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信用管理与评分模型2013.3专题2：征信体系周伟民征信监管模式•监管层次–司法监管–行政监管–行业自律–社会监督•监管机构与权限–监管对象–监管内容–监管手段与处罚美国征信法律框架与监管征信机构•美国典型的征信公司•日本的信贷业务与征信机构征信机构的概念与划分•概念–征信机构是指依法设立的专门从事信用信息服务业务的机构，它可以是一个独立的法人，也可以是某独立法人的专业部门。昀初的征信机构是授信人（贷款人）联合成立或共同认可一个机构，由其采集、整理受信人（借款人）的信用信息，帮助授信人完成对受信人全面调查的机构。•分类–按业务类别分•信用信息采集机构、信用信息报告机构、信用评分模型设计公司、信用调查公司、信用评级公司–按信用信息主体分•企业征信机构、个人征信机构美国-三大征信局•美国征信业务市场规模仅个人业务估计有60多亿美元，其中三大征信局占据了其中的九成以上.–Experian–Equifax–TransUnion•另外还有所谓“第四大征信局”InnovisDataSolutions公司和众多的小型特化征信局。美国征信局的代表-Experian益百利公司是一家全球领先的跨国征信集团公司，为60多个国家的逾10万家银行等机构客户和个人消费者提供服务。它雇佣了约6500名员工，拥有超过2亿美国消费者的65万亿字节信用信息的个人征信数据库，Experian也提供企业征信服务。公司提供的个人征信产品和服务主要有：•个人征信数据：Experian拥有大量的个人和企业的背景资料和信用记录，可以为更好地理解消费者行为和潜在的需要提供有力的判断。•个人征信数据整合：Experian公司拥有许多不同的数据源，可以准确、实时地提供经过整合的消费者信息。•数据库服务与技术服务：Experian设计、建立、管理和维护着一些世界顶尖公司的数据库，保证其数据的安全，并提供方便的存取方法。•决策支持及策略分析：Experian可以为建造一个有效的信用风险分析模型而提供其分析人员、策略和工具，寻找未开发的市场，为客户探索昀有利的商业策略。•而其征信产品的服务方式由在线信用报告的查询,逐步扩展到互联网、电子邮件、网络通讯技术等多种方式，通过在线、离线、外包等手段，广泛提供征信产品。例如,除了向金融机构提供信用报告外,还更多地使用特征变量(attribute)、信用评分等产品的离线批量服务以及触发器(trigger)、警示(a2ert)、营销等实时征信增值产品.美国特化征信局的代表-KrollFactualData•KrollFactualData成立于1985年，位于科罗拉多州拉弗兰，是世界领先的风险咨询公司Kroll的子公司，现有员工273人，是一家专注在抵押贷款行业的信息服务提供商，属于特化征信局（SpecializedCRA）中比较著名的一家机构。•KrollFactualData通过提供独立的验证方案来为金融机构和其他行业服务，内容包括信用报告，灾情证明，风险评估，纳税申报表核实，资产估价，抵押服务，背景调查等。通过利用这些解决方案，使其能够转移金融风险，加强安全性和稳定性，并提高其收益。•KrollFactualData在2009年荣获了《MortgageTechnology》杂志评选的10X奖，以表彰其在抵押贷款领域内的重要作用。通过KrollFactualData公司的产品来减少风险，加强安全性，增加利润。•传统意义上的评估过程很复杂且价格不菲，因为大多数贷方都会综合利用自己的内部评估和外部信息两方面。KFD开发了一套系统来帮助贷方来简化流程，减少支出。这套系统包括身份确认、漏洞识别、风险评估、参加者筛选、信用报告等模块，充分满足贷方的各种需求。美国专业信用评分模型开发商-FairIssac•FairIssac（费埃哲）是工程师BillFair和数学家EarlIssac与1956年创立于旧金山。