2010/3/1 暨大统计系 北美精算师考试简要介绍 [暨南大学07级统计系制作] 北美精算师考试简要介绍 2 1.SOA简介SOAOverviewTheSocietyofActuaries(SOA)isthelargestprofessionalorganizationdedicatedtoserving20,000actuarialmembersandthepublicintheUnitedStatesandCanada.TheSOA'svisionisforactuariestobetheleadingprofessionalsinthemeasurementandmanagementofrisk.——www.soa.org精算师协会(SOA)是最大的专业机构,服务于为美国和加拿大的2.0万精算人士和公众。SOA的目标是致力于培养测量和风险管理方面的领航专业精算师。北美精算师协会(SocietyofActuaries,简称SOA),是一个以服务于公众和学会会员为目标建立的教育、研究和专业性组织。其任务是为了发展精算知识,加强精算师向金融和社会涉及的未来不确定问题提供专业建议以及解决方法的能力。北美精算师协会创立于1949年。但它的历史实际上可以追溯到上个世纪。认真考虑在北美建立一个精算组织始于1867年,北美精算师协会的前身(ActuarialSocietyAmerica)于1889年4月25日和26日在纽约建立。教育制度的采用源于1896年,1900年产生了第一个由考试产生的精算师。1909年,在美国中西部和南部的寿险公司的精算师们建立了美国精算学会(AmericanInstituteofActuaries),总部位于芝加哥。1914年,美国财险和责任有限公司的精算师和统计师建立了非寿险精算学会(CasualtyActuarialSociety)以满足他们自己的需要,1949年建立了北美精算师协会,北美精算师协会的总部设在芝加哥。1965年北美精算师协会在美国建立了美国精算学会(AmericanAcademyofActuaries),在加拿大建立了加拿大精算学会(CanadianInstituteofActuarial),以协调整个北美精算组织的工作。自成立之日起,北美精算师协会就致力于处理保险业出现的新问题,改进精算技术,同时通过年会制度将精算的新成果加以迅速的介绍,并将新技术与经济发展紧密的结合起来。SOA自1987年起与我国南开大学合作设立了精算教育培训项目,并于1992年在南开设立考试中心。至今SOA已在中国大陆设立了11个考试中心,台湾有2个。SOA机构有三种考试,我们通常考的是ASA,另外还有FSA和CERA,简要介绍如下:ASA准精算师AnAssociateoftheSocietyofActuaries(ASA)hasdemonstratedknowledgeofthefundamentalconceptsandtechniquesformodelingandmanagingrisk.TheASAhasalsolearnedthebasicmethodsofapplyingthoseconceptsandtechniquestocommonproblemsinvolvinguncertainfutureevents,especiallythosewithfinancialimplications.TheASAhasalsocompletedaprofessionalismcourse暨南大学统计学系 coveringtheprofessionalcodeofconductandtheimportanceofadherencetorecognizedstandardsofpractice.准精算师应具备对于建模和风险管理的基本概念和技术知识。广告标准局还获悉,应用这些概念和涉及的未来不确定事项,特别是涉及财务问题的这些共同问题的技术的基本方法。广告标准局还完成了专业课程涵盖的专业操守和必须遵守公认的标准的做法FSA(精算师)AFellowoftheSocietyofActuaries(FSA)hasdemonstratedknowledgeofthebusinessenvironmentswithinwhichfinancialdecisionsconcerningretirementbenefits,lifeinsurance,annuities,healthinsurance,investments,finance,andenterpriseriskmanagementaremade,includingtheapplicationofadvancedconceptsandtechniquesformodelingandmanagingrisk.TheFSAhasfurtherdemonstratedanin-depthknowledgeoftheapplicationofappropriateconceptsandtechniquestoaspecificareaofactuarialpractice.精算师协会应具备对于商业环境内诸如退休福利,人寿保险,年金,健康保险,投资,金融知识,企业风险管理的进展的财务决策能力,包括运用先进的理念和技术用于建模和管理风险。精算师还应具备对于合适概念应用的深入理解和精算实务的特定领域的技术掌握。CERA(特许企业风险分析师)ACharteredEnterpriseRiskAnalyst(CERA)oftheSocietyofActuariesisanAssociatememberwhohasdemonstratedknowledgeintheidentification,measurementsandmanagementofriskwithinrisk–bearingenterprises.TheCERAhasalsocompletedaprofessionalismcoursecoveringtheprofessionalcodeofconductandtheimportanceofadherencetorecognizedstandardsofpractice.