经典风险评估方法介绍

1经典风险评估方法1风险评估的起源在17世纪中期，喜欢赌博的贵族梅莱一次又一次不厌其烦地将骰子弄转，他一边考查结果，一边记在本子上。这是概率的起源，帕斯卡和费马等一些数学家介入进行研究，随后形成了概率论。相类似，风险评估最早出现在美国19世纪，当时美国铁路大发展孕育了债券的产生。随着大量债券的发行，逐渐的出现了风险评估的技术。加上后来科学家的研究，形成了许多风险评估的方法。目前已经有了风险评估技术的国际标准《ISO310312009》，我国也在修订相应的标准。风险评估的方法很多，且多数是基于一定的基础数据来进行的。而实际使用中的风险评估，可能没有直接数据或很难通过打分来量化，也就是说不能用纯粹的计算方法来解决。下面介绍几个经典的风险评估方法。2专家咨询法——德尔斐方法2.1德尔斐方法简论德尔斐（Delphi）是一处古希腊的遗址，是传说中可预卜未来的阿波罗神殿所在地。美国兰德公司（RandCorporation）在20世纪50年代与道格拉斯协作时，研究如何通过有控制的反馈以更好地收集和改进专家意见的方法时，曾以“德尔斐”为代号，德尔斐方法便由此得名，以后该方法广泛使用。德尔斐方法是专家咨询法，是就一定的问题咨询有关领域的专家。由专家提出意见，将专家的意见加以科学的综合、整理、归纳，经过多轮反复，得到一种比较一致、可靠性高的结论。传统的德尔斐方法通常被用于预测。在缺乏历史数据的情况下，德尔斐几乎成了最主要的方法，应用于各个领域。普遍用于各个评价指标体系的建立、确定过程。在《ISO310312009》标准中，德尔斐方法对“风险识别”过程是“SA”，对“风险评价”、“风险分析”都是“A”。2.2德尔斐方法的基础、特点2.2.1基础2德尔斐本质上是一种“群决策”的方法。建立在满足一致性条件的专家群体意见的统计结果具有对决策的协助作用。2.2.2特点（1）匿名性专家小组的成员彼此不认识。小组成员的相互交往完全是通过匿名的调查表形式进行的，专家的意见可以不公开。充分发挥各位专家的独立思考作用。（2）重复性不断重复的、受控的信息反馈。德尔斐方法一般要经过多轮的反复，每一轮都要把收集到的意见经统一处理后反馈给专家小组中的成员。经过这种受控的信息反馈，使成员的意见渐趋集中。专家从第二轮开始，可以了解到其他专家的意见。（3）统计性对专家的集体意见进行统计。使用统计方法对专家集体的意见进行分析、处理，主要是“中位数”，“上、下四分点”。（4）可空性德尔斐方法中的人员、信息、时间等都应是受控的。（5）收敛性德尔斐方法有较强的收敛性，这是因为信息资料的反馈、传递以及小组成员之间的相互了解、影响而形成的。2.3德尔斐方法的构成要素德尔斐方法有三个要素构成：协调人、专家小组、一套特制的征询调查表。2.3.1协调人的作用（1）确定所要征询的问题问题明确、分类；方案的定性、定量。（2）挑选专家专家人数一般为10~50人，重要问题可增至100人左右。专家的挑选要考虑问题的覆盖程度，不同的领域。3（3）发出征询调查表向专家发出所编制的征询意见调查表，并向有关专家说明德尔斐方法的程序，以及保密措施等。（4）收集、归纳、综合、整理、分析在每一轮征询意见后，都要进行意见的收集、归纳、综合、整理、分析，形成简明的文字和图表描述。（5）反馈所征询的意见（6）反复以上（3）、（4）、（5）多轮（7）完成最终的征询意见报告，提出决策建议。2.3.2专家小组的选择（1）根据问题，专家具有广泛的代表性“三三制”：企业专家、行业专家、社会专家各占1/3。（2）熟悉业务、经验丰富、知识深厚、富于独立思考（3）有兴趣、有时间保障（4）专家数量适当2.3.3调查表的设计要求（1）填写调查表的说明本次调查的目的、意义、如何填写调查表。