巴塞尔新资本协议下资本监管对新兴国家经济的影响——基于G20

西南财经大学硕士学位论文巴塞尔新资本协议下资本监管对新兴国家经济的影响——基于G20范围国家的对比分析姓名：王彦兮申请学位级别：硕士专业：统计学指导教师：向蓉美20081201巴塞尔新资本协议下资本监管对新兴国家经济的影响——基于G20范围国家的对比分析作者：王彦兮学位授予单位：西南财经大学相似文献(10条)1.期刊论文徐文浩巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本充足率管理办法比较研究-财经界（学术）2009,(5)本文介绍了巴塞尔巴塞尔新资本协议的发展过程和资本充足率管理的理念,从出台背景、实施目标、具体内容等三个方面,将巴塞尔新资本协议与商业银行资本充足率管理办法进行了比较,我国商业银行通过改进风险管理水平,选择与自身情况相适应的方式和内容,规划和分步实施巴塞尔新资本协议是可采取的务实措施.2.学位论文周方巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较研究2005随着国有商业银行上市的脚步越来越迫切,商业银行资本充足率已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一,巴塞尔新资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位.论文首先介绍了巴塞尔新协议的发展过程和资本充足率管理的理念,从资本定义、风险管理、监管检查、信息披露等四个方面,将新协议与《办法》进行了比较,肯定了《商业银行资本充足率管理办法》的颁布和实施有利于缩小我国资本监管制度与国际标准的差距.其后结合国际金融监管的趋势和目前新协议在全球范围内的实施情况,提出一个观察中国银行监管情况的新角度,对中国资本监管的未来发展趋势进行预测.3.期刊论文李静思我国上市银行资本充足率研究-东方企业文化2010,(3)2010年是我国实施巴塞尔新资本协议的第一年,由此解决我国上市银行的资本约束问题显得尤为重要.文章首先对资本充足率进行界定,然后利用20lO年最新数据分析我国上市银行资本充足现状及面临的难题,最后提出提高资本充足率的合理化建议.4.期刊论文孙大广.SunDaguang在巴塞尔新资本协议下完善我国商业银行资本充足率管理-吉林省经济管理干部学院学报2006,20(5)2006年12月底巴塞尔新资本协议将全面实施,与此同时,从2006年12月11日开始我国将取消外资银行在中国经营人民币业务的地域限制,中国国内银行业市场将全面对外资银行开放.巴塞尔协议强调银行的资本充足率,而资本充足率偏低一直是我国银行业特别是原国有商业银行的一个不可回避的问题.5.学位论文时小丽巴塞尔新资本协议下的我国银行监管法律问题研究2006众所周知，一个稳健高效的金融体系对宏观经济的稳定和可持续发展至关重要。2004年6月巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议将于2008年到2011年之间在全球范围内被逐步采用，主要作用是加强银行系统在遭遇突发事件时抵御风险的能力。尽管巴塞尔新资本协议对我国银行监管不具有法理上的效力，但国际金融实践远非抽象的法学理论那么简单。鉴于巴塞尔委员会成员国在国际经济、金融领域的重要影响和地位；以及巴塞尔委员会成立近30年来在国际金融监管方面的不懈努力及其取得的卓有成效的工作业绩；更为重要的是，由于经济、金融全球化、复杂化带来国际金融竞争加剧和金融危机的频发，使得巴塞尔委员会在国际金融监管合作与协调方面事实上成为了全球最具权威的国际间银行组织，其公布的有关国际金融监管和金融风险管理方面的一系列文件，受到世界各国金融界和监管当局的普遍重视或支持。这些国家或通过国内立法将其转变为具有法律效力的金融规范，或在金融及监管实务中努力实践巴塞尔委员会所颁文件提出的要求。