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计量经济学（经济类学生的核心课程）彭定贇武汉理工大学经济学院pengdinyun@126.com15926403719QQ:763203921第一讲２．计量经济学的研究方法●第一章绪论３．计量经济分析的步骤１．计量经济学的定义●计量经济学（econometrics)是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象定量分析的经济学分支，是经济学家R.Fisch、J.Tinbergen、I.Fisher等在20世纪30年代創建的，是经济学的重要组成部分。一、计量经济学的定义（１）☆计量经济学－－是迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经验内容（1990）☆计量经济学－－是实际经济现象的定量分析，是和適当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展（1954）☆计量经济学－－是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学（1964）☆计量经济学－－是从数量方面研究在物质资料的生产、分配、交換、消費等经济活动中，各种经济变量变化规律的应用科学（2000）一、计量经济学的定义（２）●计量经济学的三要素－－是经济理论、经济数据和统计方法。＊“没有计量的理论”与“没有理论的计量”都是不完整的例：经济理论：Keynes的绝対収入理论C=a+ｂY0b1（１．１）经济数据：1978～1997年的収入与消費的数据(略）统计方法：利用最小二乗法求参数a,b我国的消費函数：C=412.84+0.4538Y＊计量经济模型：C=a+ｂY＋u0b1u为误差项一、计量经济学的定义（３）●计量经济学的位置－－属实证经济学范畴、是一个应用性很强的学科。它与经济学、数理经济学、统计学、数学有着密切的联系。☆计量经济学与经济学：计量经济学研究的主体是经济现象发展变化的数量规律，以经济理论和经济运行机制作为建立模型的理论依据。同时，计量经济学的研究成果又可以进一歩充实、完善和发展经济学。☆计量经济学与数理经济学：数理经济学为计量经济研究提供了理论模型，计量经济学是数理经济学的具体应用和发展，计量经济的研究结果在数理经济学的“空盒子”中填上了实际内容。☆计量经济学与统计学：统计理论和方法、统计资料是建立和评价计量经济模型重要的理论和事实依据，同时，计量经济研究也是対统计资料的一种深层次“开发利用”。☆计量经济学与数学：数学为计量经济研究提供了主要建模工具、计算理论，同时，计量经济学的发展和应用也是和计算机技术的不断进歩密切相关的。数理经济学计量经济学经济统计学数理统计学经济学统计学数学一、计量经济学的定义（4）一、计量经济学的定义（5）●计量经济学的发展过程〇初歩形成时期（19世纪中期～20世纪30年代）－－1926年，R.Frisch首先提出了“计量经济学”的名称－－1930年，R.Frisch等发起成立了“国际计量经济学会”－－1933年，该学会正式出版了《Econometrics》〇迅速发展时期（20世纪30年代～60年代）－－1935年，J.Tinbergen建立了世界上第一个宏观经济模型，开創了微观转向宏观模型的新阶段－－1936，Keynes《就业、利息和货币通论》为计量经济学提供了理论根据－－1950年代，H.Theil发表了二阶段最小二乗法、计算机技术的迅速发展为计量经济学提供了重要手段〇发展应用时期（20世纪70年代后）－－1970年代，D.F.Hundry提出了协整理论，模型识別理论、参数估计方法的重大发展促进了计量经济学的发展与应用－－1981年，L.Klein发起的“Link计划”：由几十个国家共同建立的模型包括7447个方程式、3368个变量●我国计量经济学的发展〇1979年，成立了“中国数量经济研究会”和“数量经学研究所”，出版了《数量经济技术经济研究》〇1982年，召开了第一届数量经济研究学会〇1992年，开始毎年対中国宏观经济进行分析和预测，11月出版《中国经济蓝皮书》〇1998年，经教育部审定，计量经济学确定为经济类各専业八门核心课程之一一、计量经济学的定义（6）2007年中国数量经济学年会曾经在我校召开!