巴塞尔协议【推荐10篇】

参考资料，少熬夜！巴塞尔协议【推荐10篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“巴塞尔协议【推荐10篇】”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！巴塞尔协议2范文1[关键词]巴塞尔协议III；商业银行；资本监管[中图分类号]F832[文献标识码]A[文章编号]2095-3283（2012）10-0096-02作者简介：陈磊（1984-），女，中国银行黑龙江省分行，经济师，研究方向：金融管理。一、《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容（一）提高资本充足率比例根据《巴塞尔协议Ⅲ》要求，商业银行的核心资本充足率从现行的4%提高至6%，核心一级资本充足率（普通股及永久优先股）从现行的2%提高至%，而资本充足率8%的标准维持不变。新的资本充足率监管规定将分阶段逐步执行，至2013年初，核心一级资本充足率将达到%，核心资本充足率达到%；至2015年初，核心一级资本充足率达到%，核心资本充足率达到6%。（二）设立资本留存缓冲金《巴塞尔协议Ⅲ》要求商业银行设立总额不低于风险资产%的资本留存缓冲金，其构成是扣减递延税及其他项目后的普通股。设立资本留存缓冲金的目的是保证商业银行在面临危机时有足够的资金承担亏损，缓冲资本金压力，同时，资本留存缓冲金也将限制银行在资本充足率未达到监管要求时回购股份，发放红利、奖金等行为。（三）提出反周期缓冲金要求《巴塞尔协议Ⅲ》为保证对商业银行的资本要求是基于银行所处的宏观经济及金融环境的影响，提出了反周期缓冲金要求，各国监管机构将根据对经济运行及银行经营情况的判断，要求商业银行增加0～%的缓冲金，持有形式为普通股等一级核心资本。（四）引入杠杆比率监管指标《巴塞尔协议Ⅲ》引入简单、透明、不基于风险的杠杆比率作为对基于风险的资本比率要求的可靠补充，并要求各国商业银行从2013年1月至2017年1月测试暂定为3%的一级资本杠杆比率的有效性，依据测试结果将进行调整，于2018年正式纳入新资本协议第一支柱框架。（五）加强流动性监管根据《巴塞尔协议Ⅲ》要求，商业银行需要监管流动性覆盖率（LCR）和净稳定融资率（NSFR）两个流动性指标。流动性覆盖率的要求旨在保证商业银行在监管者设定的流动性压力下，拥有足够的优质流动性资产以满足短期（30个日历日）参考资料，少熬夜！的流动性需求，流动性覆盖率应不低于100%；净稳定融资率的要求是根据商业银行一年以上资产的流动性特征设定一个最低的可接受的稳定融资金额，以进一步促进商业银行进行中、长期融资，净稳定融资率应大于100%。（六）对于系统性重要银行提出额外资本要求《巴塞尔协议Ⅲ》对系统性重要银行提出1%～%附加资本要求，降低此类业务规模大、复杂度高的银行发生严重事件或经营失败给整个银行体系带来系统性风险的可能性，及有效控制这些银行“大而不倒”的道德风险。系统性重要银行的评估指标包括全球活跃度、规模、关联度、可替代性和复杂性等五项。金融稳定理事会和巴塞尔银行委员会已在全球范围内选定12个国家29家系统性重要银行，对其实施重点监管。中国银行是目前我国唯一入选系统性重要银行的商业银行，同时也是新兴经济体国家和地区中唯一入选的银行。二、《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行的影响分析（一）《巴塞尔协议Ⅲ》资本充足率要求短期内对我国商业银行影响不大2008年国际金融危机爆发以来，各国监管机构对于商业银行的监管力度不断增强。目前，中国银监会对大型银行的资本充足率的监管要求为%，对中小银行的资本充足率的监管要求为%。根据中国银监会2011年年报，截至2011年底，我国商业银行整体加权平均资本充足率为%，同比上升了个百分点；加权平均核心资本充足率为%，同比上升个百分点，390家商业银行的资本充足率水平全部超过8%。银监会于2012年6月8日的《商业银行资本管理办法（试行）》对于系统重要性银行和其他银行的资本充足率要求分别为%和%，与现行监管要求保持一致。