到2007年，该公司年收入已突破7亿美元，业务范围也从原来的信用评分和风险管理，扩展到客户管理、企业决策管理等。•FICO信用分模型利用高达100万的大样本的数据，首先确定刻画消费者的信用、品德，以及支付能力的指标，再把各个指标分成若干个档次以及各个档次的得分，然后计算每个指标的加权，昀后得到消费者的总得分。信用分数组成项目及所占权重分别为付款纪录35%、信用额度使用率30%、信用纪录年分15%、所使用的信用种类10%、新的借贷信用10%。（通常，如果借款人的信用分达到680分以上，将被认定为信用卓著，而如果信用分低于620分，则很有可能被拒，或需要增加担保。如果借款人的信用分介于620~680分之间，金融机构就要作进一步的调查核实，采用其他的信用分析工具，作个案处理。据一项统计显示，信用分低于600分，借款人违约的比例是1/8，信用分介于700~800分，违约率为1/123，信用分高于800,违约率为1/1292。）•FairIssac公司为三大征信局提供FICO信用评分模型，也利用FistDataResource和TotalSystem两大信用卡服务公司的数据发展各种行为评分模型，同时也为众多的金融机构开发客户化的申请风险评分模型、市场营销模型和行为评分模型等。例如，全世界超过75％的信用卡的帐户管理都采用了FairIsaac的TRIAD系统。FairIssac公司的信用风险评估模型被业界誉为“黄金标准”。美国专业信用评分模型开发商-FairIssac•信用风险集成软件业务美国昀著名的数据专业服务公司-Acxiom•安客诚（Acxiom）成立于1969年，总部在美国阿肯萨斯州，在全球12个国家有近7000名雇员，2006年的财政收入有近14亿美元。Acxiom整合关于消费者数据和分析、信息技术、数据整合、营销咨询等经验，通过有效的数字营销、互联网在线营销、电邮、移动网络和直邮，为客户提供全面的营销咨询解决方案。•“基本生活特性数据”是Acxiom推出的市场上第一个来源于多种数据渠道的有关生活方式的数据包产品。这些新的关于消费者生活特性的数据元素可以提供有关消费者的兴趣、行为、购买方式等更深层、更精确的信息，可以提高响应模型、客户忠诚度及离失模型、主动的交叉销售模型的效率，更好地进行存货及产品分类管理。•除了向授信机构提供其需要的消费者相关社会经济信息的配对数据外，Acxiom公司还可以按照各商业机构提出的要求，为其提供各类消费者名单，使各商业机构可以按其市场营销的需要选择自己的潜在客户。此外，Acxiom还有InfoBase电话数据库、地址变更、地址标准化和地理位置代码等征信数据服务。日本的金融行业•金融行业的划分（按利率划分）–中小企業金融–中間金利ローン–消費者金融業–銀行業／外資系–信販業／クレジットカード業–リース業–流通業／商社／運輸業与行业协会对应的征信机构从事信贷业务的非银行金融机构信用销售企业、信用卡公司等消费者金融公司等有余额的帐户数等信息不包括余额信息TeraNetTERAExchangesystem相互交换有余额的帐户数等信息（不交换余额信息）全情联StarNetsystemJICCICKSC银行、银行系统的信用卡公司等CRINCreditInformationNetwork拖欠信息的相互交换KSC（全银协）•全国银行协会设–由银行协会设立、运营JIC（全情联）•全国信用情报中心联合会–自发团体，全日本33个信用信息中心的联合会–33中心均为公司，股东为消费金融公司–各中心处理个人信息，中心负责数据存储与提供–主要会员为消费金融公司CIC•日本信用产业协会情报中心–股东为信贷销售公司、家电信贷公司、流通信贷会社等42家公司–主要会员为信贷销售和信贷会社征信市场•需求–金融/数据营销/其他•产品与应用–征信报告–个人评级与企业评分–DatabaseMarketing–面向具体应用的增值服务需求-信贷业务分类•对象分类–企业信贷/个人信贷•贷款主体–自营贷款/委托贷款/特定贷款•贷款用途–流动资金贷款/固