计量经济学模型方法论基础(XXXX年3月)

计量经济学模型方法论基础清华大学经济管理学院李子奈国家社会科学基金重点项目08AJY001计量经济学模型方法论基础研究2019/9/26计量经济学方法论基础2计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态，2007年第10期。计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究，2008年第8期。我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，经济学动态，2008年第11期。关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究，2009年第2期。计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态，2009年第8期。关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学，2010年第2期。关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，中国大学教学，2010年第1期。现代计量经济学模型体系解析，经济学动态，2010年第5期。计量经济学模型的功能与局限2019/9/26计量经济学方法论基础32019/9/26计量经济学方法论基础4计量经济学模型方法的科学性模型类型设定对数据的依赖性模型总体设定的导向问题模型变量设定的相对性模型随机扰动项的源生性假设检验的不对称性计量经济学模型应用的功能和局限2019/9/26计量经济学方法论基础5一、引言几组数据：《经济研究》发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，1984年为0，1992年为5%，1998年为11%，2004年为40%，2005为56%，2006年、2007年都为53%；《管理世界》在2000年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在2009年第1期至第6期的96篇论文中，有53篇，占55%。清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生122人，其中88人在论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得学位的博士研究生40人，其中32人在论文中建立计量经济学模型，占80%。2019/9/26计量经济学方法论基础6一、引言总结：计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方法。计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、卫生等研究领域扩张。错误十分普遍。水平的提高比数量的扩张更重要。错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。2019/9/26计量经济学方法论基础7一、引言开展方法论基础研究的目的：使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娱自乐”的境地。使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学”或“蹩脚的应用数学”。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。重建计量经济学课程内容体系。2019/9/26计量经济学方法论基础8一、引言研究内容包括：逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）经济学基础（关系论转向）数学基础（主要是概率论基础）统计学基础（主要指数据基础）2019/9/26计量经济学方法论基础9二、计量经济学模型方法的科学性科学研究：试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？二、计量经济学模型方法的科学性经济学研究观察（个别、特殊）抽象（理论、模型）检验（实验、回归）发现（一般、普遍）计量经济学模型研究模型设定样本采集模型估计模型检验模型应用2019/9/26计量经济学方法论基础102019/9/26计量经济学方法论基础11二、计量经济学模型方法的科学性功能上的“检验”与“发现”问题：计量经济学只能“检验”，不能“发现”？一个能够作出科学发现的研究全过程。2019/9/26计量经济学方法论基础12二、计量经济学模型方法的科学性认识论范畴的“归纳”或者“演绎”。问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、概念的思维方法。但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳”和“演绎”交替的。理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程。2019/9/26计量经济学方法论基础13二、计量经济学模型方法的科学性方法论范畴的“证伪”与“证实”。问题：计量经济学只能“证伪”，不能“证实”？利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础建立的。承认“证伪”和“证实”的不对称性，但不是绝对地“只能证伪，不能证实”。2019/9/26计量经济学方法论基础14二、计量经济学模型方法的科学性存在性与实在论20世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量经济学是否存在的讨论。T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡桃大的东西。2019/9/26计量经济学方法论基础15二、计量经济学模型方法的科学性科学实在论与先验实在论实际上是20世纪80年代西方科学哲学界关于实在论的争论在经济学领域的继续。K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的，而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演的角色和所获得的成功。T.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论，而计量经济学与先验的实在论不兼容。2019/9/26计量经济学方法论基础16三、模型类型设定对数据的依赖性计量经济学模型对数据的依赖关系。2019/9/26计量经济学方法论基础17三、模型类型设定对数据的依赖性正确地提出可供证实或证伪的假说，即计量经济学理论模型，是十分重要的。对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经济活动的数据，相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型，否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学基础将被破坏。大量的错误皆源于此。2019/9/26计量经济学方法论基础18三、模型类型设定对数据的依赖性三类数据：截面数据（Cross-sectionalData）时间序列数据（Time-seriesData）平行数据（PanelData，面板数据、综列数据）2019/9/26计量经济学方法论基础19三、模型类型设定对数据的依赖性Cross-sectionalDataStochasticSamplingCross-sectionalDataTruncationDataCensoredDataDurationDataDiscreteChoiceDataCountData经典模型T.Haavelmo不能采用经典模型2019/9/26计量经济学方法论基础20三、模型类型设定对数据的依赖性TimeSeriesDataStationaryTimeSeriesNonstationaryTimeSeries经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。实际的时间序列很少是平稳的。C.W.Granger等的贡献2019/9/26计量经济学方法论基础21三、模型类型设定对数据的依赖性PanelData已经发展形成了一套完整的模型方法体系2019/9/26计量经济学方法论基础22四、总体模型设定的关系论导向两种基本总体模型：一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。2019/9/26计量经济学方法论基础23四、总体模型设定的关系论导向总体模型设定(以单方程模型为例)直接影响因素集的分解恒常性和显著性两个维度显著的恒常性因素集显著的偶然性因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集ikikiiiXXXY22110ni,2,12019/9/26计量经济学方法论基础24四、总体模型设定的关系论导向总体模型设定(以单方程模型为例)模型总体设定的任务：界定显著恒常因素集作为解释变量。确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。最终得到待估总体模型。2019/9/26计量经济学方法论基础25四、总体模型设定的关系论导向模型总体设定的依据实际应用研究中的研究目的导向经典模型的先验理论导向时间序列模型的数据关系导向正在发展的关系论导向2019/9/26计量经济学方法论基础26“唯一性”原则对实际应用研究中的研究目的导向的批评任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。2019/9/26计量经济学方法论基础27研究目的导向实例研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：2005,,1978lnln10tZDIGDPttt1.2ˆ12019/9/26计量经济学方法论基础28研究目的导向实例在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：2008,,197812101tGDPDGDPDPGDPGDt6642.1,9152.02561.01030.08198.0211DWRGDPDGDPDPGDPGDt结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。2019/9/26计量经济学方法论基础29研究目的导向实例在一篇“金融资本形成与经济增长”的论文中建立了如下模型：KFEKRKFRKRRRGDP6834.121811.236809.148500.22373.2其中：RGDP为人均GDP，KRR为真实资本深化率，KFR金融资本深化率，KR为金融资本比率，KFE为金融资本内生率。2019/9/26计量经济学方法论基础30研究目的导向实例在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利用我国39个工业行业9年的351组数据为样本，以固定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润V的增长率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建立了如下3个模型：ittiittiitVVII1,1,lnlnittiitiitiitVVII1,1,lnlnittiittttiitVVII1,1,lnln研究目的导向实例结论：1985—1999年期间，东部发达地区与西部落后地区GDP增长率的差异，大约有90%是由外商直接投资引起的。结论：1979—2000年，FDI区域差距对东西部GDP增长差异的贡献度不到20%。2019/9/26计量经济学方法论基础31•《经济研究》2002年第4期两篇计量经济学应用研究论文，分析外商直接投资对我国区域经济的影响：FPGKKKALYFNDKKKALY2019/9/26计量经济学方法论基础32“唯一性”原则正确的总体模型只能是一个。对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。2019/9/26计量经济学方法论基础33“一般性”原则唯一性原则的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满