计量经济学1-4

湖北文理学院卢君生计量经济学EconometricsTel：18672715198E_mail：[e-mail]课程介绍•计量经济学是在经济理论的指导下通过数学和统计方法对经济关系进行分析以寻求经济现象所具有的数量规律的一门经济学学科。•以建立、检验和运用计量经济模型为核心，在介绍基本原理基础上，重点分析回归分析在实际应用中会遇到的三大问题（多重共线形、异方差、自相关）的检验与解决方法，最后介绍对不同类型数据的各种回归分析模型。•掌握建模思路、经济模型的参数估计和检验；•初步掌握计量经济学软件包Excel和Eviews软件的操作和基本技术；•在此基础上，能够独立完成一个小型计量经济模型的全过程。课程说明考核方式使用教材与参考文献《计量经济学基础》（第4版），古扎拉蒂，费剑平、孙春霞等译，中国人民大学出版社2005年版。《计量经济学导论：现代观点》，J.M.伍德里奇，费剑平、林相森译，中国人民大学出版社。《计量经济学入门》，黄少敏，北京大学出版社。《计量经济模型与经济预测》（第4版），RobertS.Pindyck&DanielL.Rubinfeld，钱小军等译，机械工业出版社。《数据分析与Eviews应用》，易丹辉，中国统计出版社2002年版。讲课内容学时数§1绪论2§2统计基础知识复习4§3回归分析的基本方法：最小二乘法4§4简单回归模型回归结果的统计检验4§5多元线形回归分析模型6对经典回归分析假设条件的放松1§6多重共线性问题专题6§7异方差问题专题2§8自相关问题专题2§9虚拟变量回归模型2§10经验项目的实施1期末复习2总学时361数据的描述统计熟悉软件的描述统计功能和图形绘制功能：1.输入样本数据；2.计算样本均值、方差、标准偏差、相关系数等统计量；3.绘制样本数据散点图等图形。22经典线性回归模型分析与检验对实际的经济问题建立线性回归模型：1.收集或模拟样本数据，建立模型（函数形式、变量选择）；2.模型的参数检验；3.模型检验；4.根据检验结果修正模型；5.理解输出结果的含义。63多重共线性问题诊断与解决1.模拟线性回归模型中解释变量之间存在多重共线性的样本数据；2.通过残差图示、相关系数法和方差膨胀因子法诊断多重共线性问题；3.利用逐步回归分析方法解决多重共线性问题。44异方差问题检验与消除1.模拟线性回归模型中随机误差项为异方差的样本数据；2.进行Park检验和Goldfeld-Quandt检验；3.利用WLS方法消除异方差问题。25自相关问题检验与消除1.模拟线性回归模型中随机误差项为序列自相关的样本数据；2.进行一阶自相关系数和D-W检验；3.利用广义差分法消除自相关问题。26虚拟变量模型的回归分析设置虚拟变量以消减横截面数据存在的异方差问题，检验虚拟变量的显著性。2教育家B.F.Skinner“如果我们将学过的东西忘得一干二净时，最后剩下来的东西就是教育的本质了。”所谓“剩下来的东西”，其实就是自学的能力，也就是举一反三或无师自通的能力。湖北文理学院卢君生第一章绪论2学时基本要求通过本章的学习，了解计量经济学建立和发展的背景，在经济学科中的重要地位；理解计量经济学的概念；掌握经济数据的类别，实证经济分析的步骤。本章重点：实证经济分析的步骤本章难点：计量经济学概念的理解第一章绪论提纲第一节计量经济学简介一、计量经济学产生二、什么是计量经济学三、计量经济学的地位四、如何学习计量经济学第二节实证经济分析的步骤第一节计量经济学简介一、计量经济学产生1、经济学的科学化经济学是科学吗？观察理论进一步观察（实证分析）科学方法面谈社会、实验室实验经济计量研究2、经济学的应用例，在经济衰退中：1）需要削减工资，因为那将增加企业的利润，并因而刺激生产；2）需要增加工资，因为那将刺激消费者的需求，因而刺激生产；3）需要削减利息率，因为那将刺激开设新企业；4）需要提高利息率，因为那将增加银行存款，并因而给予银行增加贷款的能力。“增工资”与“减工资”、“削减利息率”与“提高利息率”相互矛盾，如何选择？分开看，四种措施都有其道理，但是决策者却无所适从。因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相对力度。弗瑞希认为：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结论”1920年代大危机使企业需要研究、预测市场，政府需要探讨政策干预效果。但面临同样问题，于是发展出比较适用于分析经济资料的统计方法，形成了经济学中的一个独立领域---计量经济学。但统计学是通识教育，存在适用性问题：•主要用于自然科学(受控)，不完全适用于社会科学(非受控)；•不够深入，不足以应付各种经济资料。对经济理论的验证与进一步应用，需要分析实际经济资料。因此，统计学成为必需。宏观分析阶段•1926，弗瑞希、丁伯根创立计量经济学•1930，国际计量经济学会成立•1933,Econometrica杂志创刊微观分析阶段创立阶段•1930年代，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上属于个量分析或微观分析•1940年代以来，范围扩大到整个经济体系，其特征是处理总量数据。很多至今还在英、美等西方国家运行的模型正是那个时期开发的。RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands二、什么是计量经济学计量经济学经济学数学统计学在经济理论的指导下通过用数学和统计方法对经济关系进行分析以寻求经济现象所具有的数量规律的一门经济学学科（离开经济学，模型将是一堆无用的数学符号），以建立、检验和运用计量经济模型为核心（随机方程）。与其他学科的区别运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论，先经济行为公理化，然后演绎推理，虽有方程式，但没有赋予具体数值；经济关系绝对准确确定，不可能用统计资料验证。