信用卡风险管理介绍信用卡风险管理概论(一)•信用卡是一种混合支付工具及继续性贷款的产品,但是信用卡在本质上还是一种无担保的贷款•信用卡的客户数多,但额度及贷款金额并不大i.e.信用卡是将风险分散到大量且贷款金额小的个人身上•因为客户数量多,信用卡的风险管理是无法以人工做个别化的处理,需要切割成客层,使用系统做批量化的管理信用卡风险管理概论(二)•信用卡的客户分类:–循环信用型(Revolvers):动用循环信用长达3个月以上者–按月结清型(Transactors):最近6个月内没有动用循环信用者•信用扩张的习惯v.储蓄的习惯•好客户?坏客户?信用卡风险管理概论(三)•信用卡一般风险种类含:信用风险(CreditRisk),伪冒风险(FraudRisk)及作业风险(OperationRisk)•信用风险:指因持卡人信用不良所产生之延滞缴款及倒账的风险,一般于延滞超过180天未缴,需转列呆账•伪冒风险:指因遭受诈骗所产生之风险,如伪冒申请或交易非为持卡人所授意或使用,而是遭第三人不法蓄意冒用之交易损失•作业风险:指因作业流程疏失产生之风险,如调单扣款时效掌握不当,作业疏失所产生之损害赔偿责任等信用卡风险管理概论(四)•信用卡每一个客层都有损失发生的可能性,只是机率有高低的不同,风险管理不是寻求零损失,如果寻求零损失就别做发卡。i.e.要接受损失是costofdoingbusiness•信用卡的客户因为竞争及目标客群差异有限,客户重叠性较高,比较少有个别银行的问题,但是会有系统性风险的问题•信用卡的客户型态会改变,信贷风险并不随期间拉长而减低,风险管理决策的考量点是在可接受的风险范围内,寻求利润的极大化It’sabalancinggame!Output产出Input投入LH信用卡风险管理概论(五)CreditCycleProductPlanning产品规划MISAccountAcquisition发卡Collection催收AccountMaintenance帐户维护信用卡风险管理产品规划及发卡信用卡经营的阶段目标•Winningthebattleofwallet–Getintothewallet–Keepinthewallet–Becomethetopofwallet目标市场/客户•要定义目标市场,并知道选择这样定义的理由•习惯上多依据如年龄,收入,职业…等属性,来描绘出所要的客户/客层•要依据目标市场制订后续的各项作业及流程•实务上多半没有明确的目标市场或很模糊•目标客户=想要办卡的人?产品规划•产品规划要考虑产品定位,价格,竞争力,产品特色等•产品规划会影响信用风险及欺诈风险•产品要依据目标客户的需求设计•“Rightproductfortherightcustomerattherighttime”•产品规划要注意避免产生“逆选择”(adverseselection)及要控制产品特色(productfeature)的成本信用卡被A太多北富银吃不消【联合报/记者孙中英/台北报导】2007.03.0902:34am台北富邦银行前年推出的「A系列」信用卡,今年5月起,Amiles航空卡、Amoney白金卡权益都要缩水,引发持卡人反弹。富邦金控总经理龚天行承认,银行做生意要有一定获利,这批A系列信用卡的结果是,「我们被消费者A了」。台北富邦银行已经通知持卡人,并且在网站上公告,今年5月起,多张信用卡权益大幅修正。另外因为合约到期,北富银4月中旬将一口气停掉三张联名卡。北富银是在前年的9月和11月,分别推出Amoney白金卡,及Amiles航空卡。推卡当时,A-money白金卡标榜现金回馈比率最高,卡友刷到10万元就能回馈5%,即现金回馈可有5000元。而Amiles航空卡,强调只要刷25元,就能累积1哩,而且是市场唯一一张可累积华航、国泰、长荣等20家航空公司里程、进而可以换取免费机票的信用卡。但从今年5月起,北富银这两张最畅销的信用卡,权益都要缩水;Amiles卡将累积哩程的门坎大幅提高,要刷到50元才能累积1哩,高于同业刷30或40元可累积一哩的水平。