测模型在猪肉价格预测中的应用研究

组合预测模型在猪肉价格预测中的应用研究作者：平平，刘大有，杨博，金弟，方芳，马思佳，田野，王永作者单位：吉林大学计算机科学与技术学院,吉林,长春,130012刊名：计算机工程与科学英文刊名：COMPUTERENGINEERINGANDSCIENCE年，卷(期)：2010，32(5)被引用次数：0次参考文献(4条)1.郑丽敏,田立军,朱虹,等.基于MATLAB的BP神经网络在猪等级评定中的应用研究[J].计算机应用研究,2008,25(6):1642-1644.2.邓聚龙.灰色系统理论教程[M].武汉:华中理工大学出版社,1990.3.罗毅.基于灰色理论与广义回归神经网络的客运量预测模型研究[D].成都:西南交通大学,2007.4.FatimaS,HussainG.StatisticalModelsofKSE100IndexUsingHybridFinancialSystems[J].Neurocomputing,2008,71(13-15):2742-2746.相似文献(10条)1.学位论文吴著冠农产品批发市场价格预测模型与实现研究2008随着数学和信息技术的发展，价格预测的手段越来越丰富，应用的领域也越来越广泛。鉴于农产品批发市场价格在农产品流通体系中处于承上启下的位置，及时了解农产品批发市场价格的变化，能够引导农业生产和农产品的平稳有序流通，引导农民生产及时准确地提供适销对路的农产品，做到市场需要什么就种什么，生产什么，引导调整种植结构，增加农业生产经济效益。同时对农产品批发市场价格进行预测不仅可以作为企业生产和农户生产决策的依据，还可以为政府制定政策提供科学的依据，进而提高农业资源的有效配置，减缓农产品价格波动。基于此，开展了研究农产品批发市场价格预测模型与实现的研究，以期为农产品市场主体提供价格预测的信息服务。本文以农产品批发市场价格预测模型与如何在农产品批发市场价格预测信息系统中实现价格预测模型为重点，分析研究了如何以定量的方法来预测农产品批发市场的价格，同时利用计算机技术实现农产品批发市场价格预测信息系统的原型。全文的主要内容如下：(1)阐述了农产品批发市场价格预测信息系统的研究背景，同时提出本文研究的目的和意义：建立良好方便的农产品批发市场价格预测信息系统，提供准确的价格预测，为政府调控农产品价格、引导农业生产、农业增效、农民增收服务。(2)分析了时间序列组合预测模型和BP神经网络预测模型的预测方法与步骤，同时分别构建了时间序列组合预测模型和BP神经网络预测模型对贵阳五里冲农产品批发市场的价格进行预测，得到了良好的预测结果。(3)在构建的时间序列组合预测模型和BP神经网络预测模型的基础上，以贵阳五里冲农产品批发市场和北京八里桥农产品批发市场的价格数据作为实证进行分析预测，分析了两种模型各自的优缺点和适应的范围，并结合两种模型的优点，建立了时间序列-BP神经网络组合预测模型，经过检验证明，该模型能更加精确的对农产品批发市场价格进行预测。(4)采用JAVA、FLEX、MYSQL以及MATLAB等技术实现了农产品批发市场价格预测信息系统的原型，系统采用基于WEB的技术架构，使用MYSQL作为底层数据库，界面实现采用FLEX技术，预测模型主要采用JAVA调用MATLAB工具箱中的函数来实现。本文的特色在于结合时间序列和神经网络的理论知识，分析研究了农产品批发市场价格预测定量分析的系统模型，并结合时间序列组合预测模型和BP神经网络各自的优点，提出了时间序列-BP神经网络组合预测模型的构建思路，同时探讨了在农产品价格预测信息系统中如何实现时间序列-BP神经网络组合预测模型。2.期刊论文陈华友.蔡正高诱导有序加权平均的组合预测模型及其应用-安徽大学学报（自然科学版）2005,29(1)有序加权平均算子是近年来发展的在许多领域有着广泛应用的信息融合方法.