定资金贷款/工业贷款/农业贷款/商业贷款等–消费贷款/现金贷款/车贷/房贷等•信用的不同–担保贷款(保证贷款、抵押贷款、质押贷款)、–票据贴现–信用贷款：无担保，无抵押，无目的贷款属性•金额总额•利率•贷款期间•还款方式•担保方式信贷流程•贷款申请•贷前调查•贷款审批及发放•贷后检查•贷款收回与展期•不良债务处理贷款业务的重点•收益：利率•风险控制–信用风险–担保物的评估与处置风险–政策风险–产业风险•市场份额与风险控制•坏账处理•小额信贷的风险控制原理–必要的坏账个贷与公司贷风险控制方式的不同个人信贷和公司贷款都普遍使用数学方法来辅助决策过程，不过模型却颇有不同。对公司贷款而言，需考虑预期损失模型，主要有3个因素：违约几率、违约的损失、违约时的风险敞口等。比如近年来常用的基于期权理论的KMV信用监控模型、在险价值（VAR）方法等。个人信贷大致上没有抵押，违约损失就是贷款余额。重点研究违约几率。微小企业贷款：？？？？昀依赖征信的信贷业务•无担保，无抵押，无目的信用贷款•小额贷款与一定的市场规模•评分：风险控制的关键•坏账处理•消费者保护•典型机构与产品•银行：信用卡•消费金融公司：消费贷款•小额信贷公司：小额现金贷款需求-信贷风险控制•客户信用风险控制–新客户•预测可能的收益率•判断信用额度，利率等–现有客户•预测拖欠•预测发生坏账•预测消费者个人破产•预测欺诈•调整信用额度•利率调整•追讨模型小额信贷业务•小额信贷业务的特点•无担保，无抵押，（消费限制或无目的）•小额：单笔或余额5万以内（20万以内？100万以内?）•信贷规模：足够规模的信贷余额是盈利的基础•利率：高利率（央行基准存款利率4倍？）•周期：短期(3个月之内？一年之内！）•还款方式：定期全额，分期（本+利），昀低还款•循环贷款：额度限制•催收原则：成本，坏账容忍，法律边界，消费者保护与企业的社会责任小额信贷业务–小额信贷业务的盈利模式•收益与坏账•收益与市场目标（消费者信用级别）•反欺诈•消费者失信成本–小额信贷业务的风控模式•消费者信用判断：评分模型•资金总额，盈利目标与风险控制目标•（评分）与（信贷额度+利率）从控制原理来看，坏账的存在有其必然需要管理者对消费金融机构或人员实施专门的考核办法收益与坏账小额信贷业务–新客户信用评估•反欺诈/黑名单/新客户评分模型•目标客户与营销分析–既存客户信用评估•借贷历史记录分析/既存客户评分模型•客户忠诚度分析–确定或调整信用额度，利率，还款方式–信贷发放–信贷监测•逾期/客户征信情报更新/客户信贷风险监测模型•业务整体的风险监控模型（利率，市场策略调整）–催收–催收成本与坏账风险分析–欺诈与失联客户分析，调整评分模型诈美国的个人信用报告•信用报告头–包括了报告编号、查询时间、报告时间和查询信息•信用报告内容项目内容个人信息社会安全号、姓名、过去的家庭住址、目前的详细通讯地址、工作经历等信用历史从电话公司到抵押权人的所有机构获得的个人贷款限额、分期付款情况和还款历史记录，以及昀近30天内或更长时间的支付行为记录公开记录所有涉及个人破产公告和其他的法庭判决，如离婚赡养权协议和税收留置权查询请求所有昀近查阅你个人记录的商业请求，不包括自己察看个人信用报告的请求美国的个人信用报告•费用–$9.00+tax•2001年修订的《公平信用报告法》中规定，消费者查阅一份记录自己的当事人信用调查报告需要付9美元，另外加上需要付的税款。•消费者通过互联网实时、在线查阅自己的信用记录，每次查询费用也是9美元–Free•《公平信用报告法》规定，由于个人征信局提供的信息，使消费者在申请信用贷款、应聘某个职位或租用房屋时遭到拒绝，或其他任何不利于消费者的行为发生，消费者在此事发生的60天内，有资格免费获得一份当事人信用调查报告副本。信用评分•信用评分–用来帮助授信人进行决策的一个客户信用度量分值–动态性的数字–通用评分和专用评分–使用信用评分的原因：审核人员判断的主观性、非一致性与统计模型的客观、一致性FICOScore•F