习题一、关键词汇1、外汇交易2、外汇头寸3、多头4、空头5

习题一、关键词汇1、外汇交易2、外汇头寸3、多头4、空头5、外汇银行6、外汇经纪人7、场内外汇交易市场8、场外外汇交易市场9、即期外汇交易10、远期外汇交易11、套汇业务12、掉期交易13、套利14、非抛补套利15、抛补套利16、外汇期货业务17、逐日盯市制18、外汇期权业务19、互换交易20、货币互换21、利率互换22、直接套汇23、间接套汇24、美式期权25、欧式期权26、看涨期权27、看跌期权28、外汇市场二、单项选择题同业市场是指（）。A．银行和工商业客户之间的市场B．中央银行与商业银行之间的市场C．银行间市场D．商业市场2、外汇市场的主体是（）。A．外汇银行B．外汇经纪人C．中央银行D．客户3、外汇市场的实际操纵者是（）A．外汇银行B．外汇经纪人C．中央银行D．客户4、香港某商人原对外以美元报价，现在对方要求以港元报价，则应采取美元对港币的（）。A．买入价B．卖出价C．中间价D．美元价5、如果对空头和多头不加掩护，则称为（）。A．多头B．空头C．平头D．敞口头寸6、如果外汇的买卖双方在5月1日达成了合同，当天是星期五，那么应在（）结束之前完成交割。A．2日B．3日C．4日D．5日7、起息日是指（）。A．合同签定日B．交易达成日C．交割日D．交易谈妥后的第一个工作日8、同时报出买价和卖价，这种做法被称为（）。A．双重汇率制B．复汇率制C．报双价D．以上说法都不对9、某日在纽约外汇市场上，法国法郎的即期汇率是：USD／FFR7.6540—7.6560，1个月的远期法郎贴水30—45，则法郎的远期汇率买入价为（）。A．7.6570B．7.6605C．7.6510D．7.651510、两种货币的利差是决定它们远期汇率的基础，利率高的货币，其远期汇率会（）。A．升水B．贴水C．平价D．不变11、套汇人利用三个外汇市场上同一时间的汇率差异，同时在三个市场上贱买贵卖，从中赚取汇差的行为被称为（）。A．直接套汇B．间接套汇C．时间套汇D．时间套利12、比较常见的套利投资方法是（）。A．直接套汇B．间接套汇C．抛补套利D．非抛补套利13、套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。A．直接套汇B．间接套汇C．抛补套利D．非抛补套利14、我国出口某商品原以美元报价，现双方要求以欧元报价，当日巴黎外汇市场美元兑欧元汇率为：1美元=0.9850—0.9885欧元，则计算时应选用的价格是（）。A．0.9850B．0.9885C．0.9870D．0.987515、甲既向乙购买某种即期货币，又向乙出售了该种远期货币，这属于（）。A．制造的掉期B．远期对远期的掉期C．即期对即期的掉期D．即期对远期掉期16、外汇期权的买方在合同的有效期内，有按照协定汇价买入一定数量某种货币的权利，这种期权属于（）。A．看涨期权B．看跌期权C．卖出期权D．美式期权17、已知：某日香港外汇市场牌价为：1美元=7.7850—7.7890港元，求1港元=（）美元。A．0.1282---0.1283B．0.1283---0.1282C．0.1284---0.1285D．0.1285---0.128418、已知：某日纽约外汇牌价，即期汇率为1美元=1.7340—1.7360瑞士法郎，3个月远期203—205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（）。A．0.5629---0.5636B．0.5636---0.5629C．0.5700---0.5693D．0.5693---0.570019、已知：某日纽约外汇牌价，1美元=1.5250—1.5270加元，1美元=1.7640—1.7660瑞士法郎，则1加元=（）瑞士法郎。A．0.8635---0.8656B．0.8656---0.8635C．1.1552---1.1580D．1.1580---1.151220、本币报价改为外币报价时，应按（）。