本文引进诱导有序加权平均算子的概念,并探讨了它的一些性质,然后建立诱导有序加权平均新的组合预测模型,最后给出其在股票价格预测中的应用研究,实例分析结果表明了该方法的有效性.3.学位论文牟昊钢铁企业价格预测决策系统开发与价格预测模型研究1999该文详细介绍了宝钢价格计算机咨讯系统的开发过程,构造了价格预测决策模型体系,研究并建立了针对钢铁企业产品价格的模糊多元性回归预测模型和递归方差倒数组合预测模型,并在结合二次回归预测模型和一阶差分滞后预测模型的基础上,实现对钢铁企业产品价格的预测.该文研究并建立了递归方差倒数组合预测模型.该系统采用的递归方差倒数组合预测模型.4.学位论文王瑛瑛基于组合预测的证券价格研究2008证券价格是经济、系统科学领域研究的热点问题之一。证券市场变幻莫测，作者试图找出证券价格这一时变波动序列的运行规律，从而对证券价格进行预测，以期为证券投资行为做出有效指导。证券市场具有不确定性和迅速变化的特征，完全真实的模型是很难甚至不可能得到的，因此探求较为准确反映实际过程模型的尝试无疑具有很大价值。但是，在大多数预测中，就具体预测的目的和时效性而言，不容等待真实模型的发现，而且由于新的不确定性可能代替旧的不确定性，高度敏感的单个精巧或复杂模型会相应地面临模型设定错误的风险。而组合预测的基本出发点就是承认构造真实模型的困难，将各种单项模型预测看作代表或包括不同的信息片断，通过信息的集成，分散单项预测特有的不确定性和减少总体的不确定性，从而提高预测精度。因此，构建组合预测模型来预测证券价格的波动，既具有一定的理论价值又具有较强的现实指导意义。本文采用ARIMA模型、GM(1，1)模型、RBF神经网络模型分别从线性与非线性角度对证券价格进行拟合与预测，然后结合三者中有用的信息集合，构建一个最优组合预测模型，对证券价格预测进行实证研究。本文一共分三部分：第一部分系统分析了单项预测模型及其在金融领域的应用，为构建组合预测模型奠定理论基础；第二部分在系统分析单项预测模型的基础上，选取三种不同预测方法中具有一定代表性的单项预测模型构建组合预测模型；第三部分基于单项预测模型和组合预测模型，在制定预测效果评价指标体系之后，对证券价格预测进行实证分析，研究单项预测模型与组合预测模型的预测精度，结果表明组合预测模型的预测精度明显优于参与组合预测的各单项预测模型。本文的创新点：以ARIMA模型、GM(1，1)模型、RBF神经网络模型三个单项模型为基础，利用最小预测误差平方和为目标函数对各单项预测模型进行赋权，构建最优组合预测模型，并得出结论，组合预测方法有效结合了各单项预测方法的信息片断，因此，比单个预测模型更系统全面，在一定程度上弥补了单项模型的局限性。5.学位论文李彬国际市场原油价格的非线性组合预测研究2006石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料和战略物资,不仅对石油生产国和消费国的经济发展具有强大的支撑作用,而且对各国国民经济的发展、人民生活水平的提高和国防安全具有紧密的联系,石油价格的波动对国际、国内的政治、经济形势起着举足轻重的作用.原油价格预测问题是维系原油生产企业、原油消费企业和国家利益的重大问题.其预测结果,是制定生产决策和消费决策的基本素材.正确的决策会给企业带来生机与发展,而决策信息的准确性,是正确决策的基础和保证.因此,原油价格预测对维护原油生产国和原油消费国的利益均有重大意义.从1998年6月1日起我国国内的原油价格正式与国际油价接轨,开始实行新的价格机制和流通体制,此后国内原油价格立即随着国际市场价格的变化而变化.本文根据国际市场原油价格高度非线性性的特点,综合径向基函数(RBF)神经网络、基于马尔科夫链的半参数模型以及基于小波分析的油价预测模型,提出了基于模糊神经网络的原油价格非线性组合预测模型.通过对Brent原油价格的模拟预测表明,该方法具有预测精度高、学习与泛化能力强、适应性广的特点.本文首先介绍了原油价格预测研究背景,研究意义和国内外相关理论模型,并阐述了研究的目的和本文研究的思路.