•计量经济学方法及其应用，都是围绕建立、估计、检验和运用经济计量模型这一核心进行的。•人们可以通过各种各样的模型来揭示、阐明自然现象和社会经济现象的本质与发展规律。例如，物理模型，几何模型，传统经济学的文字模型等等。•模型是对现实抓住本质的抽象与简化，更深刻地揭示出现实的本质与规律。二、计量经济学的研究方法（１）二、计量经济学的研究方法（2）理論事実模型数拠統計理論計量経済模型加工好的数拠計量経済技術用計量経済技術和加工好的数拠，估計計量経済模型結構分析経済予測政策評価图１－１计量经济学的研究方法二、计量经济学的研究方法（3）●计量经济学所研究的经济关系具有两个特征：一是随机关系，二是因果关系。●计量经济研究的两个基本要素ーー理论和事实。理论以可用的模型形式给出，事实指的是现实世界中与所研究现象相联系的事件対应的一组数据，通过加工以可用的形式给出。●两要素的结合。用加工好的数据去估计计量经济模型。所谓估计模型就是估计参数。●一个估计好了的计量经济模型。可用于计量经济学的三个主要目的：结构分析、经济预测和政策评价。实证分析三、计量经济分析的步骤（１）●下面通过一个实例来说明计量经济分析的步骤例：一空调生产商請计量经济学家为他研究价格上涨対空调需求的影响。下面対该问题进行计量经济分析。步骤1陈述理论根据需求定律：一商品的价格与其需求量成反比。步骤2建立计量经济模型（１）根据需求定律建立需求函数的数学模型。需求定律只是说一商品的价格与其需求量成反比，但没有说明具体的关系(图１－２，图1－３）。图１－２图１－３三、计量经济分析的步骤（２）假设价格P与需求量Q是图1－1所示的线性关系，则：Q=α＋βP（α＞０，β＜０）（１．２）α、β称为该函数的参数。Q称为因变量，P称为自变量。（２）建立计量经济模型。上述的数学模型说明：给定一个价格，有一个唯一的需求量。现实的经济变量间，极少存在如此严密的函数关系。一般是如下表和图所示的近似线性的关系。PQ０78１70２69３63４60５58表1－1图1－4三、计量经济分析的步骤（３）图1－4说明：除了价格以外，其他因素也対需求量也有一定影响。如果把所有其他因素用u表示的話，则上述数学模型变为：Q=α＋βP＋u（α＞０，β＜０）（１．3）该模型称为计量经济模型，也叫线性回归模型。u称为误差项或才尤动项。没有误差项的关系称为确定关系，而有误差项的关系称为随机关系。步骤3収集数据常用的数据有两种：时间序列（timeseries)数据和横截面（crosssection)数据。例：如年度或季度的国民生产总值、某人一生中毎年的収入等都是时间序列数据。世界各国2003年国民生产总值、学生计量经济学成绩等都是和横数据。三、计量经济分析的步骤（４）步骤4估计参数如何根据表1－1估计参数α、β也是计量经济学研究的重要任务。本例用最小二乗法求得参数α、β，进而得到需求量Q和价格P的估计式：Q＊＝76.05-3.88P(1.4)Q＊为Q的预测值；76.05和－3.88为参数α、β的估计值。估计式所対应的直线与实际散点的位置关系见图１－5．图1－5估计值与估计量：经济理论所关注的焦点不是估计值，而估计量。估计量是将数据转換成估计值的公式。理由：存在一些好的估计量，可以产生好的估计值，即相当接近参数真值，并且与具体样本无关。三、计量经济分析的步骤（５）步骤5假设检验①估计的模型是否有经济意义，即是否符合所依据的经济理论。例如：价格P的系数β是否为负数？②估计值是否与假设值相同？或者说得到的数据是否支持事先的假设。例如：假设要检验β＝－４，能不能说估计值-3.88支持β＝－４的假设，都是需要检验的。步骤6预测和政策分析最后根据估计好了的模型来进行预测和政策分析。也是计量经济研究的最終目的。