搜索
TRM-AppendixA2/7/2006A-1Appendix现金流字典A附件A详述了怎样在OFSA风险管理器和转移定价处理流程中使用产品现金流字段。现金流处理所需的每个字段都有单独的一节来描述。TRM-AppendixA2/7/2006A-2附件A概述OFSA现金流处理是通过Oracle风险管理器和Oracle转移定价来执行的。这项处理从产品表格读取具体字段，用来进行现金流计算。附件A–现金流字典提供了这项处理所需列（字段）的清单和运行OFSA现金流编辑所需的字段清单（两个清单的多数字段重叠）。OFSA现金流编辑在Oracle余额和控制中执行，用来校正读取到OFSA现金流处理中的数据。为了使OFSA现金流处理产生正确的结果，从产品表格读取的数据必须恰当和一致。OFSA现金流编辑功能提供了验证这些数据的方法。但是，这个现金流编辑功能不能确保输入产品表格的数据正确并忠实地反映现实。因此，本附件提供使数据正确必需的详细信息，包括字段定义、现金流计算使用的公式、以及建议的现金流处理字段缺省值。关于公式的注释除非另有规定，当计算中提到频率或期限字段时，是指频率（或期限）和与其相关的乘数字段一同使用。例如，如果公式中使用PMTFREQ，这表明使用PMTFREQ和PMTFREQMULT来判定真实的付款频率。TRM-AppendixA2/7/2006A-3现金流编辑列（字段）清单:需要下列字段来运行OFSA现金流编辑:ACCRUAL_BASIS_CDORIGINATION_DATEADJUSTABLE_TYPE_CDPERCENT_SOLDAMRT_TERMPMT_ADJUST_DATEAMRT_TERM_MULTPMT_CHG_FREQAMRT_TYPE_CDPMT_CHG_FREQ_MULTAS_OF_DATEPMT_DECR_CYCLECOMPOUND_BASIS_CDPMT_DECR_LIFECUR_BOOK_BALPMT_FREQCUR_GROSS_RATEPMT_FREQ_MULTCUR_NET_PAR_BAL_CPMT_INCR_CYCLECUR_NET_RATEPMT_INCR_LIFECUR_PAR_BALPMT_SET_LAGCUR_PAYMENTPMT_SET_LAG_MULTDEFERRED_CUR_BALRATE_CAP_LIFEDEFERRED_ORG_BALRATE_CHG_MINID_NUMBERRATE_CHG_RND_CDIDENTITY_CODERATE_CHG_RND_FACINT_TYPERATE_DECR_CYCLEINTEREST_RATE_CDRATE_DECR_LIFEISSUE_DATERATE_FLOOR_LIFELAST_PAYMENT_DATERATE_INCR_CYCLELAST_REPRICE_DATERATE_INCR_LIFELRD_BALANCERATE_SET_LAGMATURITY_DATERATE_SET_LAG_MULTNEG_AMRT_EQ_DATEREMAIN_NO_PMTS_CNEG_AMRT_EQ_FREQREMAIN_TERM_MULT_CNEG_AMRT_EQ_MULTREPRICE_FREQNEG_AMRT_LIMITREPRICE_FREQ_MULTNET_MARGIN_CDT_RATE_INT_RATE_CDNEXT_PAYMENT_DATETEASER_END_DATENEXT_REPRICE_DATEORG_BOOK_BALORG_PAR_BALORG_PAYMENT_AMTORG_TERMORG_TERM_MULTTRM-AppendixA2/7/2006A-4现金流处理列（字段）清单:需要下列字段来进行OFSA现金流处理:ACCRUAL_BASIS_CDNEXT_PAYMENT_DATEADJUSTABLE_TYPE_CDNEXT_REPRICE_DATEAllLeafFieldsORG_PAR_BALAMRT_TERMORG_PAYMENT_AMTAMRT_TERM_MULTORG_TERMAMRT_TYPE_CDORG_TERM_MULTAS_OF_DATEORIGINATION_DATECOMPOUND_BASIS_CDPERCENT_SOLDCUR_BOOK_BALPMT_ADJUST_DATECUR_GROSS_RATEPMT_CHG_FREQCUR_NET_RATEPMT_CHG_FREQ_MULTCUR_PAR_BALPMT_DECR_CYCLECUR_PAYMENTPMT_DECR_LIFECUR_TP_PER_ADBPMT_FREQDEFERRED_CUR_BALPMT_FREQ_MULTDEFERRED_ORG_BALPMT_INCR_CYCLEID_NUMBERPMT_INCR_LIFEIDENTITY_CODEPRIOR_TP_PER_ADBINSTRUMENT_TYPE_CDRATE_CAP_LIFEINT_TYPERATE_CHG_MININTEREST_RATE_CDRATE_CHG_RND_CDISSUE_DATERATE_CHG_RND_FACLAST_PAYMENT_DATERATE_DECR_CYCLELAST_REPRICE_DATERATE_DECR_LIFELRD_BALANCERATE_FLOOR_LIFEMARGINRATE_INCR_CYCLEMARGIN_GROSSRATE_INCR_LIFEMARGIN_T_RATERATE_SET_LAGMARKET_VALUE_CRATE_SET_LAG_MULTMATCHED_SPREAD_CREMAIN_NO_PMTS_CMATURITY_DATEREPRICE_FREQNEG_AMRT_AMTREPRICE_FREQ_MULTNEG_AMRT_EQ_DATET_RATE_INT_RATE_CDNEG_AMRT_EQ_FREQTEASER_END_DATENEG_AMRT_EQ_MULTTRAN_RATE_REM_TERMNEG_AMRT_LIMITTRANSFER_RATENET_MARGIN_CDTRM-AppendixA2/7/2006A-5字段定义应计方式代码ACCRUAL_BASIS_CD计算应计利息的方式。