计量经济学实验2[1]1虚拟变量回归

实验2.1虚拟变量回归模型主讲：胡毅实验目的一．熟练应用EViews5进行虚拟变量回归模型研究二．实例研究：考察改革开放以来居民的储蓄存款和收入的关系是否发生了变化，分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系虚拟变量介绍一、用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型XYtttuXDY21二、用虚拟变量表示不同斜率的回归——乘法类型XYttttuDXXY)(21XYttttttuXDXDY)(2121三、用虚拟变量表示不同的回归——加与乘类型四、用虚拟变量表示变动的回归——分段类型XYX*tttttuDXXXY)(*211tttttuXDXDX)()(21*21模型设定研究对象：分析居民收入对储蓄影响变量设定：Y:城乡居民人民币储蓄存款年底余额YY:城乡居民人民币储蓄存款增加额GNI：国民总收入数据选择20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化，使居民的储蓄行为发生了明显改变。在此我们选取1978－2003年中国的国民总收入和城乡居民人民币储蓄存款年底余额及增加额。数据来源：《中国统计年鉴》详细数据：计量经济学实验课课件数据（无法打开）城乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况0.020000.040000.060000.080000.0100000.0120000.0197819811984198719901993199619992002国民总收入（GNI）城乡居民人民币储蓄存款年底余额（Y）从表中无法得到居民储蓄行为发生明显改变的详细信息，我们取居民储蓄的增量（YY）居民储蓄增量图0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.01978198019821984198619881990199219941996199820002002城乡居民人民币储蓄存款增加额（YY）从储蓄增量来看，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特性：在1996年和2000年有两个明显的转折点储蓄增量随国民收入的变化图0.02000.04000.06000.08000.010000.012000.014000.016000.018000.0020000400006000080000100000120000国民总收入/亿元储蓄增量从储蓄增量随国民收入的变化情况来看，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特性：在66850.5和88254.00有两个明显的转折点为分析1996年前后和2000年前后三阶段的数量关系，设定如下加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量D1和D2年及以前为年以后为1996,01996,1tt年及以前为年以后为2000,02000,1ttttttDGNIGNIYY1321)50.66850(tttuDGNI24)00.88254(D1t=D2t=NAME→保存数据输入:采用“年度数据”—“Annual”回归结果tttDGNIGNI1)50.66850(2914.01445.04045.830tttuDGNI2)00.88254(5602.0YYt=Se=(172.1626)(0.0057)(0.0272)t=(-4.8234)(25.1700)(-107192)Se=(0.0401)t=(13.9581)9895.02R9880.02R20004133.00596.30790200019961469.08312.1864919961445.04045.80.0321tGNItGNItGNIYYttttttt上述模型和城乡居民储蓄增加额与国民总收入之间的散点图是吻合的，和当时中国的实际运行状况也是相符的。模型表明：1996年前，国民收入每增加1亿元，平均而言居民储蓄存款的增加额为0.1445亿元；在2000年之后，则为0.4133亿元，发生了很大的变化。模型没有考虑通货膨胀因素的影响，是该模型的缺陷，在实证分析中，还需要考虑其他因素对居民储蓄存款增加额的影响，如通货膨胀因素、利率、股市因素等。