。与之相反，巴布亚新几内亚阿乌部落的人则愿意拿出一半以上的奖金给对方，而阿乌人的乙则认为，接受别人的馈赠必须知恩图报，因此对于过于慷慨或过于吝啬的馈赠通常予以拒绝。波恩大学实验经济学实验室在四川大学所做的录像实验1.1.3最后通牒博弈实验的启示（1）现有经济理论的假设是有问题的，如最基本的“经济人”假设都不一定正确。局中人乙拒绝接受较少的X说明了，人们在决策时考虑了除自身经济利益之外的其他因素。（2）通过实验可以发现新的规律（3）通过控制某些条件可以达到分离因素的目的（4）利用标准化的实验可以使实验具有可重复性，也就是说，在类似的条件下，无论谁进行实验都可以得到类似的结果。1.2实验经济学基本原理1.2.1实验经济学VS传统经济学方法经济学已经进入第三阶段。第一阶段，人们认为经济学仅限于研究物质资料的生产和消费结构，仅此而已；到了第二阶段，经济理论的范围扩大到全面研究商品现象，即研究货币交换关系；今天，经济研究的领域业已囊括人类的全部行为以及与之有关的全部决定。——加里·贝克尔（CaryS.Becker)对人类行为基本假定的挑战理性选择是经济学对人类行为的基本判断，理性选择理论构成了经济学的理论基础。但对理性选择的批评和质疑自该理论产生之日起，就没有停止过。通过对理性选择进行实证检验和设定细致的实验环境，实验经济学与行为经济学发现了许多与理性选择理论不一致的反常现象。在此之前，制度学派与西蒙（Simon）等也对理性选择理论展开了批评，但他们主要是从理论分析上展开的，行为与实验经济学则主要从实证上提出了对理性选择理论的批评。从对行为人自身特性的假设，到对决策环境的假设，到行为的追求目标，直至到理性选择理论的个人主义方法论基础都受到了行为经济学的挑战。“经济人”假设（homoeconomics）是整个经济学思想体系的前提性和基础性假设，并被作为全部理论架构的逻辑支撑点和方法论原则。（1）人是有理性的。每个人是自己利益的最好判断者，在各项利益的比较中选择自我的最大利益。（2）利己（self-interested)是人的本性，人们在从事经济活动中，追求的是个人利益，通常没有促进社会利益的动机。（3）交换是从“经济人”的本性驱使下自然而然的发生的。人类的交换倾向是利己本性的外在形式和作用方式。“经济人”假设作为一种高度抽象的理论模型，固然使经济学理论研究的公理化、体系化和逻辑化成为可能，然而：（1）由于外部世界的复杂多变以及行为人在信息获取和加工上的认知限制远不能达到经济人假设所设想的完全理性计算程度，因此自利不可能在个体对成本收益的精确计算以及完全理性决策的基础上来实现。“人类理性，较之它作为探索特定的局部需要问题的工具而言，远不足以成为构建和预测全世界系统的一般均衡模型，或者创造一种包罗一切时代的所有变量的宏大总模型的工具。”（Simon，1982）（2）“人不是完全理性的，完全理性的经济人只能是一种极端的和个别的情况”（Leibenstein,1987）个体行为除了受到利益的驱使，同样也受到自己“灵活偏好”以及个性心理特征、价值观、信念等多种心理因素的影响。经济生活中的大量“反常现象（Anomalies)”和“悖论(Paradox)”正是对完全理性和最大化原则的严峻挑战。（3）人类在具有自利特征的同时，也同样具有公平、公正、互惠和利他等的特征。大量实验证明了以上因素在行为人决策中所起的重要的影响作用。（4）经济学家Leibenstein认为，由于存在“X－低效率”，企业不会达到新古典理论所给出的最大化目标规范。“对企业领导人所做的调查研究证实，古典理论得出的结论不管看上去多么合乎逻辑并前后一致，实际上同真实情况和工业生活并没有多大关系：因为经济学家并不了解经理们的真实行为，而企业家也几乎不关心经济理论”。【例示】展望理论（ProspectTheory）Kahneman与Tversky对实验与行为经济学的主要贡献在于其提出了“展望理论”（prospecttheory），该理论对传统的风险决策理论做出了修正，证明不确定条件下的判断和决策。其实验结果证明，许多都系统地偏离了传统的经济学理论，特别是偏离了期望价值理论（expectedvaluetheory）。