如果本例空调商想预测P=4.5(千元）时的需求量，只需将P代入(1.4）式即可得到Q＊＝76.05-3.88P＝76.05－3.88×4.5=58.59（台）也就是说，价格为4500元时需求量的预测值接近59台，然后対结果的准确性和相应対策进行分析。☆预测值的误差分析主要从两方面来考虑：一是误差项u，二是参数α、β的估计。Q=α＋βP＋u三、计量经济分析的步骤（６）●通过本次课的学习，主要了解计量经济学的定义、计量经济学研究的内容和方法，重点把握计量经济分析的步骤：１．陈述理论或假说需求定律２．建立计量经济模型３．収集数据４．估计参数５．假设检验６．预测和政策分析Q=α＋βP＋u表１－１Q＊＝76.05-3.88P是否β＜０P=4.5时Q=?☆上面从总体上、宏观上讲解了计量经济分析的步骤，但毎一歩具体应该如何“走”，那就是今后的学习任务，也是计量经济学的内容。第一讲的思考题１．计量经济学的研究任务有那些？计量经济模型研究的经济关系有那两个基本特征？２．试述计量经济学与数理经济学、统计学的关系。３．什么是计量经济学?并列出计量经济分析的步骤。４．何谓时间序列数据和横截面数据？举例说明。５．估计值与估计量有何区別？６．计量经济模型与数学模型有何区別？第二讲●第一章绪论第3节计量经济模型及其应用第4节统计和计量经济分析软件●第二章计量经济分析的统计学基楚第1节概率和概率分布一、计量经济模型的分类●单方程模型和连立方程模型：单方程模型描述一个因变量和若干自变量间的结构关系；连立方程模型则是由多个方程组成的方程组，描述整个经济系统或子系统。例：①消費函数就是一个单方程模型。Ct＝α０＋α１Yt+u1t②宏观经济模型就是一个连立方程模型。式中Yt为GDP;Ct为消費；Iｔ为投资；Gｔ为政府支出。Ct＝α０＋α１Yt+u1tIｔ＝β０＋β１Yｔ＋β２Yｔ－１＋u2tYt＝Ct＋Iｔ＋Gｔ☆内生变量：在模型内部确定的变量。如C、I、Y。外生变量：在模型中使用，其值在模型外決定的变量。如G等政策变量和短期内变化规律平衡的变量。●静态模型和动态模型：静态模型只考虑本期变量间的相关关系；动态模型则反映经济变量各期值间的影响。如引入滞后变量。二、计量经济模型的应用１．结构分析：是将估计好的计量经济模型用于经济关系的数量研究，也就是当一个或几个变量发生变化时会対其他变量以至整个经济系统产生的影响。结构分析使用的主要方法是弾性分析和乗数分析等。例：増加政府支出対消費、投资増长的影响；边际消費傾向、税率等变动対经济増长的影响。●计量经济学的“末端”产品就是计量经济学的三个主要目的或者说计量经济模型应用的三个方面：结构分析、经济预测、政策评价。２．经济预测：是用估计好的计量经济模型去预测一些变量在实际观测的样本之外的数量值。预测往往是決策和行动的基楚。例：市場预测和宏观经济预测（7.8%)等。３．政策评价：是用估计好的计量经济模型定量分析政策变量变化対经济系统运行的影响。例：通过调整利息、増加税収、拡大基建投资等进行政策“模拟”分析，来制定某项政策或政策组合。三、计量经济分析的常用软件（1）●进行计量经济分析的软件有許多，比如TSP、RATS、Eviews、SPSS和SAS等。在此主要介绍MicroTSP和Eviews。一、MicroTSP(TimeSeriesProcessor)是用户在微型机上进行回归分析和预测的一种工具。该软件包可以对时间序列和非时间序列进行各种分析，建立序列间的统计关系，并用此关系进行预测等。☆主要功能○数据的输入与编辑○图形分析○回归分析○统计分析○文件管理与信息交流主菜单文件管理数据管理统计运算TSP控制令三、计量经济分析的常用软件（2）☆MicroTSP的启动与退出○启动：将MicroTSP软件包安装在C盘上名为TSP的子目录，使用时执行如下命令。1.开机进入操作系统DOS2.键入CD/TSP，进入TSP子目录3.键入TSP，回车后系统即可进入MicroTSP系统○退出：在提示符＞后键入EXIT，回答有关提示后则退出MicroTSP系统，返回操作系统。二、Eviews(EconometricViews)是美国QM