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巴塞尔银行监管委员会巴塞尔III:流动性覆盖率和流动性风险监测工具2013年1月重点注意事项：（非原文附加的内容）本文为巴塞尔协议第三版由电脑自动翻译后的内容，其中会有大量的错字与语法错误，建议如想要学习本文，先学习2010版的巴塞尔协议三，然后在进行比照学习，更新一些指标，以确保术语等内容的准确性重点注意事项：（非原文内容）本文为本人对巴塞尔协议第三版（英文版）进行电脑自动翻译后进行转换为WORD版本，如进行巴塞尔协议的学习，建议先进行巴塞尔协议三2010版（中文版）——银监会翻译的学习后，在进行本文的学习，以便确保术语名称的准确性这份出版物是可在国际清算银行网站(上).©国际住区2013年的银行。保留所有权利。摘要可以转载或翻译提供引用源。国际标准书号92年-9131-912-0(打印)国际标准书号92年-9197-912-0(在线)内容Introduction.............................................................................................................1第1部分:流动性覆盖率......4一.目的的LCR和使用HQLA...4II。DefinitionoftheLCR..........................................................................................6A.StockofHQLA....................................................................................................71。特征的HQLA......72.业务要求......93.HQLA...股票的多样化114.定义的HQLA......11B.总净现金流出......201.Cashoutflows................................................................................202.Cashinflows..................................................................................34三.应用程序问题为LCR......37A.频率的计算和报告......37B.Scopeofapplication.........................................................................................381。差异在首页/主机流动性要求......382.治疗的流动性转移限制......39C.Currencies.........................................................................................................39Part2:Monitoringtools.........................................................................................40一.合同期限错配......40II。浓度的资金......42III。可支配的资产......44四。LCR按重大货币......45V与市场有关的监测工具......46附件1:短期证券融资交易水平2资产上限计算48附件2:原则为评估替代流动性方法的资格......50附件3:指导准则银行使用的选项，因为另类流动性办法根据LCR...63附件4:说明性摘要的LCR......66缩略语表资产支持商业票据资产支持商业票据ALA另类流动性的方法裁谈会存款证明光盘信用违约互换CFPCP应急资金计划商业票据闽菜外部信用评估机构HQLA高质量流动资产内部评级法内部评级为基础LCR流动性覆盖率按揭成数贷款价值比率NSFR净稳定融资比率光突发交换资产负债表PDPSE违约概率公共部门实体小巴住房抵押贷款支持证券SIV结构性的投资工具SPE特殊目的实体介绍1。本文档介绍了巴塞尔委员会[1]的一个关键的改革，以发展更具弹性的银行部门:流动性覆盖比率(LCR)。LCR的目的是促进银行的流动性风险状况的短期弹性。它是通过确保银行有充足的现货未支配的优质流动性资产(HQLA)在私人市场成现金来满足其流动资金需求30日历天流动性压力情况下的很容易和立即可以转换。LCR将提高银行业的能力，以吸收冲击所产生的金融和经济的压力，不论来源，从而减少风险的溢出效应从金融领域向实体经济。本文档列出其执行时间表与LCR标准。2.在早期的流动性阶段从2007年开始的金融危机，很多银行——充足的资本水平——尽管仍然遇到困难因为他们没有以审慎的方式管理其流动性。危机的金融市场和银行部门正常运作到开车回家流动性的重要性。在危机爆发前资产市场十分活跃，资金很容易获得低成本。在市场条件下的迅速逆转说明如何快速流动性可以蒸发掉，而非流动性可以最后延长一段时间。银行体系面临沉重压力，必须中央银行采取行动，以支持这两个的货币市场和运作，在某些情况下，个别机构来了。3.一些银行的困难的原因是流动性风险管理的基本原则中的失误。作为回应，作为其流动性框架的基础2008年委员会发表声音流动性风险管理和监督(声音原则)的原则。[2]声音原则提供详尽的指引，对风险管理和监管的资金流动性风险和应有助于促进更好的风险管理，在这个关键的领域，但只有是否由银行和监管者的充分执行。因此，委员会将继续监测执行的监督，确保银行遵守这些基本原则的情况。4.