（1）期望价值理论（expectedvaluetheory）A.30％的可能性赢得2000美元B.70％的可能性赢得1000美元（2）期望效用理论（expectedutilitytheory）A.100％的可能性赢得1000美元B.50％的可能性赢得2100美元；50％的可能性一分钱也拿不到从期望值来说，B的期望值（1050元）大于A的期望值（1000元）。但是真正面临这样两种选择时，大部分人会选择A。为了解释这一现象，DanielBernoulli在他的一篇题为“一个风险测度的新理论”一文中，提出了著名的“期望效用理论”(expectedutilitytheory，EU）。这个理论指出，财富的边际效用是递减的，50％可能性赢2100元的效用小于100％赢1000元的效用。这个理论是微观经济学一个重要的奠基石。这个理论假定人们都是风险规避的，因此人们选择100％赢1000元是完全理性的。这个理论是经济学的一大进展。基于这个理论有许多经济政策的应用，比如在美国，特别是民主党，非常推崇财富再分配的政策，也就是向富人多征税再分配给穷人，其理论依据就是边际效用递减。对富人来说增加l美元的效用要小于给穷人增加1美元带来的效用，所以应该把这1美元给穷人，以提高整个社会的福利。但是问题在于，人们是不是在任何时候都是风险规避的呢？让我们再来看看下面这个问题：（3）展望理论（prospecttheory）第一种情形：A.100％的可能性赢得1000美元B.50％的可能性赢得2000美元；50％的可能性一分钱也拿不到第二种情形：假设你刚赢了2000美元，你面临两个选择：A.100％要损失1000美元B.50％的可能性损失2000美元；50％的可能性一分钱也不损失但仔细分析一下，我们会发现这两个问题是完全等价的：100％赢1000元等价于先赢得2000元，后100％损失1000元；50％赢2000元等价于先赢2000元的情况下，50％可能性损失2000元，50％可能性什么也不损失。但是人们为什么在第一种情况下风险规避，而在第二种情况下就变成风险偏爱呢？阿莱悖论（AllaisParadox）阿莱为1988年诺贝尔经济学奖得主。1952年在巴黎举行了有关决策科学的讨论会。会议期间，阿莱向期望效用理论奠基人之一塞万奇（Savage）及其他与会者提出了类似于上述的决策问题让大家选择。A：100％的机会得到100万美元；B：10％的机会得到500万美元，89％的机会得到100万美元，1％的机会什么也得不到。C：11％的机会得到100万美元，89％的机会什么也得不到；D：10％的机会得到500万美元，90％的机会什么也得不到。经济学家们在第一种情况下大部分都选A；而在第二种情况下大部分都选D，事实上这两个问题是等价的，如果我们选择A和D，那么这一选择意味着：1×U（100）＋0×U（0）﹥0.10×U（500）＋0.89×U（100）＋0.01×U（0）0.10×U（500）＋0.9×U（0）﹥0.11×U（100）＋0.89×U（0）由此可得：0.10×U（500）﹤0.11×U（100）－0.01×U（0）0.10×U（500）﹥0.11×U（100）－0.01×U（0）那么为什么会出现这种状况呢？展望理论认为：（1）人们在面临“获得”（gain）的时候是“风险规避”（riskaversion）的；（2）而在面临损失（lose）的时候是“追求风险”（riskseeking）的。（3）获得和损失是相对于“参照点”而言的。也就是说，人们常常对结果偏离某一非固定偏好水平（如现状）的方式，而不是用绝对项衡量的结果更加敏感。而且，与偏好水平相比，在同等大小的损失和收益之间，人们常常更讨厌发生损失。Kahneman与Tversky（1992）估计，在适度规模的损失和收益之间，人们对损失的看重程度是对收益看重程度的两倍。即人们的偏好似乎具有（局部）厌恶损失（loseaversion）的特点。展望理论的推论推论1：如果改变人们在评价事物时候所使用的参照点，可以改变人们的风险偏好。一般来说，参照点是人们对某事物的期望。比方说这个月你得到3000元的奖金，对你