搜索
来自中国最大的资料库下载商业银行经营目标与业务内容目标：盈利性、安全性、流动性业务内容：资产业务、负债业务、中间业务（表外业务）来自中国最大的资料库下载商行经营管理理论的演进资产管理理论真实票据论、转移理论、预期收入理论负债管理理论资产负债综合管理理论风险管理理论来自中国最大的资料库下载利率在商行经营管理中的作用作用利润来源、风险甄别利率结构期限结构、风险结构来自中国最大的资料库下载商行利率定价的基本方法成本相加模式包括：资金成本、管理费用以及预期利润基准利率加点模式基础利率+（*）风险点数升水成本——收益定价模式客户盈利性综合分析来自中国最大的资料库下载商行利率定价的基本方法基础利率选择定价模式若干基础利率+未来利率选择权浮动利率定价模式起始利率低于固定利率，同时规定浮动利率的上限来自中国最大的资料库下载西方银行贷款风险定价模型原理：用高出无风险利率的差额补偿银行资产违约风险假设条件：所有投资按产生相同的期望收益定价风险贷款收益等于无风险投资收益贷款偿还方式为本金到期一次偿还，利息分次等额偿还来自中国最大的资料库下载风险定价模型的成分构成无风险投资收益（RFR）包括成本在内银行收取的最低利率贷款幸存率（SR）贷款按期偿还的概率=1-违约率可回收率（REC%）违约后收回本金的比例来自中国最大的资料库下载风险定价模型一期贷款且违约本金无收回1+RFR=SR(1+R)R=(1+RFR)/SR-1一期贷款且收回一定比例的违约本金1+RFR=SR(1+R)+(1-SR)(REC%)R=[(1+RFR)-(1-SR)(REC%)]/SR-1来自中国最大的资料库下载美国银行风险定价模型应用定价模型RCF：资金成本率RAC：贷款费用率RLOL：期限风险溢价R(RP*ARI)：贷款风险溢价RCH：信用风险溢价RRS：与客户的关系来自中国最大的资料库下载美国银行风险定价模型应用RCF：资金成本率加权平均成本RAC：贷款费用率包括信用调查、项目评估、抵押物的维护费用、贷款回收费用、贷款档案费、法律文书费、信贷人员薪金等。RLOL：期限风险溢价与贷款期限成正比来自中国最大的资料库下载美国银行风险定价模型应用R(RP*ARI)：贷款风险溢价是由于贷款的种类不同、借款人所在的行业不同、以及国家的宏观经济政策、银行所熟悉的行业和主要客户的不同等导致的贷款利率的差异RCH：信用风险溢价与借款人的信用状况有关，实际上就是对借款人的信用评分RRS：与客户的关系一般来说，银行对有长期稳定关系、彼此合作良好的客户常实行较优惠的贷款利率来自中国最大的资料库下载美国银行风险定价模型应用目标利润率股东期望收益/预计当年平均资产规模保本利率加权平均成本率+贷款费用率+贷款含税率保利利率保本利率+贷款目标收益率贷款利率的调整对贷款后在银行保持较多存款的客户可以适当降低利率来自中国最大的资料库下载中国银行业贷款定价模型贷款利率底线资金成本率+费用率+税负成本率+风险调整+期限调整+目标利润率测算客户综合风险水平，确定利率区间客户信用等级指标*已发放贷款五级分类等级指标*行业风险等级指标*区域风险等级指标*贷款品种风险等级指标*贷款担保调整系数贷款利率的确定来自中国最大的资料库下载中国银行业贷款定价模型重要客户的综合定价原理重要公司客户综合定价模型为先计算客户利润贡献度，在根据情况进行综合定价。客户利润贡献度=贷款收益+存款收益+收费业务收益-维护客户关系费用来自中国最大的资料库下载银行客户信用等级评定5C原则：品德与声望、资格和能力、资金实力、担保水平、经营条件财务报表分析资产负债表、损益表、现金流量表来自中国最大的资料库下载银行客户信用等级评定我国评定指标市场竞争力、流动性、管理水平等评分表示例客户等级分类AAA级、AA级、A级、BBB级、BB级等客户等级分类标准示例来自中国最大的资料库下载我国商业银行贷款定价的缺陷成本收益的分析不完全风险估计不全面贷款价格单一，定价方式单一对市场竞争因素的考虑不足来自中国最大的资料库下载美国商业银行存款定价策略核心存款与不稳定存款核心存款（利率不敏感）不稳定存款（利率敏感性存款）来自中国最大的资料库下载存款定价影响因素商业银行的战略目标利润最大化商业银行的营销目标扩大存款规模预期物价变动情况通货膨胀预期水平有价证券的收益率同存款利率竞争来自中国最大的资料库下载存款定价方法边际成本定价法边际成本=边际收益市场渗透定价法高于市场利率水平的利率吸引客户客户关系定价法客户收益分析的延伸来自中国最大的资料库下载存款定价方法上层目标定位法高余额低进出客户战略“成本+利润”定价法经营费用+管理费用+预期利润帐户管理费定价法有条件定价策略（小额收费策略）来自中国最大的资料库下载对存款定价策略的评价处理好成长性与盈利性的关系存款结构是影响利润率的重要因素存款策略必须与整体营销策略保持一致帐户管理费的收取要慎重来自中国最大的资料库下载我国商业银行中间业务的定价权现状：定价权的管理多头控制目标：商业银行自主定价权约束：银行同业公会可以承担监督任务来自中国最大的资料库下载中间业务定价策略成本定价策略人力成本、物力成本、风险成本竞争定价策略银行的竞争地位、对手的价格策略、银行预期的市场份额目标、金融产品市场容量以及需求弹性来自中国最大的资料库下载中间业务定价策略关系定价策略通过交叉销售建立和客户的关系市场需求导向定价策略理解价值定价法、区分需求定价法来自中国最大的资料库下载中间业务定价的误区跟风定价任何独立地中间业务品种都应产生利润不同地区的同一品种业务的定价统一低价是抢占市场份额的最佳手段来自中国最大的资料库下载小结：当务之急放宽利率定价的自主权商业银行加强成本管理商业银行加强风险管理商业银行加强信息管理商业银行加强业务创新和服务意识来自@163.com