特许企业风险分析师(CERA)的精算师协会是由掌握了鉴定,测量和内部风险的风险管理知识,轴承企业的准会员组成的。特许企业风险分析师协会还要求完成涵盖专业操守和必须遵守公认的标准的做法的专业课程。下面所做的考试介绍都是针对于ASA,如要了解其他两门考试的情况可以参看SOA官网。3 北美精算师考试简要介绍 4 2.考试简介ASA的考试科目共有10门():ExamPProbabilityExamFMFinancialMathematicsExamMFEActuarialModels–FinancialEconomicsSegmentExamMLCActuarialModels–LifeContingenciesSegmentExamCConstructionandEvaluationofActuarialModelsVEE*EconomicsVEE*CorporateFinanceVEE*AppliedStatisticsFAPFundamentalsofActuarialPracticee–LearningCourseAPCAssociateshipProfessionalismCourse对于上表中10门课程,分成4部分进行说明:2.1PEPE初级教育课程考试(PreliminaryEducationExaminations)。第一行的五门课程统称为PE,是我们在大学期间主要奋斗要考取的五门课,各门课与我们所学课程的对应情况如下:课程考试内容考试时间对应课程ExamP概率及相关知识考试3小时概率论ExamFM金融数理基础,主要是利息理论3小时保险精算学基础(利息理论)ExamMLC风险模型,主要涉及人寿保险常用模型,保费厘定,随机过程3小时寿险精算数学ExamMFE金融经济学,即金融工程学,涉及利率模型,金融衍生工具,风险管理2小时金融工程ExamC风险模型的建立和评价,涉及模型拟合和可信度理论(Credibilitytheory),总体损失模型等4小时暨南大学统计学系 但是对应课程与所考试的并非完全相同,因此考试应参照所使用的Manual为主。2.2VEE第二行的前三门都是VEE课程,VEE课程有3种途径可以获得认证:(1)在国外大部分精算院校里,学生可以通过在校修课来获得认证。(2)其他标准考试转换(如CFA一段可以转换VEECF),还有国外某些在线教育。(3)VEE考试,不过该考试是过渡性质的,2007年8月将举行最后一次考试。对于VEE课程,本校学生只需通过修相关的课程,并达到75分以上就可以获得认证,认证课程与应修读的课程对应情况为:VEE课程主要内容应修课程Economics主要包括微观经济与宏观经济学两方面内容微观经济学(02010001),宏观经济学(02010002)CorporateFinance主要包括财务管理与投资学两方面内容公司金融(80000985)AppliedStatistical主要包括计量回归分析与时间序列两方面内容经济计量学(02010070),时间序列分析(07160031)在选以上课程时,切记以课程编号为准,有些课程其它院系也有开,但是课程编号可能不同,那么选了之后,即使考试通过75分,还是不能申请VEE认证。VEE申请只需通过前两门SOA考试即可,申请表需要在官网上下载填写,2010年申请费的政策是:一次申请一门VEE,需$50;一次申请两门需$75;一次申请三门需$100。因此申请VEE课程时,一次性修满三门再申请会更加合算。目前本校VEE认证有效期是2010年截止,在2011年以前修习以上应修课程都可以申请VEE认证,当然,认证有效期正在申请延迟。2.3FAPFAP精算实务原理网络课程(FundamentalsofActuarialPractice),是一个网络教育,共有8个模块(MODULE),2门考试。这8个模块是通过上网学习并交作业的方式来完成的,内容主要是实务中处理精算问题的“循环控制系统”(ControlCycle),网络学习有效期为两年Module1:TheRoleoftheProfessionalActuaryModule2:ExternalForcesModule3:RiskinActuarialProblems5 北美精算师考试简要介绍 6 Module4:ActuarialSolutionsModule5:ActuarialModelsModule6:ModelSelectionandSolutionDesignModule7:SelectionofInitialAssumptionsModule8:MonitoringResultsandCompletingtheControlCycle完成1~5个模块后可以参加第一次考试,再完成剩下3个即可以参加第二次考试。考试以在线网络形式进行,每次考试两小时,但需要自己联系一位获得FSA(FellowshipoftheSocietyofActuary)资格的监考官进行监考。2.4APCAPC准精算师职业培训课程(AssociateshipProfessionalismCourse),完成全部初级考试课程和FAP前5个模块的学习后,就可以报名参加APC培训。该培训为期一日半,几乎每个月都举行,内容主要关于职业守则,道德与法律责任,管理案例学习方法等。以上对于四部分的介绍都只是简要概略性的,更具体涉及到某部分时,希望大家更多的去参考官网(www.soa.org)的教育部分(Education)。有志于往精算方面进一步发展的同学,有必要了解官网的