第三章和第四章为本文的核心部分.第三章针对本文的研究主题与目的,介绍了本文所用到的研究方法和模型,提出了基于模糊神经网络的原油价格非线性组合预测模型.第四章对国际市场Brent原油价格进行了实证分析.最后,第五章总结了本文的研究结论,并从原油价格波动的角度对我国原油价格形成机制改革问题进行了思考和建议.6.期刊论文杨励雅.邵春福.YangLi-ya.ShaoChun-fu基于BP神经网络与马尔可夫链的城市轨道交通周边房地产价格的组合预测方法-吉林大学学报（工学版）2008,38(3)为解决先验数据有限且存在大量不确定因素情况下,城市轨道交通周边房地产价格的预测问题,提出一种基于BP神经网络与马尔可夫链的组合预测模型.首先,采用BP神经网络,使用较少量的样本数据完成城市轨道交通周边房地产价格曲线的粗略拟合;在此基础上,借助马尔可夫链进行系统状态划分,缩小预测区间以提高预测精确度;最后,运用基于BP神经网络与马尔可夫链的组合模型,对北京市轨道交通13号线周边房地产价格进行了预测分析.计算结果表明,该模型具有较高的精度和可靠性.7.学位论文刘晶钢铁价格走势预测研究2005本文研究了近几年钢铁行业增长景气指数，运用行业市场结构分析方法对钢铁行业的发展进行分析。从价格外部驱动因素影响和价格自发展趋势两方面对钢材市场价格进行预测。对外部驱动因素从定性预测和定量预测两方面进行。定性预测和定量预测的结果互为检验、互相支撑。在分析价格自发展趋势时，本文选取多种时间序列模型分别进行预测，然后通过组合预测模型进行综合，从而使预测效果达到最佳。最后，将价格外部驱动因素影响和价格自发展趋势两方面得出的预测结论进行比较综合，即将价格的长期发展趋势预测结果与短期发展趋势预测结果将综合，得出了钢铁行业价格预测结论，并对结论进行乐解释。8.学位论文揭京重庆市房地产市场价格组合预测研究1997该文的物色和创新在于:在其他学者的研究成果指导下,在对重庆市房地产市场及对其价格影响因素进行科学分析的基础上,定性与定量分析相结合,密切联系实际,把组合预测运用于房地产市场价格预测中.该文在介绍西方房地产价格理论的同时,对其在我国的适用性进行了深入的分析,在中国房地产市场所处大背景下研究了影响重庆市房地产市场人格的因素.在此基础上,应用组合预测,把较适合重庆市房地产市场价格定量预测的灰色理论、指数平滑等方法有机熔合在一起,建立了重庆市房地产市场价格组合预测模型,编制了相应程序,通过专家咨询及结合定性分析,预测了今后重庆市房地产市场价格变动情况,提出了完善重庆市房地产市场价格机制的措施.9.会议论文胡锡键.朱维宝股票价格的回归--马氏链分析与预测1997该文将随机时间序列分解成趋势变动序列和马尔可夫链，建立了回归－马尔可夫组合预测模型，并对此模型编制成通用计算机程序，以此预测股票价格取到某个区间的概率分布、平稳分布、股票价格的均值以及股票价格的平均涨落时间。10.学位论文熊伟焦化行业价格预测模型及应用研究2003加入WTO以后,企业之间的竞争日趋激烈,而这些竞争很多时候是围绕着产品价格展开的.因此,根据市场条件的变化对价格作出及时、准确的预测和调整就显得非常重要.但是,目前很多企业并没有采用科学的预测手段而只是仅凭决策者的主观判断来进行价格预测,因而往往不能适应竞争的需要.该文的目的就是要针对焦化行业特点建立一个科学有效的焦化产品价格预测模型.该文首先简要地阐述了预测的基本理论,介绍了预测方法的基本分类、预测的基本原则以及实施预测的基本步骤,并着重对两种预测方法——定性预测和定量预测进行了比较分析.然后,对焦化行业的行业特征和产品价格的影响因素进行了分析,确定了焦化产品价格变化特点及其主要影响因素.在文章的最后,利用从武钢集团焦化公司取得的数据对模型的有效性作了实证检验,结果证明:所建立的组合预测模型相对于各子模型具有更好的预测精度和有效性.本文链接：授权使用：西安交通大学(wfx