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基于人工神经网络的权证定价研究作者：刘娟学位授予单位：中南大学相似文献(1条)1.期刊论文张根明.刘娟.卿小明.ZHANGGen-ming.LIUJuan.QINGXiao-mingBP神经网络在权证定价中的应用研究-山东工商学院学报2007,21(3)采用BP神经网络方法,选取2006年4月15日前所有上市欧式权证作为研究对象,建立了权证定价的BP模型.其中,标的股价波动率是影响权证价值的一个重要变量,对所选14只权证的历史波动率和隐含波动率进行了估计,并将其同时作为BP模型的输入参数,以比较其影响.研究结果显示,不论是使用历史波动率还是隐含波动率,BP模型在定价精确度上均优于B-S模型;BP模型使用隐含波动率后,整体降低了与市价的误差.本文链接：授权使用：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：7fda4af2-8663-4b58-854d-9e000138e072下载时间：2010年9月29日