OFSA模块用途Oracle风险管理器和转移定价现金流方法使用ACCRUAL_BASIS_CD来计算利息收入(FE430)。应计方式值由下列代码值表示：代码值应计方式130/3602实际/3603实际/实际430/365530/实际6实际/365Oracle风险管理器和转移定价现金流通过INT_TYPE来判断利息付款是先付还是后付。如果INT_TYPE=1，该记录就被当作利息后付。利息付款将在付款期的昀后与本金付款一同进行。下面详细列示的计算假定利息按后付方式计算。如果INT_TYPE=2，该记录就被当作利息先付。要了解利息先付计算中使用的公式，请参见INT_TYPE。计算时，应计方式代码可按下列方式分组。注意，下列计算假定按月付款：1.如果ACCRUAL_BASIS_CD是30/360、30/365或30/实际，OFSA将使用下列公式来计算付款日期的利息收入：上期的期末余额*Cur_Net_Rate/100*PMTFREQ[月数]*x*(下个付款日期–上个付款日期)/(下个付款日期－计算的上个付款日期)X代表上列三个应计方式值的一个。请注意，作为分母的实际代表该年的实际天数。除了润年，它等于365天。另外，计算的上个付款日期是下个付款日期往回推PMTFREQ的月数。TRM-AppendixA2/7/2006A-6上述计算的后部分，(下个付款日期–上个付款日期)/(下个付款日期－计算的上个付款日期)是一个比率，计算应该用来计算利息收入额的付款频率期间的百分比。这项调整是必要的，因为对第一个预测的付款来说，上个付款日期不一定等于计算的上个付款日期。在一个记录的起始或到期时延期付款就会出现这种情况。如果上个付款日期正好等于下个付款日期－计算的上个付款日期，这个比率就等于1，因而不会影响利息收入的计算。2.如果ACCRUAL_BASIS_CD是实际/365、实际/实际、或实际/360，OFSA将使用下列公式来计算付款日期的利息收入：上期的期末余额*Cur_Net_Rate/100*(下个付款日期–上个付款日期)/yY代表上列三个应计方式值的一个。请注意，作为分子的实际代表当前月的实际天数。上述两个等式代表利息后付时利息收入的计算。先付利息的计算在INT_TYPE一节中描述。3.注：如果使用一种复利计算方法，OFSA将在计算上述利息收入额前计算复利。欲获得进一步的信息，请参见COMPOUND_BASIS_CD。数据验证要求和建议的缺省值1.必须等于1–6。2.建议的缺省值取决于机构数据的产品特点。缺省设为产品叶昀常见的ACCRUAL_BASIS_CD。3.如果AMRT_TYPE_CD=800,801,或802(Schedule)或1000到29999(Pattern)，ACCRUAL_BASIS_CD不能等于1、4、5。TRM-AppendixA2/7/2006A-7可调整种类代码ADJUSTABLE_TYPE_CD识别记录的再定价方法和再定价特点。OFSA模块用途对风险管理器来说，这个字段与REPRICE_FREQ一同使用，来判定一个产品的再定价特点。如果一个记录要再定价，必须指明ADJUSTABLE_TYPE_CD。风险管理器1.这个字段的代码值如下：代码值定义再定价频率再定价方法000固定0没有再定价030管理的利率0当IRC变化时进行再定价*050浮动利率0当IRC变化时进行再定价*250可调整0上个再定价日期+再定价频率**(如果不在优惠期)a)如果ADJUSTABLE_TYPE_CD=0，且REPRICE_FREQ=0，该记录是固定利率。b)如果ADJUSTABLE_TYPE_CD=30或50，且REPRICE_FREQ0，再定价日期由预测的收益曲线变化，而不是REPRICE_FREQ驱动。对这些代码，风险管理器将在每个时间段起始生成现金流信息时参照预测利率IDIRC对记录进行再定价。每个时间段的计算都参照一次IRC。当ADJUSTABLE_TYPE_CD等于“030管理利率或050浮动利率”，当IRC是一个收益曲线而不是一个利率时，将使用REPRICE_FREQ字段来判断收益曲线的点。注意：对有定期上限和/或下限的产品不应使用浮动/管理的ADJUSTABLE_TYPE_CD，因为上限和下限意味着一个具体的再定价频率。c)如果ADJUSTABLE_TYPE_CD=250，且REPRICE_FREQ0，记录的再定价频率将由REPRICE_FREQ和NEXT_REPRICE_DATE决定。参见这些字段以进一步了解再定价流程的说明。2.ADJUSTABLE_TYPE_CD的输入值将优先于REPRICE_FREQ值。如，即使REPRICE_FREQ0，如果ADJUSTABLE_TYPE_CD=0，OFSA将把该记录当作固定利率产品。转移定价Oracle转移定价将参照REPRICE_FREQ来判断记录是否可调整。TRM-AppendixA2/7/2006A-8数据验证要求和建议的缺省值1.如果记录是可调整的浮动或管理的产品，ADJUSTABLE_TYPE_CD=30或50。2.如果记录根据NEXT_REPRICE_DATE和REPRICE_FREQ再定价，ADJUSTABLE_TYPE_CD=250。3.如果ADJUSTABLE_TYPE_CD0，则REPRICE_FREQ0。4.如果记录是固定的，那么ADJUSTABLE_TYPE_CD=0。TRM-AppendixA2/7/2006A-9摊还种类代码AMRT_TYPE_CD定义一个账户的本金和利息的摊还方法。OFSA模块用途Oracle风险管理器和转