以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段；不验证经济理论、预测、政策评价（国外称广义计量经济学）=计量经济学+优化理论+投入产出+技术经济学等一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合。经济统计学中国的数量经济学数理经济学计量经济学是经济预测的科学基于以下共识：世界运行是有规律的，人们行为所产生的纷繁复杂的经济数据是这些规律的表象，计量经济学的任务就是分析这些表象数据，找到其背后的规律。计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些“定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学可以称为经济预测的科学。计量经济学的艺术成分计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假设，这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假设条件往往难以满足。“艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主要原因。三、计量经济学的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。•经济学科学化•诺贝尔经济学奖10-20-30/53(69-03年)学科•原始资料筛选处理、发展新的计量方法，论文中，这些与理论同等重要。论文•企业：问卷调查分析、市场预测等•政府：经济仿真实验室、政策模拟等实际工作举例SePaGrBaBeDiSqPr76543210某个房地产代理商想研究房屋售价和房屋特征之间的关系，这些特征包括：房屋的面积、到市中心的距离、卧室的数量、卫生间的数量、小区容积率、平均每户停车位数、是否可观海（山）等等。该代理商想知道，房屋的这些特征对售价有什么影响。他可以建立一个模型：四、如何学习计量经济学•绝大多数经验研究仅仅使用了初级计量经济学中的一部分工具而已，因此，学习一个学期的计量经济学，就能对计量经济学有直观明确的理解，并胜任应用计量经济学家的工作。树立信心•（1）注意力集中在计量方法的运用的条件、背景和所得结论的解释上，而不是数学上的推证。•（2）练习大量现实的经验研究例题。注重应用•（1）电脑：EXCEL入门；统计软件：SPSS、SAS等；专业计量经济软件：Eviews、STATA等；通用语言C，专属语言GAUSS、Matlab。•（2）统计学知识准备多重共线性；异方差；自相关若资料与理论一致，则接受理论，利用估计好的模型；若不一致，则修正或者推翻理论。计量经济学检验与修正验证、预测、政策评价第二节实证经济分析的步骤Keynes消费理论：平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增长的程度一样多。横截面数据；时间序列数据；混合横截面数据；面板数据ols；极大似然估计；plsC=282.2434+0.758511Y(0.9825)(20.54)理论或假说陈述数学模型设定计量模型设定获取数据参数估计与假设检验10,110YCYC10数据来源国家统计局网站中国人民银行网站外汇管理局网站中国统计年鉴各期中国资讯行统计数据库中国经济信息中心…….数据类别横截面数据：随机抽样；数据排序不影响计量分析。时间序列数据趋势性：数据与时间有关，因为过去的事件可以影响到未来，而且行为滞后在社会科学中相当普遍。季节性混合横截面数据不同时间点都是随机抽样：同一数据单位在不同点同时出现纯属偶然目的：分析一项新政策的影响；扩大样本容量面板数据同一横截面数据的数据单位都被跟踪了一段特定的时期可控制观测单位本身具有而我们又观测不到的特征三要素经济理论经济数据统计方法理论模型计量经济模型事实数据加工好的数据统计理论计量经济技术使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型结构分析预测政策评价练习某空调生产商请你为他研究价格上涨对空调需求量的影响，你将如何做？简述思路。课后学习章节：引言预习章节：附录A.7----教材下册P844湖北文理学院卢君生第二章统计基础知识复习4学时基本要求通过本章的学习，理解总体数字特征的含义；掌握样本估计量的计算公式，估计量的四大性质，假设检验方法，第一类错误、第二类错误和p值的含义。本章重点：点估计、假设检验方法本章难点：置信区间、第一类错误与第二类错误、p值的含义第二章统计基础知识复习提纲一、总体的数字特征—数二、样本的数字特征—统计量三、通过样本估计总体1、点估计2、区间估计3、假设检验一、总体的数字特征—数随机变量：表示总体的数量特征。依概率不同而取不同值的变量，取值由随机实验的结果决定。如计算抛10次硬币正面朝上的次数1、期望值2、方差3、协方差4、相关系数niiiXXPXE1222XXXEXEXEXVARYXYXEYXCOV,YXYXCOVYX/,,例：女儿期待父亲钓多少鱼回家？数量概率10.10.120.10.230.41.240.20.850.213.3父亲钓鱼的试验数学期望数学期望是最容易发生的，因而是可以期待的。它反映数据集中的趋势。二、样本的数字特征—统计量样本：简单随机抽样，每个个体有同等入选样本的机会n元随机变量（x1,x2,…,xn），独立同分布每一次具体抽样所得的数据，就是n元随机变量的一个观察值。1、样本均值2、样本方差3、样本协方差4、样本相关系数niixn11x212x)(11sniixxnyyxxnyxinii111),(covyxssyxyx,cov,中心极限定理给定某一变量，无论该变量服从什么样的分布，当其样本规模增大时，其样本均值的分布就会趋于正态分布。n