卡友抱怨最多的,是Amoney白金卡。有一位方姓持卡人指出,5月起,新的回馈方式「非常复杂」,除了回馈金额因为采「分段」回馈将大幅缩水之外,举例来说,如果第一期现金回馈4000元,「但下个月没有刷卡刷到4万元,就不能将4000元全部抵掉消费金额,最多只能抵2000元」,而剩余的回馈金额2000元不得展延,只好作废。方姓持卡人认为,这等于让持卡友人平白损失2000元回馈金,很不公平。富邦金控总经理龚天行昨天在法说会中承认,这两张A系列信用卡,发行两年来大受欢迎,但因为发卡成绩太好,回馈卡友的成本因而太多,龚天行说:「当初想要A各位的钱,没想到最后我们被消费者A了」。龚天行表示,发卡成绩好,回馈太多,造成银行负担太大,所以,重新检讨后修正回馈标准。他强调,银行做生意,本来就要从客户身上赚到应有利润,北富银还是会继续寻找优质客户,并加强各项服务。发卡渠道多重选择:1.直邮(DirectMail)2.Take-oneApplication3.分支行4.电话行销(Telemarketing)5.互联网(Internet)6.DirectSales7.3rdpartysalesagency8.其他要考虑:•所选择的发卡渠道可不可以找到目标客户?•有没有效果?•好不好管理?•发卡渠道会影响风险!发卡政策•依据共同决定的目标客户制定发卡政策•广义的政策不是只有规定发卡条件,如年龄,收入,职业,证明文件..等,政策应该要:•定义基本授信指导思想或风险容许度•要涵盖风险管理的各个单位•至少要规订最低准则及基本作业流程•要明确规范授权及职责•发卡审核准则要依据客户的种类设计审核规定及所需的各种条件•要追踪分析客户的表现并持续修正•设置新申请件评分与行为评分客层金字塔Prime财富人数Near-primeSub-prime客层分类Segment描述优点缺点人口统计学(Demographic)例如:年龄,收入,教育程度,婚姻状况易于客层分类及营销策略的简易分类和客户的行为并无必要关联地理学(Geographic)例如:行政区域代码,人口普查界限,市场区隔常用来做为分行或ATM的定位以利分行人力及服务程度的有效管理产品的发展和营销策略的受限收益性(Profitability)客户可能创造的利润可专注在这些可造成更多利润的客户上针对客户创造出来的利润高低提供不同的服务可能造成有害的影响与冲击行为的(Behavioral)依据客户过去或现在的行为模式这是预测客户未来行为模式的最好方式数据搜集及申请程序较为复杂习性的(Psychographic)例如:宗教信仰,生活态度等可帮助提高印象或决定促销策略数据搜集及申请程序较为复杂征信作业1.申请文件审核--审核/判断申请人提供文件的可靠性,来作为核准的依据,如收入证明,存款等证明文件2、电话照会--电话访谈申请人或联系人,从中了解申请人提供资料的可信性,并藉此发现伪冒申请3、内外部信息查核--申请件皆应透过查询内部历史档案,伪冒申请档案及外部资信局,深入了解申请人之信用状况4、审批--有人工及评分两种方式,评分的运用通常与人工审核互补使用,评分明显偏高或偏低者可透过评分直接核准,把审批人力集中于评分处理灰色地带的申请收/整件,登记录入下code电照审批制卡发卡归档审核方式的比较人工审核评分卡审核(judgmentaldecision)(scoring)•较主观•审批标准不一致•不容易调整或追踪•效率较低•需要有经验的审批人员•需要持续训练来因应市场的变化•较客观•审批标准较一致•容易调整及追踪•效率较高•需要有足够的过往资料建制•评分模型随时间的推移效果会降低申请评分模型案例单一属性(characteristic)评分卡:HomeOwnershipOwn67Rent0LWP12双属性评分卡:HomeOwnershipOwn6751Rent014LWP120TimeatAddress001