银华货币市场证券投资基金

银华货币市场证券投资基金2006年年度报告基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：二零零七年三月二十八日1目录第一节重要提示.........................................................................................................2第二节基金简介.........................................................................................................2第三节主要财务指标和基金收益表现.....................................................................3第四节管理人报告.....................................................................................................5第五节托管人报告.....................................................................................................7第六节审计报告.........................................................................................................7第七节财务会计报告.................................................................................................8第八节投资组合报告...............................................................................................24第九节基金份额持有人户数、持有人结构...........................................................28第十节开放式基金份额变动...................................................................................28第十一节重大事项揭示...........................................................................................28第十二节备查文件目录...........................................................................................302第一节重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。第二节基金简介（一）基金名称：银华货币市场证券投资基金基金简称：银华货币市场基金基金代码：A级基金份额代码180008、B级基金份额代码180009基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2005年1月31日报告期末A级基金份额：79,593,680.02份报告期末B级基金份额：131,728,243.48份（二）投资目标：在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。投资策略：本基金以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏，通过以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。投资范围：本基金为货币市场基金，仅投资于货币市场工具。业绩比较基准：银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。（三）基金管理人名称：银华基金管理有限公司注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034)办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层(邮政编码：518034)法定代表人：彭越3信息披露负责人：凌宇翔联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（四）基金托管人名称：交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市浦东新区银城中路188号邮政编码：200120国际互联网网址:法定代表人：蒋超良信息披露负责人：张咏东联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]（五）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告正文的管理人互联网网址：基金年度报告置备地点：基金管理人及基金托管人办公地址（六）注册登记机构名称：银华基金管理有限公司办公地址：深圳市深南大道6008号报业大厦十九层（七）会计师事务所名称：安永华明会计师事务所办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）16层第三节主要财务指标和基金收益表现一、基金主要财务指标（单位：人民币元）2006年2005年项目Ａ级Ｂ级Ａ级Ｂ级基金本期净收益2,374,812.9832,680,195.965,483,185.6438,999,320.66期末基金资产净值79,593,680.02131,728,243.48221,482,062.732,407,455,935.55期末基金份额净值1.00001.0000基金本期净值收益率1.77%2.01%2.19%2.42%基金累计净值收益率4.00%4.48%2.19%2.42%二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表（1）A级基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.4652%0.0015%0.5094%0.0000%-0.0442%0.0015%过去六个月0.8733%0.0015%0.9922%0.0003%-0.1189%0.0012%4过去一年1.7692%0.0021%1.8976%0.0003%-0.1284%0.0018%基金合同生效至今3.9979%0.0048%3.5950%0.0002%0.4029%0.0046%（2）B级基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表阶段基金净值收益率①基金净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.5258%0.0015%0.5094%0.0000%0.0164%0.0015%过去六个月0.9957%0.0015%0.9922%0.0003%0.0035%0.0012%过去一年2.0144%0.0021%1.8976%0.0003%0.1168%0.0018%基金合同生效至今4.4785%0.0048%3.5950%0.0002%0.8835%0.0046%三、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比（1）A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比0.0000%0.5000%1.0000%1.5000%2.0000%2.5000%3.0000%3.5000%4.0000%4.5000%2005-1-312005-3-62005-4-92005-5-132005-6-162005-07-202005-08-232005-09-262005-10-302005-12-32006-1-62006-2-92006-3-152006-4-182006-5-222006-6-252006-07-292006-09-012006-10-052006-11-082006-12-12A类累计收益率比较基准累计收益率（2）B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比0.0000%0.5000%1.0000%1.5000%2.0000%2.5000%3.0000%3.5000%4.0000%4.5000%5.0000%2005-1-312005-3-62005-4-92005-5-132005-6-162005-07-202005-08-232005-09-262005-10-302005-12-32006-1-62006-2-92006-3-152006-4-182006-5-222006-6-252006-07-292006-09-012006-10-052006-11-082006-12-12B类累计收益率比较基准累计收益率5注：1、根据《银华货币市场证券投资基金基金合同》的规定：本基金的资产配置比例范围为：央行票据：0%－80%；短期债券：0%－80%；债券回购：0%－70%；同业存款/现金：0%－70%。本报告期内，本基金严格执行了《银华货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定。2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。四、自基金合同生效以来收益分配情况年度基金类别累计分红金额备注A级基金份额2,374,812.98B级基金份额32,680,195.962006年度合计35,055,008.94A级基金份额5,483,185.64B级基金份额38,999,320.662005年度合计44,482,506.30自2005年1月31日（基金合同生效日）至2005年12月31日第四节管理人报告一、基金管理人情况银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性基金管理公司。公司注册资本为1亿元人民币，公司的股权结构为西南证券有限责任公司（出资比例：29％）、第一创业证券有限责任公司（出资比例：29％）、南方证券股份有限公司（出资比例：21％）及东北证券有限责任公司（出资比例：21％）。公司的主要业务是发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务，公司注册地为广东省深圳市。截止到2006年12月31日，本基金管理人管理着一只封闭式证券投资基金－－基金天华和七只开放式证券投资基金——银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华优质增长股票型证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金。二、基金经理情况李武先生：37岁，金融管理硕士。曾就职于湖南株洲外贸开发公司、广州美商捷乃时鞋业公司，2001-2002年就读于荷兰鹿特丹商学院，2002年8月加入银华基金管理有限公司，历任金融工程研究员、债券研究员、基金经理助理。三、遵规守信说