综合来看，我国商业银行的资本充足率标准较高，基本满足巴塞尔协议III的要求，短期内该要求对我国商业银行影响不大。（二）《巴塞尔协议Ⅲ》缓冲金要求将挤压商业银行利润同时促进其稳定经营《巴塞尔协议Ⅲ》要求商业银行设立总额不低于风险资产%的资本留存缓冲金以及0～%的反周期缓冲金。目前，我国监管机构没有明确提出缓冲金要求，未来，按照《巴塞尔协议Ⅲ》的要求，我国商业银行将需要提取这两种缓冲金，利润也将相应地受到一定程度的挤压。与此同时，提取缓冲金将提升商业银行抵抗风险能力，促使商业银行在系统性风险相对较低的环境中持续、稳定经营。（三）《巴塞尔协议Ⅲ》将对我国商业银行发展方式转变产生影响根据《巴塞尔协议Ⅲ》的要求，商业银行将面临更加严格的资本监管，用于支持资产业务发展的资金必然相对减少。我国商业银行应该尽快改变单纯追求业务规模及利润增长的粗放式发展方式，更加注重精细化管理，细分市场和客户，争取以有限的资本投入获取较高的回报；加强产品研究与创新，进参考资料，少熬夜！一步提高轻资本占用的中间业务收入在利润中的占比；以经风险调整后的资本收益率（RAROC）为综合效益的考核指标，增加对风险因素的考量等。总之，《巴塞尔协议Ⅲ》将对我国商业银行发展方式转变产生深远的影响。（四）巴塞尔协议Ⅲ将提升我国商业银行整体风险管理能力巴塞尔协议Ⅲ在巴塞尔协议Ⅱ的基础上，从资本充足率和杠杆比率监管、流动性监管、缓冲金要求以及风险治理架构等方面提出一揽子监管改革方案，并要求成员国在两年内制定相关指引，2013年1月1日开始具体实施，2019年1月1日全面达到标准。中国银监会也积极在国内推进并落实巴塞尔协议Ⅲ监管新标准，于2011年4月《中国银行业实施新监管标准的指导意见》，指出将提高资本充足率、杠杆比率、流动性等方面的监管标准，建立了更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，要求2012年1月1日起开始执行，系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于2013年底和2016年底前达到新标准。总体来看，巴塞尔协议Ⅲ以及我国银监会相应提出的实施指导意见给我国商业银行风险管理、监管合规带来巨大挑战，与此同时，巴塞尔协议Ⅲ的实施也将促进我国商业银行加强风险管理的有效性和精细化程度，提高风险管理的前瞻性和专业化水平，强化风险管理转型和策略型管理理念，实现风险管理的系统性和一体化，全面提升整体风险管理能力。[参考文献][1]银监会。商业银行资本管理办法（试行）[EB/OL]..[3]银监会。中国银行业实施新监管标准的指导意见[OL]，2001-05-03.巴塞尔协议2范文2[关键词]巴塞尔协议风险管理内部评级法从1988年的“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”也即《旧巴塞尔协议》,到2004年的《巴塞尔新资本协议》,巴塞尔委员会对商业银行的监管要求变得更加严格和全面。要求商业银行实施全面的风险管理。我国政府已经承诺于2010年从国有大银行开始逐步实施《巴塞尔新资本协议》,最迟于2013年中国银行业将全面实施《巴塞尔新资本协议》。这一协议的实施必将推动我国商业银行全面加强风险管理和提高资产质量。一、巴塞尔协议的演变年《旧巴塞尔协议》20世纪70年代以来，伴随着金融自由化的飞速发展，跨国金融机构层出不穷，金融国际化突显，促使金融风险进一步加大。1974年，西德的赫斯塔特银行和美国的富兰克林国民银行倒闭，更是令整个国际金融界震惊。加强金融的跨国监管合作，促进各国金融机构的公平竞争显得尤其重要。在这种背景下，以“十国集团”为首的央行代表在国际清算银行的发起参考资料，少熬夜！下，在瑞士的巴塞尔开会，并建立了常设监管机构―巴塞尔委员会。通过对1975年9月制定的“神圣公约”和1983年5月通过的《对银行的国外机构的监管原则》的修改，巴塞尔委员会采纳了英美监管当局关于统一评估银行资本充足率标准的建议，于1988年7月通过了《关于统一资本计量与资本标准的国际协议》,即《旧巴塞尔协议》。