A．买入价B．卖出价C．中间价D．美元价21、外币报价改报为本币报价时，应按（）。A．买入价B．卖出价C．中间价D．美元价22、加拿大某银行报价USD／CAD，即期汇率为1.5654—1.5664，1个月远期100—95，则美元远期（）。A．升水B．贴水C．平价D．不变23、同业外汇市场又被称为（）。A．商业市场B．客户市场C．批发市场D．中央银行与商业银行间外汇市场24、敞口头寸又被称为（）。A．多头B．超买C．空头D．风险头寸25、只能在到期日那天才能行使权利的的外汇期权是（）。A．美式期权B．欧式期权C．固定交割日的期权D．选择交割日的期权‘26、外汇市场上，外汇价格——汇率的制定者和提供者是（）。A．外汇银行B．客户C．外汇经纪人D．中央银行27、以下汇率是外汇市场的基本汇率的是（）。A．电汇汇率B．信汇汇率C．票汇汇率D．中间汇率28、商业银行在平衡外汇买卖、调拨外汇时，投机者在进行外汇投机时，也都使用（）。A．票汇B．信汇C．电汇D．信用证29、以下汇款方式中，需密押的是（）。A．票汇B．信汇C．电汇D．信用证30、在国际贸易中，佣金、回扣、寄售货款、样品展品出售、索赔等款项的支付。常采用（）方式汇付。A．票汇B．信汇C．电汇D．信用证31、同业市场是指（）。A．银行和工商业客户之间的市场B．中央银行与商业银行之间的市场C．银行间市场D．商业市场32、外汇市场的实际操纵者是（）A．外汇银行B．外汇经纪人C．中央银行D．客户33、如果外汇的买卖双方在5月10日达成了合同，当天是星期五，那么应在（）结束之前完成交割。A．11日B．12日C．13日D．14日34、起息日是指（）。A．合同签定日B．交易达成日C．交割日D．交易谈妥后的第一个工作日35、某日在纽约外汇市场上，法国法郎的即期汇率是：USD／FFR7.6540—7.6560，1个月的远期法郎贴水35—30，则法郎的远期汇率买入价为（）。A．7.6570B．7.6605C．7.6505D．7.653036、两种货币的利差是决定它们远期汇率的基础，利率低的货币，其远期汇率会（）。A．升水B．贴水C．平价D．不变37、套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。A．直接套汇B．间接套汇C．抛补套利D．非抛补套利38、已知：某日香港外汇市场牌价为：1美元=7.7850—7.7890港元，求1港元=（）美元。A．0.1282---0.1283B．0.1283---0.1282C．0.1284---0.1285D．0.1285---0.128439、外币报价改报为本币报价时，应按（）。A．买入价B．卖出价C．中间价D．美元价40、只能在到期日那天才能行使权利的的外汇期权是（）。A．美式期权B．欧式期权C．固定交割日的期权D．选择交割日的期权三、多项选择题1、有固定的营业场所和规定的交易时间的交易市场被称为（）。A．有形市场B．全天侯市场C．无形市场D．大陆式市场E．英美式市场2、外汇市场的主要参加者包括（）。A．外汇银行B．外汇经纪人C．中央银行D．客户E．投机者3、在外汇市场上从事外汇交易的客户主要类型包括（）。A．进出口商B．企事业单位及个人C．有出于保值需要的外汇买卖者D．外汇投机者E．跨国公司4、掉期交易是一种复合性的外汇买卖，它要求两笔交易（）。A．方向相反B．期限不同C．金额相等D．币种相同E．以上说法都对5、如果银行买入某种外币的数额超过卖出的数额，称为该种货币的（）。A．多头B．空头C．平头D．超卖E．超买6、按照行使期权的时间是否具有灵活性，外汇期权可以分为（）。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权E．买方期权7、套期保值可分的类型包括（）。A．欧式套期保值B．美式套期保值C．买入套期保值D．卖出套期保值E．以上说法都正确8、期权价格的高低主要取决于（）。A．到期时间B．利率差别C．