（2）简介德尔斐方法（与本次调查有关的）（3）问题明确、集中、数量适宜（尽量避免交叉、含糊、组合）（4）提供组织内部、外部就习惯问题的背景资料、信息、数据等（5）向专家提供方便（设计的合理、便捷）（6）用语要准确（可附以必要的“术语”、解释）（7）要留有专家写出自己意见的地方（这是专家交流的重要地方）（8）不显露领导者的个人意见2.4德尔斐方法的实施程序2.4.1总体程序形成专家意见→统计反馈→意见整理经过多轮反复的循环过程，使分散的意见逐次收敛在协调一致的意见上。强调信息反馈、信息控制的作用。2.4.2具体步骤（1）确定征询意见的事项、问题（简单、明了、集中）4（2）成立实施德尔斐方法的团队（这里指“协调人”）在企业内部有两部分人参加：决策者——提供觉得的目的和要求，希望达到的分析结果。具体实施人员——控制方法的实施过程、进行统计分析、对有关事项做出安排（如：时间、进度等）。（3）编制第一轮征询意见调查表。（4）选择一组专家、发放调查表。（5）对第一轮的调查进行汇总、整理、分析，写出第一轮调查的总结报告（6）向专家发放第一轮的调查表，反馈第一轮的调查意见。（7）专家根据第一轮的调查意见，了解意见的分歧和各种意见的理由，比较自己与其他专家意见的不同，调整、修改、补充自己的意见。（8）根据问题的主要程度、复杂性、专家意见的一致性，确定需要几轮调查（一般需要3~4轮）。（9）结束征询意见的阶段，进行最后的整理、分析，形成调查结论，完成最终的调查报告。2.5统计分析方法2.5.1中位数当专家的意见是一系列可以比较大小的数据时，将专家评估的数值按大小顺序进行排列，选择属于中间位置的那个数值作为数据集中的一种特征数。中位数代表专家意见的平均值，一般以它作为调查的结果。专家的意见越集中，用中位数代表结果的可信程度越高。方法：将专家的意见从小到大的顺序排列。N个专家，就有N个数据排列（包括重复的数据），x1≤x2≤…≤xN。以X中表示中位数，X中由下式计算：X中=xk+1n=2k+1X中=xk+xk+12n=2k前一式N为奇数时，后一式N为偶数时。在EXCLE软件中计算中位数：“=MEDIAN（A1:A13），（A1:A13）表示从A1格到A13格共输入了13个数据。2.5.2上、下四分点5将按顺序排列的数据四等分，小于中位数的四等分点称为下四等分点（对应下四分点数值），大于中位数的四等分点称为上四分点（对应上四分点数值）。数列上、下四分点代表了数值的置信区间，是专家意见集中程度的反应。落在上、下四分点之内的数值，表示该专家的意见与多数专家的意见基本一致，落在以外的数值，表示该专家的意见与多数专家的意见有较大的分歧。以X上、X下分别表示上、下四分点，并由下式进行计算：X上=x（3k+3）/2n=2k+1，k为奇数X上=x1+3k/2+x2+3k/22n=2k+1，k为偶数X上=x（3k+1）/2n=2k，k为奇数X上=x3k/2+x1+3k/22n=2k，k为偶数X下=x（k+1）/2n=2k+1或n=2k，k为奇数X下=xk/2+x1+k/22n=2k+1或n=2k，k为偶数在EXCLE软件中计算下、中、上位数的公式：“QUARTILE（A1:A13，m），参数m=1为下四分位数值、参数m=2为中位数的数值、参数m=3为上四分位数值。四分位数偏度β：β=（X上-X中）-（X中-X下）X上-X下四分位偏度表示落入上火下四分位中的数据对中位数的偏离程度。2.5.3总分法专家对项目（风险）的重要性进行排序。BkNjk（1）确定项目总数，规定排在第k位的得分为Bk。（如对n个项目排序：排在第一位n分，第二位：n-1分，……，排在第n位：1分）。（2）对某一项目j计算其得分：Sj=其中Njk是选择第j个项目位列第k位的专家数量。nkjkkNB16（3）根据个项目的Sj分值高低进行排序。2.6德尔斐方法优点、局限性、注意事项2.6.1优点（1）具有匿名性，使人际关系冲突趋于最小，专家能做出独立的判断；（2）每一专家具有相同的权重，避免人名、权威占主导地位；（3）不存在会议时间、场所的问题；（4）可以秘密的获得结果；（5）对结果拥有所有权。