尽管中国银监会曾经表示在整个银行系统做好准备之前继续执行1988年老的巴塞尔协议，但不可否认的是，按照巴塞尔新资本协议的要求实施对银行的风险监管将会是我国未来银行监管的发展趋势。并且，银监会也在实践中按照国际先进的管理理念，逐步加强了对商业银行的风险和内控的管理。从文章的标题可以看出，笔者希望于新协议逐步在全球普及之前来探讨我国监管当局在现阶段在法律层面上应采取的一些应对。基于此种指导思想，笔者主要从以下几个方面展开论述与探讨。第一章是巴塞尔新资本协议的一般理论。笔者在对新老巴塞尔协议做了阐述之后，同时分析比较了新老巴塞尔协议的监管变化，得出新协议的监管实质是动态的主动监管行为。第二章是巴塞尔新资本协议的法律分析，本章首先从法理上分析了巴塞尔新资本协议的法律特性，其对于我国而言尽管不具备法律效力但我国却不得不遵从，接着从法律层面分析了新协议的三个支柱对于银行风险监管法律制度的影响。第三章是新资本协议在我国法律体系中的适用。首先对国外监管当局对巴塞尔新协议的适用模式进行了分类比较，同时提出我国银行监管当局应予以借鉴之处。然后，按照新协议的内容(三大支柱)分别探讨了我国当前银行监管法律体系对巴塞尔新协议的借鉴。第四章是完善我国银行监管法律制度的具体思路。此章节是本文的重心所在，笔者用重探讨了三大支柱下即资本充足率、监管者本身、银行信息披露方面我国银行监管法律制度如何进行完善。6.学位论文于滢巴塞尔新资本协议在我国城市商业银行运用问题研究2009代表着先进的风险管理理念和监管实践标准的《巴塞尔新资本协议》，于2006年末在西方十国集团正式实施，将成为全球统一的银行业监管标准和管理规则。按照入世承诺，我国银行业已于2006年末对外资全面开放，这必将面临国内外银行业日益激烈的竞争以及新资本协议监管要求的挑战。本文就我国城市商业银行在这一背景下如何运用新资本协议展开研究，该研究课题具有重要的理论与现实指导意义。br　　近年来，我国城市商业银行资本充足率稳步提高，总资产、信贷规模、利润总额快速增长，地区差异性大幅缩小，对促进地方经济建设作出了重要贡献。但是随着我国经济的发展，外资银行的进入，我国银行业竞争不断加剧，城市商业银行的现实问题也日益突出。城市商业银行若想提高自身的竞争力，取得更长远的发展，就必须逐步达到巴塞尔新资本协议的要求。br　　本文从巴塞尔新资本协议的演进、内容以及新旧巴塞尔资本协议的对比入手，强调新资本协议的创新之处，比较深入地研究了新资本协议的有关规则，借鉴新兴发展中国家对巴塞尔新资本协议的实施和研究概况，紧密结合我国城市商业银行的实际情况，认真贯彻《中国银行业实施新资本协议指导意见》，深入剖析信息披露不足、内部评级制度不健全、外部评级制度缺位等现存问题，研究、探索并提出了解决的问题的具体方法。本文在对城市商业银行实施巴塞尔新资本协议可行性分析的基础上，运用比较分析、实例分析、定量分析的方法，探索资本补足渠道，提出补充核心资本和附属资本的方法，建议规范信息披露，设计信用评级流程，初步建立以内部评级法为核心的风险评估体系。br　　本文从实际工作中选取样本。筛选建模变量，建立风险度量模型，使用线性判别模型和Logistic模型进行实证分析；采用逐步选择方法选择最优解释变量，对影响我国城市商业银行信用风险的因素做出判断，对两种模型得到的实证结果作进一步的比较分析，得到的分析结果与以往不同；探索了适用于城市商业银行操作风险度量模型并进行实证分析。最后将结果置于我国银行业改革的背景下做出进一步的揭示。7.期刊论文薛斐.彭欢.XUEFei.PENGHuan资本充足率管理趋势与商业银行资本金补充-当代经济管理2006,28(2)巴塞尔新资本协议体现了资本充足率管理的三个趋势,即风险覆盖面更广、重要性和综合性更强以及指标管理的弹性化.资本充足率管理的核心是在盈利性和安全性之间进行权衡.盈利性和安全性的矛盾主要体现为两个方面:监管和市场的要求与股东对投资回报要求之间的矛盾;规模扩张与资本金不足之间的矛盾.