以补充这些原则，委员会进一步加强了其流动性框架，通过开发资金流动性的两个最低标准。为此，我们制定了这些标准有两个独立的但是互补目标。第一个目标是确保它有足够的HQLA求生为期1个月的重大压力方案促进短期复原力的一家银行的流动性风险配置文件。该委员会制订LCR来实现这一目标。第二个目标是促进复原能力在一段时间内通过创建额外的奖励，银行以资助其活动与更稳定资金来源的正在进行的基础上。净稳定资金比率(NSFR)，这种不受此文档，补充LCR和有一年的时间范围。它已提供可持续的期限结构的资产和负债。5。这两个标准主要包括国际协调的特定参数的规定值。某些参数，但是，包含元素的国家自由裁量权以反映特定司法管辖权的条件。在这些情况下，参数应是透明和明确概述在各管辖区提供清晰管辖范围内和国际上的规定。6.应强调LCR标准规定了最低限度的国际活跃银行的流动性。银行预计将满足这一标准，以及坚持声音原则。符合委员会的资本充足率标准，国家当局可能需要更高的最低水平的流动性。尤其是，主管应该注意内LCR假设可能不会捕获所有的市场条件或所有时间的压力。因此有空主管需要额外水平的流动性将举行，如果他们认为LCR没有充分反映他们的银行面临的流动性风险。7.考虑到LCR是，靠自己的力量，不足以衡量所有尺寸和一家银行的流动性，委员会还制定了一套的监测工具，以进一步加强和促进全球流动性风险监管的一致性。这些工具是LCR的补充，用于不断监测流动性风险敞口的银行，和沟通这些母国和东道国的监督人员之间的接触。8.委员会现正推行逐步安排实施LCR，帮助确保银行部门能满足标准通过合理的措施，同时还支持对经济的贷款。9.委员会仍然坚定地认为LCR是集介绍了由巴塞尔协议III的改革的重要组成部分，并实现时，将有助于提供更健壮且有弹性的银行体系。然而，委员会也已注意到标准的金融市场，信用扩展与经济增长和持续株一次引入LCR，一些银行系统中的影响。它因此决定分阶段引进LCR，类似于巴塞尔协议III的资本充足率要求的方式提供。10.具体而言，将介绍了LCR，按计划于2015年1月1日，但最低要求将定为60%和上升在平等的年度步骤将在2019年1月1日达到100%。这种循序渐进的方法，加上流动性标准，[3]2010年出版物所作的订正，以确保LCR可以改善无物质中断向有序化的银行系统或正在进行融资的经济活动增强。2015年1月1日2016年1月1日2017年1月1日2018年1月1日2019年1月1日最低LCR80k70%80%90%100%11.委员会还重申其观点，在应激期间，它将完全适合银行使用他们的HQLA，从而低于最低的股票。监督员随后将评估这种情况，会对可用性根据情况给予指导。此外，个别为宏观经济和结构改革目的可能选择本国银行业体系，符合其更广泛的经济转型的设计不同的实施计划正在接受财政支持的国家方案。12.委员会目前正在审查NSFR，持续之前必须经过一段观察期，仍然是经过审查，以解决任何意想不到的后果。它仍然是委员会的意图，NSFR，包括任何修订，将成为2018年1月1日的最低标准。13.本文件组织如下:•第1部分定义为国际活跃银行LCR和处理应用程序问题。•部分2提出了一套监控工具使用的银行和监管者在他们的流动性风险监测。第1部分:流动性覆盖率14.委员会制订了LCR通过确保他们有足够的HQLA求生持久30个日历日内重大压力情景促进银行的流动性风险状况的短期弹性。15.LCR应该是流动性风险监管方法的关键组成部分，但必须辅之以其他方面符合合理的原则，包括在部分2，并在适当时候，NSFR的监测工具使用银行的流动性风险管理框架的详细监督评价。此外，主管人员可能会要求个别银行采取更严格的标准或参数以反映其流动性风险简介和主管的评估其遵守声音原则。一.目标的LCR和使用HQLA16.本标准的目的是确保银行有足够的存货包括现金或资产，可以转换成现金，很少或没有价值的损失在私人市场的支配HQLA，以满足其流动性需求为30日历天流动性压力状况。在最低限度，支配HQLA股票应使银行能够生存直到天30的应力情况，届时假定可以采取适当的纠正措施的管理和监督员，或者是银行可以以有序的方法解决。此外，它给中央银行更多的时间，采取适当的措施，应该都有被视为必要时。如所述声音原则，给出了时间的流出和流入，不确定性也预计银行被意识到的30天期限内任何潜在的不匹配，并确保足够的HQLA可用来满足在整个期间任何现金流量缺口。17.LCR基础上由银行内部使用以特遣队流动性事件暴露量评估的传统的流动性覆盖率方法。该方案的总的净现金流量是要到未来30日历天计算。标准要求，无财政压力的情况下，比的价值将不低于100[4](即HQLA股票至少应等于总的净现金流出量)在正在进行的基础上因为未支配HQLA的股票打算作为防御潜在发病的流动性压力。在期间的财务压力，然而，银行可能会使用他们的HQLA的股票，从而低于100%，保持在100%，在这种情况下LCR可以产生不应有的负面影响，对银行和其他市场参与者。主管随后将评估这种情况，会调整他们根据这种情况下，灵活地响应。18.尤其是，其HQLA关于银行使用监督决定应遵循审议的核心目标和LCR的定义。主管应行使他们的评估判断和不只占目前的宏观金融环境，但也考虑前瞻性评估宏观经济和金融状况。在确定响应，主管应该知道一些操作可以是顺周期，如果在市场范围内应力的情况下应用。主管应该寻求跨辖区采取一致的基础上考虑到这些因素。(a)主管应该在早期阶段，评估条件并采取行动如果认为有必要，以应对潜在的流动性风险。(b)主管应允许低于100%的报告LCR分化反应。任何潜在的监督响应应该相称与司机、震级、持续时间和频率的报道不足。(c)主管应评估公司和市场特定因素在决定作出适当的反应，以及相关的国内和全球的框架和条件的其他考虑因素的数目。潜在因素包括，但不是限于:(i)LCR低于100%的原因。这包括使用存量的HQLA，无法滚动资金或大意外依靠特遣队义务。此外，原因可能涉及到整体的信贷、资金和市场条件，包括流动性信贷、资产和资金市场，影