2.6.2局限性（1）征求意见的结果受主观认识的限制；（2）专家思维的局限性会影响最终结果；（3）时间周期较长。2.6.3注意事项（1）必须征得专家的同意；（2）专家应了解德尔斐方法及其程序；（3）协调人不可介入、导向专家的意见，特别应注意反馈意见的编写；（4）注意协调人的工作量、时间进度（不可周期过长）。2.7例举2.7.1中位数、上、下四分位数，四分位数偏度采用德尔斐方法对某一风险发生的概率进行调查，16为专家最后一轮的预测值按从小到大排列地顺序为：0.35、0.38、0.40、0.40、0.42、0.45、0.47、0.50、0.51、0.51、0.52、0.53、0.55、0.60、0.60、0.65。在EXCLE表的A1~A16中输入以上数据，计算结果见下表：在EXCLE表中输入结果中位数=QUARTILE（A1:A16，2）0.5下四分位数=QUARTILE（A1:A16，1）0.4上四分位数=QUARTILE（A1:A16，3）0.54中位数=MEDIAN（A1:A16）0.5四分位数偏度β：β=（X上-X中）-（X中-X下）X上-X下=（0.54-0.50）-（0.50-0.40）0.54-0.40=-0.4372.7.2风险重要性排序某企业采用德尔斐方法进行调查，在下列6种风险中选择三种，并按重要性排序。专家人数为n=93。六种风险一次是：1、外部环境风险2、技术风险3、产品质量风险4、市场风险5、法律风险6、分包风险对排位次序规定分数：B1=3分；B2=2分，B3=1分；不选的为0分（见以上公式）。计算第一种风险（外部环境风险，j=1）的得分：选择第一种风险排在第一位的有71人，第二位的有15人，第三位的有2人。即：N11=71，N12=15，N13=2。代入Sj=公式中，得到第一个风险的得分：S1==3×71+2×15+1×2=245对于第2至第6个风险，按以上方法也可以得到：S2=36、S3=65、S4=5、S5=31、S6=165。风险排序：以上分数的前三名是：245分：第1种风险（外部环境风险）165分：第6种风险（分包风险）65分：第3种风险（产品质量风险）nkjkkNB1nkjkkNB183风险矩阵3.1风险矩阵的概念3.1.1风险矩阵的提出风险矩阵由美国空军电子系统中心（ESC，ElectronicSystemsCenter）的采办小组于1995年4月提出，ESC的大量项目采用风险矩阵方法对项目风险进行分析、评估。3.1.2风险矩阵的定义风险矩阵：通过测定后果和可能性进行排序并显示风险的工具。关键词：测定、后果、可能性、排序、显示。3.1.3用途可用于风险评估的全过程（风险排序、风险筛选，直观显示风险等），在《ISO310312009》标准中，对“风险识别”和“风险分析”是“SA”，对“风险评价”是“A”。3.2确定后果（C）、可能性（P）的风险准则★确定风险后果的风险准则（C准则）和风险发生可能性的风险准则（P准则）是使用风险矩阵这一工具的基础。3.2.1后果准侧（C准则）◆C准则用来判定所识别风险的后果严重程度。风险后果的不同程度称为“后果水平”或“程度”（不称为后果“等级”）注意：（1）应以组织的风险偏好为基础（覆盖“类别”、“数量”）；（2）与风险后果的各种形态相适应；（3）后果的范围：从最轻微的后果到最严重的后果；（4）应适一种后果程度的标度：定量的、半定量的；（5）必须清晰阐述后果严重程度的意义、单位；（6）获得C准则的方法。例举：（1）战略风险的后果程度（半定量）不重要（极低）较小（低）中等（中）较大（高）重大（极高）分数12345战略对战略实施几乎没有影响对战略实施有轻微影响对战略实施有一定程度影响对战略实施有重大影响导致战略实施失败9（2）公司治理的风险后果（半定量）确定公司治理风险的影响或后果后果等级绩效以及利益均衡备注1极低极小或没有影响，正面绩效非常好，利益均衡效果很好对关键职责、目标和绩效标准以及利益相关者的利益影响极小或没有影响，所以关键职责完成的很好，达成的目标