资本金补充已经成为商业银行改革的战略性任务,商业银行应该采取有效措施补充资本金.8.学位论文陈义生巴塞尔新资本协议对我国银行资本监管的挑战和对策研究2004巴塞尔委员会于2004年6月26日正式公布了新资本协议,巴塞尔新资本协议在全面继承以1988年巴塞尔资本协议为代表的一系列监管原则成果的基础上,延续了以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点、突出强调国家风险的监管思路,着手从单一的资本充足充约束,转向依靠最低资本充足比率、外部监管和市场约束三个支柱的共同约束,进而提出了衡量资本充足比率的新思路和新方法,使资本充足率和各项风险管理措施更能适应当前金融市场发展的要求.巴塞尔委员会的阶段性成果既是一定时期内国际银行业风险管理经验教训的总结,同时也代表着银行业监管原则的发展趋势.本文对巴塞尔新资本协议给我国银行资本监管带来的挑战进行了深入的研究,认为加强风险监管是当今世界金融业发展的潮流,巴塞尔新资本协议作为习惯国际经济法,对于我国银行业正在谋求的国际化发展方向有着重大的影响,协议包含的现代风险管理技术助于从整体上提高我国银行的风险管理水平,新资本协议有着在我国适用的必要性,中国最终要适用新资本协议.要根据巴塞尔新资本协议所代表的国际银行业监管发展方向,来处理好我国金融放松管制与强化监管的关系,建立起适合中国国情的银行监管法律体系,防范和化解银行业风险,全面提高我国银行业的风险管理水平,促进我国银行业健康快速发展,提高我国银行业的国际竞争力,这有着重大而深远的意义.为此,对我国的金融监管立法提出了一系列有益的建议.9.学位论文关婷巴塞尔新资本协议与我国商业银行资本管理研究2006银行资本管理包括资本充足率管理和资本配置管理，是现代商业银行经营管理的重要组成部分。高效的资本管理不仅能保障银行的正常经营，增强公众信心；还能增加银行收益，实现股东价值最大化。鉴于资本对银行具有特殊的意义，巴塞尔委员会于1988年颁布了《统一资本计量和资本标准的国际协议》，建立了一套全球通用的资本计量标准。协议将资本要求与资产的风险程度挂钩，对商业银行的资本管理思想产生了深刻的影响。2004年6月公布的巴塞尔新资本协议是国际银行资本监管的最新规则，它一方面修改并发展了88年旧资本协议的内容，使之更适应国际金融市场的变化；另一方面全面风险管理理念和较高的资本计量技术，也给各国银行带来了巨大的挑战。作为国际清算银行的一员，遵守新资本协议的规定，按照国际惯例办事，具备国际认可的信誉度，是我国银行业融入金融全球化，参与国际竞争的必然要求。但是，由于我国商业银行的资本管理起步晚，在管理理念、方法、技术以及外部硬件设施的建设上与发达国家银行存在较大的距离，短时间内还无法达到新资本协议的要求。随着国内金融市场开放程度的逐渐增加，我国商业银行面对的竞争压力也越来越大。为能在新一轮的国际竞争中胜出，我国银行业应积极借鉴国际活跃银行先进的资本管理经验，改进资本管理水平，以尽早达到新资本协议所要求的国际标准。10.期刊论文巴曙松.刘清涛.牛播坤中国资本充足监管框架的形成及其市场影响--兼论巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较-财经科学2005,(1)从全球范围看,资本充足率要求已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一,新巴塞尔资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位.为尽快实现与国际监管规则的接轨,中国银监会颁布了商业银行资本充足率管理办法.本文通过办法与巴塞尔新资本协议的比较,分析中国资本监管的发展趋势.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：509effdc-a2c9-4c5d-9278-9dc7015ee1c8下载时间：2010年8月3日