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亚式期权定价与编程计算作者：袁琳学位授予单位：西安理工大学相似文献(1条)1.学位论文刘扬国Black-Scholes方程的一些数值新方法及分析研究2007Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义.本文给出求解B-S方程的一些数值新方法,数值试验表明新方法计算期权价格是可行的.第一章,对期权定价问题给出一个明确的表述,第二章,构造B-S方程的一个新的二阶格式,分析了新格式的稳定性和收敛性,第三章,给出B-S方程等价初值问题的一种新的普遍性差分格式及误差估计,数值试验证明该格式是可行的;第四章,对亚式期权给出二叉树方法定价的具体过程,通过分析及数值算例表明该方法实用有效.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：3d488e40-254f-4806-9e85-9df700c2a52d下载时间：2010年9月20日