汇率波动幅度D．协定汇率同即期汇率的关系E．远期汇率水平9、外汇期货交易的特点包括（）。A．期货合同金额标准化B．交割日期固定化C．外汇期货市场实行会员制D．实行保证金制E．绝大部分期货合同都通过对冲方式了结10、外汇期货市场由下列部分构成（）。A．交易所B．清算所C．佣金商D．场内交易员E．以上说法都正确11、关于外汇市场的第二个层次叙述正确的是（）。A．同业市场是外汇市场的第二个层次B．同业市场又称批发市场C．交易额占总交易额的90%以上D．为了平衡头寸或投机E．采取直接交易和间接交易两种方式12、即期外汇交易的交割日根据不同的市场习惯不同，主要又以下三种类型（）。A．标准日交割B．营业日交割C．隔日交割D．清算日交割E．当日交割13、外汇市场的主要参加者包括（）。A．外汇银行B．外汇经纪人C．中央银行D．客户E．投机者14、掉期交易是一种复合性的外汇买卖，它要求两笔交易（）。A．方向相反B．期限不同C．金额相等D．币种相同E．以上说法都对15、套期保值可分的类型包括（）。A．欧式套期保值B．美式套期保值C．买入套期保值D．卖出套期保值E．以上说法都正确16、外汇期货交易的特点包括（）。A．期货合同金额标准化B．交割日期固定化C．外汇期货市场实行会员制D．实行保证金制E．绝大部分期货合同都通过对冲方式了结17、即期外汇交易的交割日根据不同的市场习惯不同，主要有以下三种类型（）。A．标准日交割B．营业日交割C．隔日交割D．清算日交割E．当日交割四、判断题1、从全球范围来看，外汇市场已经成为一个24小时全天侯运做的市场。（）2、外汇银行从事外汇买卖主要是为其他市场参加者服务的，不以营利为目的。（）3、远期外汇交易是指交易双方事先谈妥买卖外汇买卖的币种、数额、将来交割的日期，到规定的交割日期，再按当天市场汇率进行实际交割的行为。（）4、在不同的标价法下，买价和卖价的位置不同，直接标价法下前面是买价，后面是卖价。（）5、由于通讯技术的迅速发展和不断完善，套汇机会越来越多。（）6、如果两国利差为3%，而利高国货币的年贴水率为2.75%，则套利活动可行。（）7、将各个外汇市场上的汇率都变成直接标价法，然后将每个市场的汇率进行连乘，若乘积等于1，则无法套汇。（）8、套利活动的可行性实际上取决于两国利息率差异，以及两种货币即期汇率与远期差异这两个因素的比较，若前者大于后者，则套利可行。（）9、掉期交易可以由一笔即期交易和一笔远期交易构成，但是不可以由两笔期限不同的远期交易构成。（）10、掉期交易实际上是一种套期保值的做法。（）11、掉期交易的基本作用是用于防范国际贸易和国际投资活动中由于时间的不一致所造成的汇率变动的风险。（）12、协定价格，也就是期权价格，是指买卖双方约定的，在未来某一时间买进或卖出一定数量货币的价格。（）13、在期货交易中，清算所既充当期货合同购买方的卖方，又充当期货合同出售方的买方。（）14、平行外汇市场即俗称的外汇黑市，它在一定程度上反映了该国汇率的真实水平。（）15、“交割日”就是外汇买卖成交后第二个营业日。（）16、两种货币的利差是决定他们远期汇率的因素之一，利率高的货币远期将会升水，利率低的货币远期将会贴水。（）17、抛补型套利，是指套利者在把资金从利率低的国家调往利率高的国家的同时，还通过在外汇市场上买入远期高利息的货币，以防范汇率风险。（）18、掉期交易，是指在买进或卖出某种货币的同时，卖出或买进期限不同的同种货币，掉期交易的两笔交易同时进行并且金额完全相同。（）19、对于诸如国际工程竞标或海外公司分红等不确定收入而言，掉期交易尤其具有优越性。（）20、外汇期货交易所买卖的对象是外汇。（）21、买方期权和卖方期权是同一期权的两个方面（）22、抛补套利和投机是外汇市场上常见的业务活动，其目的都是为了盈利。（）23、升水表示远期外汇比即期外汇贵，贴水表示远期外汇比即期外汇便宜，这一说法的前提是直接标价法。（）24、外汇期货交易属于远期外汇交易的一种。（）25、由于通讯技术的迅速发展和不断完善，套汇机会越来