《旧巴塞尔协议》把银行资本分为核心资本和附属资本，突出强调了资本充足率的标准及其在银行风险管理中的重要意义。使得全球银行经营从注重规模转向注重资本和资产质量等因素，它的出台标志着西方银行资产负债管理理论和风险管理理论的完善与统一。年《巴塞尔新资本协议》20世纪末爆发的亚洲金融危机使得《旧巴塞尔协议》的缺陷暴露，巴塞尔委员会在广泛征求各国银行业和监管当局意见的基础上，对协议进行了多次修改，于2004年6月公布正式稿，并从2006年底开始在成员国推广实施。《巴塞尔新资本协议》继承了《旧巴塞尔协议》的资本充足率管理。重新确立了资本的监管的三大支柱：资本充足率、监管部门的监管和市场约束，三大支柱相互协调，相互促进。新资本协议提出全面风险管理的理念，把风险管理由原来只注重的信用风险扩展到市场风险和操作风险。在风险的计量方法上考虑到不同银行的发展层次，推出标准法和内部评级法，调高了风险的敏感系数。《巴塞尔新资本协议》的结构如图。3.次贷危机以来巴塞尔协议的新发展次贷危机爆发后，人们对巴塞尔协议的争论更加激烈。主要集中在新协议的监管框架具有亲周期性和新协议缺乏对流动性风险的管理。基于以上问题，巴塞尔委员会于2008年6月出台了《公允价值的度量与建模》,提高公允价值的评估。2008年6月出台了《健全的流动性监管原则》,提升银行流动性风险管理水平和全球监管能力，尤其是在流动性危机中的恢复能力。二、我国商业银行风险管理中存在的问题与欧美等国际先进的大银行相比，我国商业银行起步较晚，发展时间较短，所以风险管理技术落后。我国商业银行的风险管理中存在一下几个方面的问题：第一，我国商业银行风险管理机制不健全。我国的商业银行特别是大型商业银行，在近些年的股份制改制过程中，公司治理结构的改革不彻底，现代企业制度的建立不完善，资本充足率的提高过分依赖于资本的外部注入。部分商业银行在贷款的审批过程中还停留于依靠过去经验，由部门领导讨论定价的问题。近几年我国商业银行逐步建立起了独立的风险控制部门，但是由于刚刚起步，在风险控制上缺乏经验。第二，我国风险管理缺乏科学性。国际先进风险管理工具参考资料，少熬夜！的科学性是建立在大量数据的基础之上，而我国的商业银行由于起步较晚，数据极为匮乏。《巴塞尔新资本协议》中倡导的内部评级法，在我国目前尚无法实施。第三，我国缺乏权威公正的外部评级机构。欧美等先进商业银行对贷款的风险管理，都主要参考穆迪、标准普尔和惠誉等国际三大评级机构的评级。而我国的评级机构多是政府指定，评级也缺乏公正性。三、完善我国商业银行风险管理的建议第一，积极实施《巴塞尔新资本协议》,建立全面风险管理体系。通过次贷危机，许多研究发现，凡是全面实施《巴塞尔新资本协议》的国家在这次危机中受到的冲击较小，这充分说明了新巴塞尔协议在风险管理方面的优势。新协议推行的全面的风险管理理念，对信用风险、市场风险和操作风险全面考察。第二，完善风险管理机构，创建企业风险管理文化。商业银行应制定政策，准确定位董事会、管理层、风险管理委员会等在风险管理中的作用和责任，确保风险管理、风险评估、风险监察的等管理体系的有效性，创建良好的风险管理文化。第三，运用先进的风险管理技术，提高风险管理的科学性。我国的风险管理人才缺乏，我国商业银行要吸收优秀的风险管理人才，建立高素质、复合型的风险管理队伍，借鉴先进的风险管理技术，提高风险管理的科学性。参考文献：巴塞尔协议2范文3关键词：巴塞尔协议；商业银行；资本充足率；市场纪律中图分类号：F83文献标识码：A收录日期：2017年1月6日一、巴塞尔协议发展历程巴塞尔资本协议全称是《巴塞尔银行监管委员会关于统一国际银行的资本衡量和资本标准的报告》，对所有从事国际业务的银行机构都适用。巴塞尔资本协议有以下几个发展历程：（一）第一份巴塞尔协议。德国赫斯塔特银行和美国富兰克林国民银行的倒闭，使国际清算银行对跨国银行的监管问题产生了关注，进而于1975年提出了第一份巴塞尔协议，这是银行业监管机构对国际商业银行第一次制定的监管协议。该协议把维持现金流的能力和还款能力作为监管的重要指标，并明确了各主体对国际监管应承担的责任。（二）对第一份巴塞尔协议