董志勇·行为经济学 第一章 实验

行为经济学与传统经济学的比较--正常与反常；质疑与挑战；演变与修正董志勇博士北京大学经济学院《行为经济学》第二讲游戏名称游戏内容定义实际生活中的例子传统经济学预测的结论实际验证说明囚犯困境（Prisoners’Dilemma）两个囚犯、两种选择（拒绝和合作），收益矩阵如下：合作拒绝合作H,HS,T拒绝T,SL,LHL,TH,LS负外部性的很多例子：例如噪音、污染双方都选择拒绝有50％的人选择合作。相互沟通增加合作的机会和机率。（Dawes,1980）互惠性偏好导致互惠性合作公共物品游戏N个游戏者同时决定他们的贡献量gi.0=gI=y.其中y是游戏者的禀赋；每一个游戏者将得到的利益i＝y-gi.+mG,其中G是所有贡献量的总和并且m1mn公共物品悲剧（草原、河流、水系的过度开发和利用等等）每一个游戏者贡献量为零，也就是gi＝0在短期游戏中，游戏者贡献出y的大约一半。但是贡献量会随时间逐渐递减。大多数将在最后一个时期内选择gi＝0。沟通非常显著地增加合作的机会。对个人的惩罚性措施将会极大提高贡献量。(Ledyard,1995)互惠性偏好导致互惠性合作最后通谍游戏（UltimatumGame）在A和B之间分配一个固定数额的金钱S。A提出分配方案给Bx单位。如果B拒绝此方案，两人均一无所获。如果B接受，A得S-x而B得x.低劣商品的垄断价格、A将给B单位，趋于无穷小。如何大于零的x都将被接受。如果A给出(0.3S,0.5S)范围的x，将被B拒绝的概率大约为一半。如果在A中间有竞争，将会显著地增加x的份额；如果在B中间有竞争，则会使x的份额大幅度下降。(Guthetal,1982;Camerer,2002)B会对不公平进行惩罚。负互惠性。独裁者游戏（DictatorGame）近似“最后通谍游戏”，但是B不能拒绝。也就是说，由A来独裁地决定分配方案：(S-x,x)慈善性地分配一笔横财（例如六合彩幸运得主把奖金匿名地分配给一个陌生人）不分配，也就是x=0平均起来，A们分配0.2S。不过，在不同的实验、不同的受试者中，结果变化很大。(Kahnemanetal,1986;Camerer,2002)纯粹的利他主义信任游戏（TrustGame）投资者拥有S单位禀赋，他要把y单位（0=y=S）给信任者。在外力辅助下，信任者将得到3y，但是他需要回报给投资者x单位，（0=x=3y）。最终投资者的收益为S-y+x；而信任者最后的收益是：3y-x在没有正式契约的情况下的交换行为信任者将回报零单位：x=0投资者分配的份额也为零：y=0平均看，y=0.5S并且信任者的回报稍微地低于0.5S.x随着y的增加而增加。(Bergetal1995;Camerer,2002)礼品交换游戏(GiftExchangeGame)雇主向雇工提出工资w并且期望得到一个e*的工作效果。如果雇工拒绝（w,e*）他将失业一无所有。如果雇工接受，他可以（实际）提供的工作效率e在1和10之间。假定雇主的利润为10e-w，工人的净得为w-c(e).c(e)为成本函数，随e严格递增。雇工将选择e=1的最小值。雇主将提供最小的工资额度。工作效果将随工资的增加而增加。雇主提供的工资额度将远大于最小额度。雇工将接受这个工资而且回应e=4.4工作效果。和最后通谍游戏不同的是在雇工中的竞争对提供的工资额度没有影响。(Fehretal,1993)雇工将互惠于慷慨的工资报酬。雇主通过提供慷慨的工资期待雇工互惠性的回报。第三者惩罚游戏（ThirdPartyPunishmentGame）A和B一起做一个独裁者游戏。C作为一个旁观者观察多少的S将给B。C可以对A进行惩罚，但是这个惩罚对C本身是有代价（成本）的。见义勇为（社会谴责，责骂邻居）B将得不到任何东西；C也不会对进行A惩罚。如果A给出的越少他受到的惩罚越大。（FehrandFischbacher,2001）C会制裁一种社会违规和违例行为。