当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 企业财务 > 第一章_计量经济学绪论
计量经济学(ECONOMETRICS)Outline•计量经济学简介•课程管理问题:房价受到哪些因素的影响,这些因素是怎样影响房价的?餐厅怎样选址?就业市场是否存在性别歧视?明年的通货膨胀率将会是多少?计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。统计学、经济理论和数学三者结合起来便构成了计量经济学。计量经济学是经济学的一个分支学科1926年挪威经济学家RagnarFrish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创办《Econometrica》杂志20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展71位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger诺贝尔经济学奖与计量经济学16位担任过世界计量经济学会会长30位左右在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代”“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”诺贝尔经济学奖与计量经济学课程管理(CourseAdministration)课程说明教学参考书教学内容成绩评价课程说明教学目的通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程微观经济学、宏观经济学、商务统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计教学参考书:计量经济学(第3版)》,李子奈、潘文卿,高等教育出版社,2010年3月计量经济学基础(第5版),达摩达尔·N·古扎拉蒂(DamodarN.Gujarati),唐·C·波特(DawnC.Porter).人民大学出版社,2010-07计量经济学导论(第4版),杰弗里·M·伍德里奇(JeffreyM.Wooldridge).北京:中国人民大学出版社,2010-06《计量经济学习题集》,潘文卿、李子奈,高等教育出版社年《高等计量经济学》,李子奈、叶阿忠,清华大学出版社《计量经济学—方法与应用》,李子奈,清华大学出版社《计量经济学(第三版)》,(美)古扎拉蒂,中国人民大学出版社,2002年《经济计量学实验》,袁建文/编著,科学出版社,2003年《计量经济学软件Eviews使用指南》,张晓峒,南开大学出版社,2003年《IntroductoryEconometrics》(2E),JeffreyM.Woodldridge,2005(英文改编版《计量经济学导论》,高等教育出版社2005年4月出版)教学内容•计量经济学概述•多元线性回归模型•模型设定及其他问题•多重共线性与序列相关及异方差•联立方程模型•二元离散选择模型•时间序列模型AssessmentSystem(成绩评价)•Finalassessmentgradeincludescontinuousassessment(平时)(50%)andfinalexamassessment(期末考试)(50%).•Continuousassessmentincludes作业(assignments)(20%),讨论和出勤(Discussionandattendanceinclass)(10%),期中考试(课程论文)(20%).第一章计量经济学概述什么是计量经济学计量经济学的作用计量经济学模型与数据计量经济学研究的方法计量经济模型及其应用统计和计量经济分析软件计量经济学(Econometrics)一词,又译经济计量学。从字面上说,该词含义是经济测量(Economicmeasurement),但实际上,其含义要广得多。下面引用几个比较权威的定义来说明这一点。什么是计量经济学?一.计量经济学定义计量经济学是一个迅速发展的经济学分支,其目标是给出经济关系的经验内容。《新帕尔格雷夫经济学大词典》,1990计量经济学可定义为实际经济现象的定量分析,这种分析根据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果。(P.A.萨米尔森等,1954)计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。(A.S.戈德伯格,1964)综合性定义计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计量经济学依据经济理论,使用数学和统计推断等工具,用观测数据对经济和商务活动进行实证研究,测度和检验经济变量间的经验关系,从而给出经济理论的经验内容,在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。•计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术,它以经济理论为指导,以客观事实为依据,运用数学、统计学的方法和计算机技术,研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。•计量经济学属于应用经济学,以经济现象为研究对象,其核心内容是建立和应用具有随机特征的计量经济模型。计量经济学定义计量经济学的理论基础经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提,这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的,但不充分,只有结合在一起才行。一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计学家,他(她)还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。MathematicsEconomicTheoryStatisticsEconometrics计量经济学的三个要素计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计方法。对于解释经济现象来说,“没有计量的理论”和“没有理论的计量”都是不够的,正如计量经济学创始人之一的弗里希所强调的那样,它们的结合是计量经济学的发展能够取得成功的关键。