计量经济模型的应用

12计量经济模型的应用（三）宏观计量经济模型宏观经济模型分类理论基础模型设定模型举例一.宏观经济模型分类计量经济学模型投入产出模型最优化模型经济控制论模型系统动力学模型二.宏观经济模型的理论基础宏观调控的目的（模型关注的核心变量）：经济增长、通货膨胀、失业、（开放：外部均衡）三个市场的均衡：产品市场、货币市场、劳动力市场、（开放：国际收支）产品市场：MXGICYYbbYfC1211)(ibYbbiYfI232221),(理论基础货币市场：劳动力市场：),(LKfYLFLLFUN)1(NUfP失业率菲利浦斯曲线DSMMibYbbMD333231理论基础GICYYbbC1211ibYbbI232221DSMMibYbbMD333231),(LKfYLFLLFUN)1(NUfPIKK1参数待估计（随机）恒等（平衡、定义）三.模型设定设定方法影响因素外生性程度分解性程度变量类型模型变量内生变量预定变量随机变量外生经济变量政策变量虚拟变量方程类型经济计量模型定义方程平衡方程结构方程行为方程技术方程制度方程1.模型设定方法由简单到复杂：以简单模型为起点，如果拟合得好，将它作为最终模型；否则，不断增加解释变量，直到达到满意的拟合优度为止，得到最后的比较复杂的模型。由一般到简单：开始时建立一个一般的模型，将对被解释变量有影响的变量都作为解释变量；然后在模型估计过程中逐渐剔除不显著的变量，最后得到一个比较简单的模型。随着计算技术的发展，由一般到简单的方法被人们广为采用。2.模型设定的影响因素宏观经济环境需求不足：需求决定生产，生产决定就业、收入和收入分配，如投资函数采用加速原理模型。供给不足：生产决定就业、收入和收入分配，投资从资金供给角度解释（考虑利息）宏观经济决策方式市场经济体制：价格是内生变量，财政和金融十分重要计划经济体制：价格是外生变量模型设定的影响因素经济核算体系：一个宏观经济计量模型只能以一种核算体系为参考系来设计SNA体系（国民核算体系）MPS体系（国民经济平衡体系）3.模型的外生性程度模型的外生性程度：外生变量与内生变量数目之间的比例。外生性程度高，有利于控制模型规模，但需要较大的样本容量，并且不利于预测确定模型外生性程度要考虑如下因素：模型的功能：预测模型，外生变量要少一点；决策模型，可以多一点可解释性：变量虽然是内生的，但描述起来比较复杂，则把它作为外生变量，比如汇率4.模型的分解性程度分解性：总量分解水平，比如只设置农业总产值一个指标，还是把农、林、牧、副、渔产值单独设置分解性高，能较好地反映客观存在的结构现象，更好地描述经济行为，提高拟合优度与预测精度；但使模型规模扩大，收集处理数据的工作量加大决定因素：宏观经济中的结构性变化：经济结构变化不大，只设总量指标，否则细分建模目的模型规模的限制四.举例：克莱因战争之间模型内生变量外生变量符号含义符号含义Y收入G政府非工资开支C消费WG政府工资I净投资T企业税收WP私营企业工资t时间П利润K年末的资本克莱因战争之间模型IKKWWYΠTGICYtcWTYcWTYccWKbΠbΠbbIWWaΠaΠaaCGPGGPGP13312102131210131210)()()(模型结构克莱因战争之间模型（结果）tWTYWTYWKΠΠIWWΠΠCGGPGP1304.0)(1467.0)(4389.050.1ˆ1578.06159.01502.028.20ˆ)(8102.02162.00173.055.16ˆ11112SLS选用1921-1941年美国经济数据