第一章的经典文献：ColinF.Camerer&GeorgeLoewenstein(2002):----“BehavioralEconomics:Past,Present,Future”,CaliforniaInstituteofTechnology,workingpaper一、行为经济学的研究纲领和方法论绝大多数行为经济学家都同意下述基本观点：经济当事人进行理性决策，但理性是不完美的；经济学研究必须合理假定当事人的认知能力；经济模型的预测应该和决策的微观水平数据一致，包括实验数据；经济学家对当事人选择行为的讨论必须建立在心理学基础上。和新古典经济学相对应，行为经济学的这些基本观点来自其对前者理论硬核的挑战，围绕这些挑战，行为经济学逐步形成了自己的研究纲领。行为经济学的核心观点在于：经济现象来自当事人的行为；当事人进行理性决策，但理性是有限的；在有限理性的约束下，当事人的决策不仅体现在目的上，而且体现在过程上；在决策过程当中，决策程序、决策情景都可以和当事人的心理产生互动，从而影响到决策的结果；个体决策结果的变化导致总量结果的变化，对经济总量的理解来自对个体行为的理解；有限理性和学习过程会导致决策的偏差以及结果演变路径的随机性，从而产生异常行为，这种异常行为增添了经济现象的复杂性，同时加剧了有限理性的约束。由此可见，在行为经济学当中，决策心理特征、行为模式和决策结果相互之间是互动的和关联的，存在许多决策反馈机制，一旦考虑到这点，新古典经济学关于偏好稳定的基本假定就被推翻了，在这些互动过程中，偏好在一些条件下被产生出来，并在和环境变化的互动中演化着，这就构成了当事人围绕偏好演化的学习过程。学习过程的存在使得行为经济学从一开始就是动态的分析，而不像新古典经济学那样重视静态和比较静态分析。行为经济学强调当事人认知能力的局限和偏好的内生性，强调决策作为一个学习过程的动态变化，这种对人的基本假定构成了其与新古典经济学不同的硬核。尽管行为经济学坚持主观价值论，坚持理性假定，但通过对理性经济人本身的挑战，并通过利用心理学构造自己的行为基础，导致行为经济学逐渐成为一个独立的派别出现在当代经济学的丛林。我们可以把行为经济学和新古典经济学的硬核进行对比，参见表一：表一行为经济学和新古典经济学比较类别硬核保护带研究方法新古典经济学理性经济人假定；偏好和禀赋分布外生；主观价值论；交易关系为中心等均衡；边际效用或产量递减；要素和产品自由流动；要素和产品同质；价格接受者等方法论个体主义；边际分析方法；静态和比较静态分析为主；线性规划和动态规划行为经济学有限理性当事人假定；可能追求利他行为和非理性行为；偏好和禀赋内生；学习过程；主观价值论等非均衡；非线性效用函数；要素和产品异质；随机性；路径依赖；现实市场和组织；有限套利等方法论个体主义；演化分析；非线性规划；实验和微观计量为主结束语－行为经济学评价行为经济学批评新古典经济学脱离实际，忽视当事人现实的决策模式，从而无法有效解释经济现象。但这不等于说行为经济学是对新古典经济学的替代范式，至少现在还不具备这种革命性影响。正如卡梅瑞（Camerer）和罗纹斯特恩（Loewenstein）所指出的，行为经济学并不全盘否定新古典经济学，因为新古典经济学通过效用最大化、均衡和效率建立了较完整的经济和非经济行为分析理论框架，并使得这种分析能够进行实证，这使得新古典经济学的分析仍然是有用的。行为经济学接受了新古典经济学的理论基础和方法论基础，但否定了新古典经济学的个人行为假定，由此也就动摇了其理论逻辑。行为经济学在其发展过程中，逐步建立了独具特色的决策理论，并把该理论广泛运用到各种政治、法律和经济领域，逐步形成了比较成型的行为决策理论、行为金融学、行为宏观经济学、行为劳动市场理论、行为法律和经济学、行为政治经济学等等。特别是，行为经济学不满足自身局限于分析个体行为，而把其理论扩展到博弈和社会行为范围，形成了行为博弈论，深入研究了博弈过程中的学习、互惠、公平等问题，并通过社会偏好的构造和引入，进入到经济学最抽象的领域－福利经济学，从现有的研究看，很有可能形成行为福利经济学分支。