计量经济学实验42联立方程组模型

实验4.2联立方程组模型主讲：胡毅实验目的一．熟练应用EViews5进行联立方程组模型研究二．实例研究：通过简化的中国宏观经济调控模型，分析总收入的变动对消费和投资的影响背景与数据研究背景：根据凯恩斯宏观经济经济调控原理，建立简化的中国宏观经济调控模型，在不分析进口的条件下，通过消费·企业·政府的经济活动，分析总收入的变动对消费和投资的影响数据选择：中国1978—2003年的中国宏观经济的历史数据数据来源：《中国统计年鉴》（2004）详细数据：计量经济学实验课课件数据模型设定模型假设：变量设定：Y:生产总值（GDP）C:消费(COM)I：投资INVG：政府支出(GOV)ttttttttttuYIuYCGICY210110模型的识别1.转换为标准形式U量变生外量变生内B＝2tu1tu0tG100β00α10tItCtY101β011α111ttttttttttuYIuYCGICY210110ttttttttttuIYuCYGICY20110102.模型的识别在模型中：内生变量的个数M＝3(Y·C·I)外生变量的个数K＝1(G)对于消费函数，m2＝2，k2＝0tttuYC110（1）阶条件K－k2＝m2－1＝1消费函数恰好识别（2）秩条件00β00α10101β011α111B划去消费所在的第二行和消费函数中所出现的变量所在的第一列·第二列·第四列011100B12)(00MBRank恰好识别同理可判断投资函数的恰好识别性模型估计1.恰好识别（M-m=K-k）模型的估计转化为诱导模型：GIGCGY2120111001000012100001020001110000101000010000001111111其中：2.过度识别（K-km-1）模型的估计在宏观经济模型中，当期消费·投资行为也要受到上一期的影响，因此引入Ct-1,It-1ttttttttttttuIYIuCYCGICY2121011102可以验证消费函数和投资函数都为过度识别，此时采用二阶段最小二乘法（TSLS）建立工作文件，进行模型参数估计二阶段最小二乘法（TSLS）在两个窗口中分别输入：comcgdpcom(-1)cgovcom(-1)inv(-1)消费函数：134202.03932.01016.760tttCYC同理可得到投资函数：comcgdpcom(-1)cgovcom(-1)inv(-1)投资函数：13692.05246.05631.542tttCYI113692.05246.05631.54234202.03932.01016.760ttttttttttCYICYCGICY方程组模型为：