-3144-6337plus49申请评分模型案例申请评分模型案例三属性评分卡:HomeOwnershipNumberofRecentInquiriesOwn675148NoRecord0Rent014230–127LWP12042–30TimeatAddress4ormore-330001-314184-633317plus4954申请评分模型案例四属性评分卡:HomeOwnershipNumberofRecentInquiriesOwn67514850NoRecord0-12Rent01423200–12723LWP120402–30-54ormore-33-41TimeatAddress%RevolvingLinesUsed0000NoRecord01-31418140–15%-194-633313316–64%397plus49545265%andup-49评分卡种类•发卡评分卡(applicationscore)•推销评分卡(Solicitationscore)•回应率评分卡(Responsescore)•激活评分卡(Activationscore)•欺诈评分卡(Fraudscore)•客制化评分卡(Customscore)•通用评分卡(Genericscore)•风险评分卡(Riskscore)•收益评分卡(Revenuescore)•获利评分卡(Profitabilityscore)•破产评分卡(Bankruptcyscore)DebtBurdenAnalysis•衡量审请人还款能力的方式每月各项贷款的总还款金额每月收入(净收入?)•缺乏fullpositive信用记录的情形下不易操作•需依赖申请人提供收入及债务的讯息/资料•可接受的比率是多少?•没有考量审请人的生活形态•费用v.风险?•信用卡是循环信用,而不是分期产品,很难适用中国时报现金卡新卡额度大缩水20070414记者(陈一姗/台北报导)金管会昨日修正现金卡管理办法,未来银行发给客户新现金卡,要以「可动用额度」,而非实际动用金额来计算授信限额;未来现金卡广告,不得以创业、投资等中长期资金周转使用做诉求。金管会昨日预告「现金卡业务应注意事项」,增订三点条文:第一,增订信用额度核给、额度控管及定期审查的规范。过去,对于现金卡额度的规范,是以动用金额,加上含信用卡在内,全体金融机构无担保放款的总债务余额,不得超过申请人最近一年平均月收入二十二倍来限制。未来,发给新卡时,要以「可动用额度」计算。举例来说:如果一个人月收入只有一万,总共只能借无担保放款二十二万。如果该消费者已经借了小额信贷十万,信用卡已动用循环信用十万,现金卡动了一万。银行如果要加发给此人新现金卡,最高额度就只能是一万。过去,因为未动用额度不设限,所以新现金卡还是可以给十万的额度。昨日预告的管理办法明定,未来每半年,银行就必须对现金卡办理覆审,如果客户有超过余额的情况,就必须思考如何调整。在信用等级部份,金管会首度要求,依据客户风险不同,现金卡必须采取差别利率定价,且定期复核调整。在广告管理上,之前,有银行以创业、投资做诉求,鼓动人家办现金卡。新规定明定,不得以此为广告诉求点。为了保障消费者权益,新办法明定,费用不得列入借款本金加以计息,利息计算不能用复利计算。而广告警语,利率与所有费用的字体,不得小于十四号字;同时规定,一定要按月给持卡人对账单,且除非客户同意以电子邮件等方式给账单,否则都要以给书面为原则。电照作业•电照作业的目的:•判断申请人的身份真实性•判断申请人的职业,职务,工资,财力等•确认申请人的联络资料,如地址,电话等•防范伪冒申请的重要作业环节•要有证明文件以供电照人员判断•要注意成本v.风险,来决定电照比率•要有标准作业流程及准则信用风险管理帐户管理帐户管理•信用卡发卡只是与客户关系的开始而不是结束•除非客户主动注销卡片,基本上银行与客户之间的关系是很长久的•信用卡是一种继续性的贷款产品,风险随时间的推移会产生变化•帐户管理是