因此，通过回归现实的假定，行为经济学迄今应该说获得了巨大的成功，其中的重要人物相继获得了诺奖和克拉克奖，这些奖项本身也代表社会对该领域研究的期待。不过，也应该看到，即使引入了社会偏好，仍然无法摆脱边沁当年的困境，如果通过加入非自利追求就能够表达偏好的社会性，那么何时加入？加入的程度如何？两者的相互影响如何？自利和非自利动机存在的基础是什么？等等，这些问题仍然无法解决。从20世纪初的工业心理学和组织心理学研究开始，管理学家们就非常关注组织和社会对个人的影响力，众多的研究发现，个人偏好依赖其社会情景，反映出社会特征。这正符合马克思关于人的社会性的看法。如果是社会决定了个人偏好，那么行为经济学的基础－行为决策理论－就如同空中楼阁了。可惜大多数经济学家们都无法平等地对待管理学的思想，总是认为那些思想不过是经验之谈，而不是科学。但也有少数经济学家意识到行为经济学的脆弱性，比如斯密德正确地看到，行为经济学可以在一个社会演化过程中通过行为－结构－绩效来研究各种社会经济现象，无需建立在个体主义方法论基础上。个体行为是一个社会现象，需要从制度的角度来研究行为，而不是相反。可以预见，斯密德的思想将对行为经济学今后的研究产生重要影响。从表一可以看出，通过假定有限理性和偏好、禀赋内生化，即使在主观价值论下，行为经济学仍然表现出和新古典经济学非常不同的理论硬核：首先，行为经济学彻底改变了新古典经济学中静止的理想化的理性经济人假定，代之以演化的有限理性的现实当事人假定，通过假定的改变，行为经济学家眼中的当事人不再仅仅自利，人们会考虑利他，也可能冲动，采取非理性行为等；在行为经济学中，偏好的内生和演化带来了异常行为及其相伴随的学习过程，按照阿克洛夫的说法，这会导致近似理性，或学习中的理性。在这些基本假定的指导下，行为经济学从选择及相应的决策行为出发分析问题，这种分析能够单一针对某种具体行动，比如消费，也可同时分析某几个行动，比如消费和生产。而新古典经济学只能从交易出发来分析问题。其次，硬核的差异也会反映到保护带上，行为经济学不再需要假定要素产品同质，也不再需要假定市场充分流动或充分套利，有限理性的当事人本就不同，面临复杂环境不可能实现完美套利，也就不可能获得一种线性效用函数关系。在行为经济学家看来，决策过程中可能出现路径依赖，可能出现随机选择，而不像新古典经济学那样假定均衡存在。按照拉卡托斯等人的科学哲学观，硬核和保护带构成了科学研究相互区别的纲领。行为经济学的硬核和保护带都和新古典经济学不同，就产生了一种特定的研究纲领，并且这种研究纲领会反映到研究方法上。为了研究贯彻上述研究纲领，行为经济学家需要寻找恰当的方法及方法论来理解现实的当事人的行为的心理基础。心理学在20世纪中叶的发展给经济行为的研究带来了契机。一些心理学家和经济学家开始在实验室中测试实验对象的动机、环境特征和行为之间的相互关系，以此来揭示当事人决策的规律。这些学者对新古典经济学把心理学和当事人决策行为人为割裂非常不满，于是从重复检验新古典经济学理性经济人所需的各项假定入手，逐步反驳其理论硬核。这种早期的实验研究给经济学带来了很大的冲击，但行为经济学自身也很脆弱，因为实验数据能否在统计上显著反映总体的特征是存在争议的，并且实验数据也很容易被实验者操纵。借助于麦克法登等人对微观计量经济学技术的发展，以及各种计算机模拟和计算技术的出现，行为经济学家开始借助新的工具来研究行为问题，比如采用市场数据研究金融市场上当事人的行为；采用场分析（fielddata）研究特定类别当事人的经济行为等。实验方法和微观计量方法的广泛应用使得行为经济学可以在放弃新古典经济学的边际分析方法的基础上，寻求各种非线性的和动态的求解方式和经验实证方式。即使在坚持方法论个人主义的基础上，行为经济学仍然能够有效处理有限理性、偏好和禀赋内生等问题，比如演化分析和行为博弈分析等就能够很好地处理学习过程中的随机性