计量经济学是经济预测的科学计量经济学从根上说,是对经验规律的认识以及将这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力,这些“定律”被用来进行预测,即关于什么可能发生或者什么将会发生的预测。因此,广义地说,计量经济学可以称为经济预测的科学。计量经济学的艺术成分计量经济学虽然以科学原理为基础,但仍保留了一定的艺术成分,主要体现在试图找出一组合适的假设,这些假设既严格又现实,使得我们能够使用可获得的数据得到最理想的结果,而现实中这种严格的假设条件往往难以满足。“艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学,是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主要原因。计量经济学的三个主要作用描述经济现实(Describingeconomicreality)检验经济理论假设(Testinghypothesesabouteconomictheory)预测未来经济活动(Forecastingfutureeconomicactivity)计量经济学的产生和发展:1.产生年代计量经济学产生于上世纪三十年代。•1930年12月,弗里希(R.Frisch)、丁伯根(J.Tinbergen)和费歇尔(I.Fisher)等经济学家在美国克利夫兰成立计量经济学会。•1933年起,定期出版《计量经济学》(Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确提出计量经济学的范围和方法,指出计量经济学是经济理论、数学和统计学的综合,但它又完全不同于这三个学科中的每一个。2.时代背景计量经济学的产生,与当时的时代背景是密切相关的。上世纪二十年代末期,在资本主义世界发生了严重的经济危机,原有的经济理论失灵,产生了所谓的“凯恩斯革命”。在这种背景下,各国政府出于对经济的干预政策的需要,企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击,在经济繁荣时期获取更多的利润,要求采用计量经济理论和方法,进行经济预测,加强市场研究,探讨经济政策的效果,因而计量经济学应运而生。3.学科发展环境同时,随着科学技术的发展,各门学科相互渗透,数学、系统论、信息论、控制论等相继进入经济研究领域,使经济科学进一步数量化,有助于计量经济学的发展。高速电子计算机的出现和发展,为计量经济技术的广泛应用铺平了道路。4.发展过程上世纪三十年代,侧重于个别商品供给与需求的计量,基本上属于个量分析或微观分析。自四十年代起,计量经济研究的范围扩大到整个经济体系,其特征是宏观经济总量的计量分析,亦即总量分析或宏观分析。五十年代起,在计量经济学的理论和方法得到迅速发展的同时,宏观计量经济模型在计量经济学的应用中开始占重要地位。50年代末至60年代初是宏观计量经济模型蓬勃发展的时期。八十年代后,计量经济学的研究取得了很多新进展,如单位根检验、协整、面板数据和面板数据模型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广义矩估计等。与此同时,这些计量经济技术被日益广泛地应用于经济学的各个领域,成为很多经济学领域中实证工作的标准实践。5.我国计量经济学研究状况由于认识上的原因,我国对计量经济学的广泛研究和应用起步较晚,始于70年代后期。经过这些年的发展,已经取得了长足的进步,很多政府部门和学术机构建立了计量经济模型进行经济预测和政策分析。我们已大大缩小了在此领域与先进国家的差距。可以预见,计量经济学在促进我国国民经济的发展中将发挥越来越大的作用。计量经济学模型与数据计量经济学模型数据结构•数理经济模型(Economicmodel):•wages(WAGE)dependon:•yearsofworkexperience(EXP)•yearsofeducation(EDU)•genderoftheworker(GEND:1ifmale,0iffemale)),,(GENDEXPEDUfWAGE•计量经济模型(Econometricmodel):•stochasticerrorcomponent•containsunobservedfactors),,,(uGENDEXPEDUfWAGEuu•Empiricaleconomicanalysis•eg.Amodelforwage:•containsexcludedfactors(innateability,jobcharacteristics,...),•:•parametersdescribinghowwageisaffectedbytheincludedfactors.uGENDEXPEDUWAGE3210u3210,,,数据结构(Datastructures)•经验分析(Empiricalanalysis)requiresdata.•Differentdatastructuresmayrequiredifferenteconometricmethods.•Itisimportanttounderstanddatastructures.数据结构(Datastructures)•Thereare4majordatastructures•(横)截面数据(Cross-sectionaldata),•时间序列数据(timeseriesdata),•面板数据(paneldata),也称纵向数据(longitudinal)•混合数据(pooledcrosssections)时间序列和横截面数据•时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。•横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。如人口普查数据,世界各国某年国民生产总值,全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。混合数据和面板数据•兼有时间序列和横截面成分的数据称为混合数据(pooleddata),如1985-2010世界各国GDP数据。•面板数据(paneldata)是混合数据的一种特殊类型,指对相同的一批横截面单元(如家庭或厂家)在时间轴上进行跟踪调查的数据,如
本文标题:第一章_计量经济学绪论
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