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MATLAB在量化投资中的应用MATLAB在量化投资中的应用李洋（faruto）faruto@163.com技术论坛管理团队核心成员2013.09MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源2MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介•基于MATLAB的简单均线交易系统•基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统•基于MATLB的期现套利•基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统•基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）•基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）•基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟•基于MATLAB的品种波动性分析•基于MATLAB的交易品种相关性分析•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源3MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源4MATLAB在量化投资中的应用MATLAB简介•MATLAB的全称是矩阵实验室（MatrixLaboratory），是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。•在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数据，评估风险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。5MATLAB在量化投资中的应用MATLAB简介•MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有：–DatafeedToolbox：金融数据工具箱–EconometricsToolbox：计量经济学工具箱–FinancialDerivativesToolbox：金融衍生品工具箱–Fixed-IncomeToolbox：固定收益工具箱–OptimizationToolbox：优化工具箱–StatisticsToolbox：统计工具箱•通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、MonteCarlo模拟、基于GARCH的波动性分析等。6MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源7MATLAB在量化投资中的应用N分钟学会MATLAB(60N180)•《量化投资：以MATLAB为工具》-基础篇•N分钟学会MATLAB(60N180)••MATLAB仅仅是个工具。•一个普通人不会因为有了手枪而成为神枪手。•好的枪手是用子弹“喂”出来的（实战）。•一个普通人不会因为有了PhotoShop而成为艺术家。•好的艺术家需要有禀赋与灵感（Ideas）。•多平台使用（哪个平台好用用就哪个，哪个平台建模周期短就用哪个）•单一固定策略回测结果的多平台核对（比对）。8MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的简单均线交易系统•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源9MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的简单均线交易系统——关键字：均线系统•测试标的：股指期货日线数据•交易策略：5日均线上穿20日均线做多（即买入，若有空头仓位先平掉空头再建多头），5日均线下破20日均线做空（即卖出，若有多头仓位先平掉多头再建空头）。•该策略暂没考虑交易成本、冲击成本等影响。10MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源11MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统——关键字：技术指标、择时•综合使用MA、MACD、DMA等常见技术指标构建大盘择时交易模型。按1%计算双边交易成本。12MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLB的期现套利•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源13MATLAB在量化投资中的应用基于MATLB的期现套利——关键字：期现套利•利用MATLAB实现常见的期现套利的现货构建，进行指数跟踪，采用市值权重法，选取150只股票来复制HS300指数，然后通过二次规划quadprog来进行权重优化。•模型简化：1.没有考虑2011年HS300成分股的几次变动情况。2.对于数据不完整的股票（上市时间过晚，股东大会停牌或者其他情况停牌等等导致数据不完整），直接从待选股票池剔除。14MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源15MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1——关键字：日内、突破系统•测试策略：FRB•策略类型：日内策略，趋势类策略•策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交易1次。•测试品种：IF。•测试周期：1分钟。•测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如IF最新手续费为0.35%%，则测试手续费为0.35%%*1.5=0.525%%。•测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。•参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。•其他说明：使用固定1手进行测试。16MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-2——关键字：日内、突破系统•利用MATLAB自动生成的回测报告（直接生成的Excel文件）17MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-3——关键字：日内、突破系统•其他图形输出（资金曲线，仓位、最大回撤、收益多周期统计等等）18MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源19MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）•关键字：跨期套利、统计套利、高频、计量、Cointegration、VARmodel20MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源21MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）•关键字：跨市场套利、商品套利、统计套利、隔夜低频、算法交易（TWAP/VWAP）、计量、Cointegration•Y-P、Cu-Zn22MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源23MATLAB在量化投资中的应用基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟•关键字：定增、净值模拟、保护垫、MonteCarlo、Garch模型、Black-Scholes模型24单只股票Garch(1,1)估算单只股票收益率波动方程MonteCarloBlack-ScholesModel用多只股票仿真组合净值MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的品种波动性分析•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用•学习MATLAB的一些资源25MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的品种波动性分析•关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整•通过建立交易品种的波动性模型，监控品种的活跃程度，可以从两个方面使用该模型（系统）:–1.选择合适的品种进行交易（选股）。通过品种的波动性监控，当某个品种的活跃程度相比历史行情明显放大时（有具体可实施的量化方案），可以交易该品种；–2.进行仓位管理。对于趋势跟踪类的投资组合，可以根据品种的波动性进行灵活的仓位管理，以期有效避免市场的小波动和小震荡（有具体可实施具体量化方案）。26MATLAB在量化投资中的应用基于MATLAB的品种波动性分析•关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整–通过每日监测波动率的变化，进行交易品种选择和仓位调整，比如当波动率小于历史25%分位数时，调低仓位（仓位减半），当波动率小于历史10%分位数时，停止日内趋势类策略。比如通过该种控制，2012年7月、8月可以有效过滤掉（低仓位交易或者不交易），实盘中大多数IF日内趋势类策略在2012年7月、8月份是亏损或打平的。27MATLAB在量化投资中的应用内容目录•MATLAB简介•N分钟学会MATLAB(60N180)•MATLAB在量化投资中的具体应用案例–基于MATLAB的交易品种相关性分析•基于MATLAB的行情软件——MATLABGUI简介•基于MATLAB的量化回测平台